ハーストの索引 - ページ 23

[Vasiliy Sokolov]

今、このテーマに興味を持っている人は少ないと理解しています。あと5〜10年待ったほうがいいのかも...。

この「フラクタル統計」というのは、なんとすごいことなんでしょう。マンデルボートがこの方法を最初に説明したのは60年代後半（45年前！）、彼のアイデアは80年代後半から90年代半ば（20年前）、ピータースによって発展したようなものです。計算式やグラフが揃っているようです。そして、この簡単な数式を正しく計算する方法は、強力なMatcadやMatlabを持つ数学者でも知らないのです。これはパラドックスだ...。

どうやら、しばらくはこのスレッドを人為的にトップページに表示し続けなければならないようです。もしかしたら、知識のある人が慈悲深く、最終的に問題を解決してくれるかもしれない...。

[Alexey Burnakov]

C-4:

今、このテーマに興味を持っている人は少ないと理解しています。あと5〜10年待ったほうがいいのかも...。

この「フラクタル統計」というのは、なんとすごいことなんでしょう。マンデルボートがこの方法を最初に説明したのが60年代後半（45年前！）、ピータースは80年代後半から90年代半ば（20年前）にそのアイデアを発展させたようなものです。計算式やグラフが揃っているようです。そして、この簡単な数式を正しく計算する方法は、強力なMatcadやMatlabを持つ数学者でも知らないのです。これはパラドックスだ...。

どうやら、しばらくはこのスレッドを人為的にトップページに表示し続けなければならないようです。もしかしたら、知識のある人が慈悲を与えてくれて、最終的に問題を解決してくれるかもしれない...。

ハースト指数を エクセルでちゃんと計算できた、そのファイルがどこかに転がっている。しかし、正直なところ、トレーディングにおいて追加の概念がないと応用が利かないというのが本音です。通常のアプローチ：ある期間のハースト値が0.5より大きい場合-トレンドの継続を待ち、小さい場合、プルバックの動きを待つ。すべてが極めて曖昧で......。

簡単のために、些細なことですが、周期で共分散を計算すると、結果はハーストと実によく似ていることになります。

[Vasiliy Sokolov]

alexeymosc:

ハーストの数字は、エクセルでちゃんと計算できたので、どこかにファイルがあります。しかし、率直に言って、トレーディングにおける付加的なコンセプトがないと使いこなせないと思うのです。通常、彼らは次のようなアプローチを宣伝している：ハーストが一定期間0.5以上であれば、トレンドの継続を待ち、それ以下であれば、プルバックの動きを待ちます。すべてが極めて曖昧で......。

簡単のために、些細なことですが、周期で共分散を計算すると、結果はハーストと実によく似ていることになります。

言いたいことはわかるが、すべて間違っている。一次資料を読んで、そこに書かれている考え方が面白かったので、よくわかるんです。ハーストの統計が何であるかという概念は、技術的な分析によって大きく曲解されている。R/S分析が、RSIのような本当に役に立たないオシレーターになってしまった。しかし、すべては理解するためです。例えば、同じMoving Averageを 例にとると、平均化期間の数を2で割ったくらいで遅くなることは誰でも知っていることです。実際には、移動平均は遅くなく、選択された期間のプロセスの平均的な状態を示しているだけです。なぜ使えないかというと、この移動平均線をもとに未来を見ようとして いるからです。移動平均線は他の指標のように将来を示すものではなく、単にプロセスの特性を教えてくれるものです。しかし、過去の特性を知った上で、現在において正しい判断をすることは可能であり、それがひいては将来の好結果につながるのです。R/S分析や移動平均など、さまざまな統計によって、私たちが関心を寄せる典型的なプロセスマップを収集することができます。

[СанСаныч Фоменко]

C-4:

今、このテーマに興味を持っている人は少ないと理解しています。あと5〜10年待ったほうがいいのかも...。

この「フラクタル統計」というのは、なんとすごいことなんでしょう。マンデルボートがこの方法を最初に説明したのは60年代後半（45年前！）、彼のアイデアは80年代後半から90年代半ば（20年前）、ピータースによって発展したようなものです。計算式やグラフが揃っているようです。そして、この簡単な数式を正しく計算する方法は、強力なMatcadやMatlabを持つ数学者でも知らないのです。これはパラドックスだ...。

どうやら、しばらくはこのスレッドを人為的にトップページに表示し続けなければならないようです。もしかしたら、知識のある人が慈悲深く、最終的に問題を解決してくれるかもしれない...。

東洋ではこれを「アラバーディ」と呼びますが、私はあなたの本がとても気に入ったので、それを受けてのことです。添付ファイル参照

[Vasiliy Sokolov]

面白い原稿、読み応えがある。しかし、これまでは些細な再現性という問題にぶつかっていました。ピータースが行った実験、その結果。

同じデータで、同じ計算式と方法論で、実験をする。

明らかに結果が違う。結論から言うと、おそらく計算に間違いがあるのでしょう。何が間違っているのか、どこにエラーがあるのかを理解する必要があります。

[Sceptic Philozoff]

ピータースが何か勘違いをしているという噂がありますが...。

[Vasiliy Sokolov]

しかし、R/Sレンジは周期が長くなると小さくなることはなく、水平方向にふらつくこともなく、最後の値は前の値より小さくなっていることから、私はエラーがあると考えがちです。これは理論的にもありえないことで、反相対的な系列であっても傾斜角Hは0.5以下でなければならず、私のケースに見られるように0以下にはならないからです。

今はピュアC#に計算を仕切るのに忙しく、そちらの方がデータを扱いやすいからです。それを正規の形に書き換えた後、分析に入る。

[削除済み]

以前はMatcadでこのような計算をしていたのですが、今は見当たりません。生データをくれー、何が出てくるかなー。

[Vasiliy Sokolov]

o.k. 1950年01月01日から1988年01月07日までのS&P500のCSVファイルです。

p.s.私は本当にそのような助けを借りています。外部からの計算のベンチマークがどうしても必要で、それができて初めて結果の信頼性を語ることができるのです。

[削除済み]

がんばります。あまり長引かないようにします。

ピータースは持っていない。E・フェダーをベースにしています。フラクタルM. Mir.1991.