ハーストの索引 - ページ 14 1...789101112131415161718192021...46 新しいコメント Prival 2009.02.04 16:25 #131 TheXpert писал(а)>> すべてはすでに私たちの前に盗 まれているのだ、やったね。 そのインジケーターの作者もメリットを感じていなかった )) Neutron 2009.02.04 16:46 #132 surfer писал(а)>> 今日は爆睡してしまいました。ハースト係数のアナログは、かなり局所的に計算することが可能です!!!! これは、Dubovikovの論文 "Minimum coverage dimensionality and local analysis of fractal time series" から導かれたものです。 finiplfbresibfjnuszrnmyfiscduuxawumosojpyvlqebhurzusezlkwygomdpegmoywhnwojmoacxeniugtkoxydf.rar 記事を楽しませていただきました。 有益な情報をありがとうございました。実験してみたい...。>>ありがとうございます、私のNSは勝手にコチラのパターンをいろいろと見つけてくれます。 Ilnur Iksanov 2009.02.04 19:53 #133 Prival >> : そのインジケーターの作者も使い道がないと思っていた )) トレードの面で役に立つことはなかった。 変動指数は、過去の区間で計算され、過去のプロセスの安定性を特徴づけるものである。 今後、同シリーズの状態を保存するかどうかの追加情報はありません。 そのため、例えば地デジの戦術を変更する基準として適用するのは疑問が残る。 さらに、統合CBのためのMathCadの研究にも疑問が呈された。 このシリーズの変動指数は常に1/2以下であり、これは最も可能性の高いものである。 ランダム性よりもシリーズの永続性。そして、これは本来の条件と矛盾している。 ファイル: indexavariation.rar 41 kb Prival 2009.02.04 20:04 #134 Ilnur писал(а)>> .... このようなシリーズの変動指数は常に1/2以下であり、このことはむしろ ランダム性ではなく、系列の持続性（トレンドを維持する）のこれは、本来の条件と矛盾しています。 どのような状態なのか、もう少し詳しくご意見をお聞かせください。ありがとうございました。 Ilnur Iksanov 2009.02.04 20:20 #135 Prival >> : どのような条件ですか？ これについて、あなたの考えを詳しく教えてください。そして、差し支えなければ、Matkadファイルを添付してください。上に写っているのがそうです。よろしくお願いします。 入力系列がNE（積分）であること。 入力系列として非積分型CBを適用しても、状況は変わりません。 変動指数が1/2以上(ただし、1/2以下)になる。 追伸：前回の記事に添付したファイルです。 Prival 2009.02.04 21:06 #136 Ilnur писал(а)>> 入力系列がSV（積分）であること。 入力系列として非積分型SVを使用した場合、状況は変わらない。 変動指数が1/2以上(ただし、1/2以下)になる。 ということで、久しぶりの嬉しいニュースです。 この前提（市場は積分された確率変数と同一であること）に基づく結論はすべて間違いであることが判明した。これは、2番目の証明は、どこかここのフォーラムに投稿した（同じ結論を出した）が、引用のACFの外観に基づいています。したがって、それはマーチンゲールではなく（理論的な収益の可能性を排除した「マーチンゲールとは 何か」）、理論的には市場での収益の可能性が証明されたと考えてよいでしょう。悪くはない、素晴らしい、ただもう少し．) Hide 2009.02.04 22:04 #137 TheXpert >> : すべてはすでに私たちの前に盗 まれているのだ、やったね。 という相場格言の言い直し」という言葉に、ある種の狡猾さを感じるのは私だけだろうか。 株式や為替は、時間スケールや価格に関係なく、非常によく似ています。観測者は、チャートの外観から、次のことを見分けることができません。 データは週、日、時間単位の動きを指す」。 これらは、週単位、日単位、時間単位で全く異なるものです。 Neutron 2009.02.05 06:41 #138 Prival писал(а)>> その結果、マーチンゲール（儲かる可能性を理論的に排除する「マーチンゲールとは 何か」）ではなく、マーケットで儲かる可能性が理論的に証明されたと考えることができるのです。 マーケットはマーチンゲールでないことは間違いない!そのためには、異なるTFのPCや、異なるTFの最初の差の系列で隣接するサンプル間の相関係数をプロットすれば十分で、真のマルチンゲールであるゼロMOの積分SVとの明確な違いを見ることができます。これらの値をEURGBPペアと積分CBで比較したものを、分単位で表したTFの関数としてもう一度示すことに躊躇はしない。 マーチンゲール（赤を比較 - マーチンゲールと青 - EURGBP）、さらに、この依存性は、1日以上TFにantipersistence傾向を保ち、その後真のマーチンゲールに変わります - 日統計上のTFに利益を上げることは不可能です！ また、この依存性は、TFにantipersistence傾向を保持し、真のマーチンゲールに変わる。質問が違う。私たちは、トレーダーとして、もちろん、kotirが何であるかに興味を持っていない - マーティンゲールではないマーティンゲール、それは重要である - 1はそれでお金を稼ぐことができるかどうかつまり、永続性-反永続性のみを利用しても、すべてのTFとペアで取引コストのレベルを超えることはできないことが判明したのです。この意味で（オーバーヘッドを考慮すると）、マーケットは真のマーチンゲールと言える。価格系列に隠れたパターンを検出する他の方法を探す必要がある。唯一の選択肢は、分析にAIの要素を用いることで、BPの非線形関係を特定し、TC全体としての収益性を著しく高めることができるようになることだと思われます。 HideYourRichess さんが書き込みました >>これらは、週単位、日単位、時間単位で全く異なるものです。 M1と週の違いを「目で見て」判断することはできないと断言できます（例：EURUSDシリーズの場合）。しかし、SPを使うことで、この見積もりのTFの違いを正確に知ることができるのです。 TheXpert 2009.02.05 10:04 #139 Neutron >> : M1と週数の違い（例えばEURUSDシリーズの場合）を「目で見て」判断することはできないと断言できます。しかし、PUを使用することで、この引用のための異なるTFの違いを正確に示すことができます。 もし、これにニューロネットをセットしたら...人間の認識というのは微妙なものでして......。 Neutron 2009.02.05 11:31 #140 AIはAIと違って、しっかり数も数えられるので、違いがわかるんです：0 1...789101112131415161718192021...46 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
すべてはすでに私たちの前に盗 まれているのだ、やったね。
そのインジケーターの作者もメリットを感じていなかった ))
今日は爆睡してしまいました。ハースト係数のアナログは、かなり局所的に計算することが可能です!!!!
これは、Dubovikovの論文 "Minimum coverage dimensionality and local analysis of fractal time series" から導かれたものです。
finiplfbresibfjnuszrnmyfiscduuxawumosojpyvlqebhurzusezlkwygomdpegmoywhnwojmoacxeniugtkoxydf.rar
記事を楽しませていただきました。
有益な情報をありがとうございました。実験してみたい...。>>ありがとうございます、私のNSは勝手にコチラのパターンをいろいろと見つけてくれます。
そのインジケーターの作者も使い道がないと思っていた ))
トレードの面で役に立つことはなかった。
変動指数は、過去の区間で計算され、過去のプロセスの安定性を特徴づけるものである。
今後、同シリーズの状態を保存するかどうかの追加情報はありません。
そのため、例えば地デジの戦術を変更する基準として適用するのは疑問が残る。
さらに、統合CBのためのMathCadの研究にも疑問が呈された。
このシリーズの変動指数は常に1/2以下であり、これは最も可能性の高いものである。
ランダム性よりもシリーズの永続性。そして、これは本来の条件と矛盾している。
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このようなシリーズの変動指数は常に1/2以下であり、このことはむしろ
ランダム性ではなく、系列の持続性（トレンドを維持する）のこれは、本来の条件と矛盾しています。
どのような状態なのか、もう少し詳しくご意見をお聞かせください。ありがとうございました。
どのような条件ですか？ これについて、あなたの考えを詳しく教えてください。そして、差し支えなければ、Matkadファイルを添付してください。上に写っているのがそうです。よろしくお願いします。
入力系列がNE（積分）であること。
入力系列として非積分型CBを適用しても、状況は変わりません。
変動指数が1/2以上(ただし、1/2以下)になる。
追伸：前回の記事に添付したファイルです。入力系列がSV（積分）であること。
入力系列として非積分型SVを使用した場合、状況は変わらない。
変動指数が1/2以上(ただし、1/2以下)になる。
ということで、久しぶりの嬉しいニュースです。 この前提（市場は積分された確率変数と同一であること）に基づく結論はすべて間違いであることが判明した。これは、2番目の証明は、どこかここのフォーラムに投稿した（同じ結論を出した）が、引用のACFの外観に基づいています。したがって、それはマーチンゲールではなく（理論的な収益の可能性を排除した「マーチンゲールとは 何か」）、理論的には市場での収益の可能性が証明されたと考えてよいでしょう。悪くはない、素晴らしい、ただもう少し．)
すべてはすでに私たちの前に盗 まれているのだ、やったね。
という相場格言の言い直し」という言葉に、ある種の狡猾さを感じるのは私だけだろうか。
株式や為替は、時間スケールや価格に関係なく、非常によく似ています。観測者は、チャートの外観から、次のことを見分けることができません。
データは週、日、時間単位の動きを指す」。
これらは、週単位、日単位、時間単位で全く異なるものです。
その結果、マーチンゲール（儲かる可能性を理論的に排除する「マーチンゲールとは 何か」）ではなく、マーケットで儲かる可能性が理論的に証明されたと考えることができるのです。
マーケットはマーチンゲールでないことは間違いない!そのためには、異なるTFのPCや、異なるTFの最初の差の系列で隣接するサンプル間の相関係数をプロットすれば十分で、真のマルチンゲールであるゼロMOの積分SVとの明確な違いを見ることができます。これらの値をEURGBPペアと積分CBで比較したものを、分単位で表したTFの関数としてもう一度示すことに躊躇はしない。
マーチンゲール（赤を比較 - マーチンゲールと青 - EURGBP）、さらに、この依存性は、1日以上TFにantipersistence傾向を保ち、その後真のマーチンゲールに変わります - 日統計上のTFに利益を上げることは不可能です！ また、この依存性は、TFにantipersistence傾向を保持し、真のマーチンゲールに変わる。質問が違う。私たちは、トレーダーとして、もちろん、kotirが何であるかに興味を持っていない - マーティンゲールではないマーティンゲール、それは重要である - 1はそれでお金を稼ぐことができるかどうかつまり、永続性-反永続性のみを利用しても、すべてのTFとペアで取引コストのレベルを超えることはできないことが判明したのです。この意味で（オーバーヘッドを考慮すると）、マーケットは真のマーチンゲールと言える。価格系列に隠れたパターンを検出する他の方法を探す必要がある。唯一の選択肢は、分析にAIの要素を用いることで、BPの非線形関係を特定し、TC全体としての収益性を著しく高めることができるようになることだと思われます。
これらは、週単位、日単位、時間単位で全く異なるものです。
M1と週数の違い（例えばEURUSDシリーズの場合）を「目で見て」判断することはできないと断言できます。しかし、PUを使用することで、この引用のための異なるTFの違いを正確に示すことができます。
もし、これにニューロネットをセットしたら...人間の認識というのは微妙なものでして......。