ハーストの索引 - ページ 6 12345678910111213...46 新しいコメント 削除済み 2008.11.29 21:22 #51 hello!!! このアルゴリズムをC++で実装することが可能かどうか、皆さんは教えてくれますか？ このテーマで論文を書いているのですが......。 Surfer 2009.01.30 14:07 #52 一連の相場が0.5よりはるかに低いハースト値で特徴付けられる場合、平均値に戻る確率が高いとして、異常値に対してポジションを開く 戦術が有効であると言ってよいでしょうか。また、その逆で、Hが0.5よりかなり大きい場合は、トレンド戦術を用いるべきでしょうか？ Neutron 2009.01.30 17:07 #53 はい、これは本当です。 Hurst指数と 自己相関係数の間には、一義的な関係があることが示される。こちらも同じで、<0 - ロールバック戦術、>0 - トレンドです。 Сергей 2009.01.30 17:29 #54 ハーストのフィギュアは良いものですが、その分、慎重にならざるを得ません。その本質は、分析した系列の増分の振る舞いのダイナミクスを示すことである。あるケースでは、増分の「一般的なベクトル」は一方向であり、系列は現在の平均から離れる可能性が高い。別のケースでは、逆に、増分は系列がその平均に向かう傾向にある。3番目のケースでは、増分は完全にランダムであり、系列は予測不可能である。 系列の方向性、どこかに行く確率、「どこかに行く」期間、その平均がどこなのかについては、何も書いていない。 to中性子 Можно показать, что существует однозначная связь, между показателем Херста и коэффициентом автокорреляции. Тут всё так же: <0 - тактика откатная, >0 - трендовая. ハーストはゼロ以下？そして、不思議なことに、自己相関係数との関係はどうなっているのか？ Neutron 2009.01.31 08:00 #55 あなた自身が、ゼロを超えるのです 私は、初期血圧の最初の差の系列における自己相関係数rについて話して いたのですが、それはHearstではなく、それについて真実です：r<0 - 戦術の巻き戻し、r>0 - トレンド。そして、あなたが興味を持っている関係は、一次元ブラウン運動の拡散係数を考えて、最初はハースト指数、次に自己相関係数と関連付けることで、自分で得ることができます。この問題は、あなたの資格で十分です 削除済み 2009.01.31 08:11 #56 surfer >> : 一連の相場が0.5よりはるかに低いHyst値を持つ場合、平均に戻る確率が高いとして、異常値に対してポジションを開く戦術が有効であると言ってよいでしょうか。また、その逆で、Hが0.5よりかなり大きい場合は、トレンド戦術を用いるべきでしょうか？ >> 公平に。 Prival 2009.01.31 11:59 #57 Neutron писал(а)>> あなた自身が、ゼロを超えるのです 私は、初期血圧の最初の差の系列における自己相関係数rについて話して いたのですが、それはHearstではなく、それについて真実です：r<0 - 戦術の巻き戻し、r>0 - トレンド。一次元のブラウン運動の拡散係数を調べて、最初はハースト指数、次に自己相関係数と関連付けることで、興味のある関係が自力で得られる。この問題は、あなたの資格で十分です https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F 私が知っている相関係数は数字です。 自己相関係数はタイムシフトの関数であるhttps://www.mql5.com/ru/code/8295 自己相関係数とは何ですか、どのように計算するのですか？ 私たちは、用語を明確に定義し、その正確で曖昧さのない定義を言葉や式にして初めて、お互いを理解し始めるのです。このままでは、何もできない。これが、毎月毎月、神話上の「トレンド」や「フラット」を探すことになるのです。明確で一義的な定義がないため、人それぞれです。 Сергей 2009.01.31 15:44 #58 Neutron >> : あなたはゼロより大きい!!! お世辞か！？:о))) 私は、初期血圧の最初の差の系列における自己相関係数rについて話していたのですが、それはHirstではなく、それについて当てはまります：r<0 - 戦術のロールバック、r>0 - トレンド。そして、あなたが興味を持っている関係は、一次元ブラウン運動の拡散係数を考えて、最初はハースト指数、次に自己相関係数と関連付けることで、自分で得ることができます。この問題については、あなたの資格で十分です。 数学者のハーストとのつながりは？ Neutron 2009.02.01 06:04 #59 Prival писал(а)>> https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F 私の知っている相関係数は数字です。 自己相関係数はタイムシフトの関数であるhttps://www.mql5.com/ru/code/8295 自己相関係数とは何ですか、どのように計算するのですか？ 私たちは、用語を明確に定義し、その正確で曖昧さのない定義を言葉や式にして初めて、お互いを理解し始めるのです。このままでは、何もできない。これが、毎月毎月、神話上の「トレンド」や「フラット」を探すことになるのです。明確で一義的な定義がないため、人それぞれの傾向があります。 セルゲイさん、ここ（一番上の記事）を見てください。 Prival 2009.02.01 09:05 #60 Neutron писал(а)>> セルゲイさん、こちら（一番上の記事）をご覧ください。 見てみた。また25だ。コレログラムであり、関数である。関数が数値に変わるのは、引数のある値のときだけである。 "時系列分析において、コレログラムは自己相関プロットとも呼ばれ、サンプルの自己相関をh（タイムラグ）からプロットしたものです。" This is what it looks like'Autocorrelation function' これはグラフです !!!! さて、グラフ（関数）は数字と比較して何になるのでしょうか？ だから な のでしょうか？ あるいは、関数ではなく、数値と数値を比較するだけかもしれません。 ハースト指数は数字であり、数字と比較されるべきものである ! Z.I. コレログラムとACFは、基本的に自己相関係数の集合である。自己相関係数(1)」という1つの数値が使われています。そこで、引数のどの値で自己相関関数が自己相関係数になるのか、それが何なのかを知りたかったのです。 あるものはACFを0.707に固定し、あるものは積分を通して固定する。これは別の問題で重要である。あるプロセスが自分自身と相関がある時間間隔を決定すること。(トレーダーにとっては、観測されたプロセスがその運動特性を保持している時間です）。 12345678910111213...46 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
hello!!!
このアルゴリズムをC++で実装することが可能かどうか、皆さんは教えてくれますか？
このテーマで論文を書いているのですが......。
はい、これは本当です。
Hurst指数と 自己相関係数の間には、一義的な関係があることが示される。こちらも同じで、<0 - ロールバック戦術、>0 - トレンドです。
ハーストのフィギュアは良いものですが、その分、慎重にならざるを得ません。その本質は、分析した系列の増分の振る舞いのダイナミクスを示すことである。あるケースでは、増分の「一般的なベクトル」は一方向であり、系列は現在の平均から離れる可能性が高い。別のケースでは、逆に、増分は系列がその平均に向かう傾向にある。3番目のケースでは、増分は完全にランダムであり、系列は予測不可能である。 系列の方向性、どこかに行く確率、「どこかに行く」期間、その平均がどこなのかについては、何も書いていない。
to中性子
Можно показать, что существует однозначная связь, между показателем Херста и коэффициентом автокорреляции. Тут всё так же: <0 - тактика откатная, >0 - трендовая.
ハーストはゼロ以下？そして、不思議なことに、自己相関係数との関係はどうなっているのか？
あなた自身が、ゼロを超えるのです
私は、初期血圧の最初の差の系列における自己相関係数rについて話して いたのですが、それはHearstではなく、それについて真実です：r<0 - 戦術の巻き戻し、r>0 - トレンド。そして、あなたが興味を持っている関係は、一次元ブラウン運動の拡散係数を考えて、最初はハースト指数、次に自己相関係数と関連付けることで、自分で得ることができます。この問題は、あなたの資格で十分です
一連の相場が0.5よりはるかに低いHyst値を持つ場合、平均に戻る確率が高いとして、異常値に対してポジションを開く戦術が有効であると言ってよいでしょうか。また、その逆で、Hが0.5よりかなり大きい場合は、トレンド戦術を用いるべきでしょうか？
>> 公平に。
あなた自身が、ゼロを超えるのです
私は、初期血圧の最初の差の系列における自己相関係数rについて話して いたのですが、それはHearstではなく、それについて真実です：r<0 - 戦術の巻き戻し、r>0 - トレンド。一次元のブラウン運動の拡散係数を調べて、最初はハースト指数、次に自己相関係数と関連付けることで、興味のある関係が自力で得られる。この問題は、あなたの資格で十分です
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
私が知っている相関係数は数字です。
自己相関係数はタイムシフトの関数であるhttps://www.mql5.com/ru/code/8295
自己相関係数とは何ですか、どのように計算するのですか？
私たちは、用語を明確に定義し、その正確で曖昧さのない定義を言葉や式にして初めて、お互いを理解し始めるのです。このままでは、何もできない。これが、毎月毎月、神話上の「トレンド」や「フラット」を探すことになるのです。明確で一義的な定義がないため、人それぞれです。
あなたはゼロより大きい!!!
お世辞か！？:о)))
私は、初期血圧の最初の差の系列における自己相関係数rについて話していたのですが、それはHirstではなく、それについて当てはまります：r<0 - 戦術のロールバック、r>0 - トレンド。そして、あなたが興味を持っている関係は、一次元ブラウン運動の拡散係数を考えて、最初はハースト指数、次に自己相関係数と関連付けることで、自分で得ることができます。この問題については、あなたの資格で十分です。
数学者のハーストとのつながりは？
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
私の知っている相関係数は数字です。
自己相関係数はタイムシフトの関数であるhttps://www.mql5.com/ru/code/8295
自己相関係数とは何ですか、どのように計算するのですか？
私たちは、用語を明確に定義し、その正確で曖昧さのない定義を言葉や式にして初めて、お互いを理解し始めるのです。このままでは、何もできない。これが、毎月毎月、神話上の「トレンド」や「フラット」を探すことになるのです。明確で一義的な定義がないため、人それぞれの傾向があります。
セルゲイさん、ここ（一番上の記事）を見てください。
セルゲイさん、こちら（一番上の記事）をご覧ください。
見てみた。また25だ。コレログラムであり、関数である。関数が数値に変わるのは、引数のある値のときだけである。
"時系列分析において、コレログラムは自己相関プロットとも呼ばれ、サンプルの自己相関をh（タイムラグ）からプロットしたものです。"
This is what it looks like'Autocorrelation function' これはグラフです !!!!
さて、グラフ（関数）は数字と比較して何になるのでしょうか？ だから な のでしょうか？
あるいは、関数ではなく、数値と数値を比較するだけかもしれません。
ハースト指数は数字であり、数字と比較されるべきものである !
Z.I. コレログラムとACFは、基本的に自己相関係数の集合である。自己相関係数(1)」という1つの数値が使われています。そこで、引数のどの値で自己相関関数が自己相関係数になるのか、それが何なのかを知りたかったのです。 あるものはACFを0.707に固定し、あるものは積分を通して固定する。これは別の問題で重要である。あるプロセスが自分自身と相関がある時間間隔を決定すること。(トレーダーにとっては、観測されたプロセスがその運動特性を保持している時間です）。