ハーストの索引 - ページ 34 1...272829303132333435363738394041...46 新しいコメント Alexey Subbotin 2012.06.04 13:10 #331 位相の軌跡を描いて、アトラクターを視覚的に見るのがいいのでは？本当にカオスがあるのなら、確かリボンが出てくるはずなのですが......。また、その（アトラクターの）次元性を計算することも可能である。 Vasiliy Sokolov 2012.06.04 13:23 #332 alsu: 位相の軌跡を描き、アトラクターを視覚的に見るべきかもしれませんね。もし本当にカオスがあるのなら、私の記憶ではリボンが出てくるはずなのですが......。また、その（アトラクターの）次元性を計算することもできます。 はい、原理的にはそのように見ることができます。しかも、位相差空間が苦手です。 ここでは、eurusdの過去1,000,000本の棒をシャッフルしてチャートに追加しています：結果は素晴らしく、系列はランダムと変わりません。RTSで動作しない理由がわからない。私が理解していない具体的な機能があるのでしょう。 Alexey Subbotin 2012.06.04 13:37 #333 C-4: これがなぜRTSと連動しないのか、いまだに理解できない。どうやら、まだ理解できていないクセがあるようです。 それが確認された場合、唯一のオプションがあります - RTSはフラクタルではありません（そして、そこから利益を得ることが根本的に可能である：）。 [Eliminado] 2012.10.08 16:13 #334 ヘルツ比に興味があり、RTSの分・時バー用のMatlabパッケージを使って計算しました。 逆説的な結果が出ました。openとcloseの係数を計算すると0.5となり、すべてのチャンクで正規分布となりますが、lowまたはhigh barで計算すると0.6となり、分布がシフトしてしまいます。この事実について、誰がコメントできるでしょうか。インターネット上の記事で、著者が通貨ペアで計算したところ、同じパターンで安値と高値が始値と終値より高くなることがわかりました。結果は1時間足、1分足ともに同じです。 Vasiliy Sokolov 2012.10.08 17:52 #335 Shtankevich:ヘルツ比に興味があり、RTSの分・時バー用のMatlabパッケージを使って計算しました。逆説的な結果が出ました。openとcloseの係数を計算すると0.5となり、すべてのチャンクで正規分布となりますが、lowまたはhigh barで計算すると0.6となり、分布がずれるのです。この事実について、誰がコメントできるでしょうか。インターネット上の記事で、著者が通貨ペアで計算したところ、同じパターンで安値と高値が始値と終値より高くなることがわかりました。結果は1時間足、1分足ともに同じです。 仮にマンデルボール・ピータースの式でハースト指数を計算した場合、原理的に0.5に収束しないため、0.5という値を得ることはできない。終値の代わりに高値と安値を取ると、確かに指数は上がりますが、幅が大きくなり、標準偏差（終値で計算）は変わらないので、大きくはなりません。0.5から0.6への範囲の増加は過剰であり、指数の0.5への収束と同様に、アルゴリズムのエラーの可能性を示しているに過ぎません。 Dima 2012.10.09 06:53 #336 Shtankevich: Hertz インジケータに興味を持ち、RTS の分・時間足バーの matlab パッケージを使用して計算しました。 開店や閉店の係数を計算すると0.5となり、すべてのバーで正規分布となりますが、安値や高値を使用すると0.6となり、分布が歪むという逆説的な結果を得ました。この事実について、誰がコメントできるでしょうか。インターネット上の記事で、著者が通貨ペアで計算したところ、同じパターンで安値と高値が始値と終値より高くなることがわかりました。結果は1時間足、1分足ともに同じです。 計算に間違いがあるのでは？念のため、従来の計算式（最初の投稿にある）で計算すると、まともな値を得るためには、2000～3000本程度の棒グラフを使う必要があります。 [Eliminado] 2012.10.09 07:30 #337 Shtankevich: Hertzインジケータに興味を持ち、RTSの分足と時間足でMatlabパッケージを使って計算しました。 一方、安値または高値のバーの係数を計算すると、0.6に等しく、分布はシフトします。この事実について、誰がコメントできるでしょうか。インターネット上の記事で、著者が通貨ペアで計算したところ、同じパターンで安値と高値が始値と終値より高くなることがわかりました。結果は1時間足、1分足ともに同じです。 このバーが一時的なものだからだと思います。500ティックや1000ティックの等量バーでやってみてください。しかし、おそらくハイローバイアス（high-low bias）もあるだろう)))太いテールが現れるだろう。すでにフォーラムで、刻みが正規分布に近いことを確認。また、ティックの数ではなく、対角線の寸法、つまり、ラインCの固定長によるTFで等量バーを構築しようとすると、実際には、ヒロー)))はなく、オープンとクローズの2点のみとなります。しかし、図1のように刻みと点のカテから任意に斜めにも高値をつけるのではなく、図1の棒から、つまり、刻みの数の代わりに図1の棒の数があり、縦線にも刻みが含まれることになるのです。 フラクタル構造間のゆるやかなある種の整列。 Vasiliy Sokolov 2012.10.09 14:27 #338 HUK: バーが一時的なものだからだと思います、500ティックや1000ティックの等量バーでやってみてください。しかし、おそらくハイローバイアスもあるだろう（high-low bias）))太いテールが現れるだろう。ダニの分布が正規分布に近いことは、すでにフォーラムで検証済みですが...。 一般的な分布の正規性とどう関係があるのでしょうか？分布の種類とその尾は決定論にどのような影響を与えるか？EURUSDのHを測定し、モンテカルロ法で系列をシャッフルすると、分布は変わっていませんが、Hが変化して0.5になっています。そして、通常のBP測定でそのHを測定すると、やはり0.5となる。分布が違っていてHが同じ場合と、分布が同じでHが違う場合がある。 Vasiliy Sokolov 2012.10.09 14:34 #339 Dima_S.: 計算に間違いがあるのでは？念のため、従来の計算式（最初の書き込みにある）で計算すると、2000～3000気圧程度でまともな値が出るはずです。 最初の投稿の式は間違っており、古典的なマンデルボール・ピーターズの式とは何の関係もない。 古典的な計算方法は、このスレッドの22ページを参照して ください。 削除済み 2012.10.09 15:34 #340 ハースト指数の 問題はすべて分数積分モデル（FARIMA(p,d,q)、ただしd<1）で解決されます。d=0のとき、ハースト指数=1に対応する。Rでは、モデルのパラメータをフィッティング（推定）するfracdiff 関数である。これらの問題を解決する、対応するインストラクションパッケージが添付されています。もう一度言いますが、すべては私たちの目の前で、私たちのために奪われているのです。数式の正しさを議論するのではなく、モデルを作るときにそれを利用すればいいのです。 ファイル: fracdiff.zip 131 kb 1...272829303132333435363738394041...46 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
位相の軌跡を描き、アトラクターを視覚的に見るべきかもしれませんね。もし本当にカオスがあるのなら、私の記憶ではリボンが出てくるはずなのですが......。また、その（アトラクターの）次元性を計算することもできます。
はい、原理的にはそのように見ることができます。しかも、位相差空間が苦手です。
ここでは、eurusdの過去1,000,000本の棒をシャッフルしてチャートに追加しています：結果は素晴らしく、系列はランダムと変わりません。RTSで動作しない理由がわからない。私が理解していない具体的な機能があるのでしょう。
これがなぜRTSと連動しないのか、いまだに理解できない。どうやら、まだ理解できていないクセがあるようです。
ヘルツ比に興味があり、RTSの分・時バー用のMatlabパッケージを使って計算しました。
逆説的な結果が出ました。openとcloseの係数を計算すると0.5となり、すべてのチャンクで正規分布となりますが、lowまたはhigh barで計算すると0.6となり、分布がシフトしてしまいます。この事実について、誰がコメントできるでしょうか。インターネット上の記事で、著者が通貨ペアで計算したところ、同じパターンで安値と高値が始値と終値より高くなることがわかりました。結果は1時間足、1分足ともに同じです。
ヘルツ比に興味があり、RTSの分・時バー用のMatlabパッケージを使って計算しました。
逆説的な結果が出ました。openとcloseの係数を計算すると0.5となり、すべてのチャンクで正規分布となりますが、lowまたはhigh barで計算すると0.6となり、分布がずれるのです。この事実について、誰がコメントできるでしょうか。インターネット上の記事で、著者が通貨ペアで計算したところ、同じパターンで安値と高値が始値と終値より高くなることがわかりました。結果は1時間足、1分足ともに同じです。
仮にマンデルボール・ピータースの式でハースト指数を計算した場合、原理的に0.5に収束しないため、0.5という値を得ることはできない。終値の代わりに高値と安値を取ると、確かに指数は上がりますが、幅が大きくなり、標準偏差（終値で計算）は変わらないので、大きくはなりません。0.5から0.6への範囲の増加は過剰であり、指数の0.5への収束と同様に、アルゴリズムのエラーの可能性を示しているに過ぎません。
Hertz インジケータに興味を持ち、RTS の分・時間足バーの matlab パッケージを使用して計算しました。
開店や閉店の係数を計算すると0.5となり、すべてのバーで正規分布となりますが、安値や高値を使用すると0.6となり、分布が歪むという逆説的な結果を得ました。この事実について、誰がコメントできるでしょうか。インターネット上の記事で、著者が通貨ペアで計算したところ、同じパターンで安値と高値が始値と終値より高くなることがわかりました。結果は1時間足、1分足ともに同じです。
計算に間違いがあるのでは？念のため、従来の計算式（最初の投稿にある）で計算すると、まともな値を得るためには、2000～3000本程度の棒グラフを使う必要があります。
Hertzインジケータに興味を持ち、RTSの分足と時間足でMatlabパッケージを使って計算しました。
一方、安値または高値のバーの係数を計算すると、0.6に等しく、分布はシフトします。この事実について、誰がコメントできるでしょうか。インターネット上の記事で、著者が通貨ペアで計算したところ、同じパターンで安値と高値が始値と終値より高くなることがわかりました。結果は1時間足、1分足ともに同じです。
このバーが一時的なものだからだと思います。500ティックや1000ティックの等量バーでやってみてください。しかし、おそらくハイローバイアス（high-low bias）もあるだろう)))太いテールが現れるだろう。すでにフォーラムで、刻みが正規分布に近いことを確認。また、ティックの数ではなく、対角線の寸法、つまり、ラインCの固定長によるTFで等量バーを構築しようとすると、実際には、ヒロー)))はなく、オープンとクローズの2点のみとなります。しかし、図1のように刻みと点のカテから任意に斜めにも高値をつけるのではなく、図1の棒から、つまり、刻みの数の代わりに図1の棒の数があり、縦線にも刻みが含まれることになるのです。
フラクタル構造間のゆるやかなある種の整列。
バーが一時的なものだからだと思います、500ティックや1000ティックの等量バーでやってみてください。しかし、おそらくハイローバイアスもあるだろう（high-low bias）))太いテールが現れるだろう。ダニの分布が正規分布に近いことは、すでにフォーラムで検証済みですが...。
計算に間違いがあるのでは？念のため、従来の計算式（最初の書き込みにある）で計算すると、2000～3000気圧程度でまともな値が出るはずです。
最初の投稿の式は間違っており、古典的なマンデルボール・ピーターズの式とは何の関係もない。
古典的な計算方法は、このスレッドの22ページを参照して ください。
ハースト指数の 問題はすべて分数積分モデル（FARIMA(p,d,q)、ただしd<1）で解決されます。d=0のとき、ハースト指数=1に対応する。Rでは、モデルのパラメータをフィッティング（推定）するfracdiff 関数である。これらの問題を解決する、対応するインストラクションパッケージが添付されています。
もう一度言いますが、すべては私たちの目の前で、私たちのために奪われているのです。数式の正しさを議論するのではなく、モデルを作るときにそれを利用すればいいのです。