数理解析や高等数学の応用 - ページ 8

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eugenk1 писал (а):
価格の流れについて。全く同感です。ボリュームについては、わかりません。ボリュームは時にとても滑稽に見えます。EURUSD 2006.11.24 10:30 モスクワ時間を見てください。ちなみに、私がMT4を勉強していた頃は、値動きの中で出来高がどう変化していくかをよく見ていました。そして、トレンドがあり、価格がトレンドの方向に動いているため、ボリュームが増加しているように見えたのか、私は開口一番、「そうなんだ」と思いました。そして、それが功を奏したようで......だから、議論の余地はあるのですが、わかりやすくするために、ひとまずあきらめることにしましょう。

株とFXの出来高は全く別物だということです。一般に、出来高は取引のボリュームを示す場合、非常に価値のある指標である。しかし、FXでは、出来高はティックの数、つまり価格の変動に過ぎません。他にはありません。おそらく、バーごとのティックの数も何か意味があるのだろうが、第一に、何が明確でなく、第二に、この明確でないものがどのように使えるのかが明確でないのである。だから、絵柄をシンプルにするために、当面はボリュームはお断りしたほうがいいと思うんです。

eugenk1 さんが書き込みました（a）。
今度はパターンです。その背景にある物理的なものを見たいということですね？今のところ、私はクラウドとテハン分析を信じています（正確には信じています、何も証明できませんが、もっともらしく聞こえます）。要するに、人だかりができているということです。そして、一般に受け入れられている（そして、群衆に課せられている）テハン分析の方法があります。すべてのシーグラフはほぼ同じで、ノイズに対する精度が高い。そして、彼らは同じものを信じているのです。そのため、両者はほぼ同じ動作をします。例えば、エリオット波動や図形分析ほど無茶なものには出会ったことがない。それにもかかわらず、群衆をほぼ同じように行動させる。もちろん、すべての行動が絶対的に同じというわけではありません。数字を使った同じ波でも、解釈は大きく変わります。すべてが指標値で厳しくなっています。しかし、この場合にも一定のランダム性があるため、マーケットに蓄積された注文が複雑に分布することがあります。そして、たまたま、あるいはゲームマスターの意図で、価格がこれらの集中地帯のいずれかに入ると、反応が起こります。複数の注文が誘発され、出来高が増え（ちなみに、私が出来高を重要視する理由はここにもあります）、結果として価格が加速したり遅くなったりするのです。市場モデルは非線形性の強い擾乱の伝播であり、環境がどのように分布しているかは不明である。 残念ながら、このようなモデルは実用的な助けにはならない。媒体の特性は未知数です。しかも、どうやって知ることができるのか、よくわからない。強い非線形性を持つ領域、つまりオーダーの集積がどこにあるのかを推測することができるのです。そのためには、たとえくだらないものであっても、古典的な手分析と呼ばれるものを知っておく必要がある。群衆の行動を予測するには、その信条を知る必要がある。残念ながら、このモデルでは、私が今興味を持っている一時的なドリフトを全く説明せず、説明しようともしていません。残念ですが、これ以上のものはありません。他に何かご提案いただけますか？

物理ではなく、仕組み、本質を。それがある程度理解できれば、既知の物理モデルのうち、どれを適用してみればいいかが明らかになるはずです。
また、私はクラウド（群衆）を信じており、それを私のアプローチの第二の公理として考えています。市場とは、需要と供給の相互作用である。 安く買って、高く売る-投機の法則。それはどこの国でも同じで、FXは世界のマーケットの中で最も洗練されたマーケットでしょう。そしてもう一つの重要な要素は、この市場がグローバルなものであるため、証券取引所では珍しくない操作の可能性が非常に低く、困難であるということです。
しかし、群衆とは別に、世界経済の根本的なプロセスもあるのです。そして、相対的な為替レートを大きく左右するのは、これらである。投機的な価格勝負は、深い流れの表面上のさざ波に過ぎない。ドルの為替レートの4桁の差は、輸出入業者にはほとんど触れないが、投機筋には十分な差である。
ですから、概ね同意見ですが、ここからは少し違う結論を出したいと思います。"群衆の行動を予測するには、その信念を知る必要がある" - 私はこのように表現します。「群衆の行動を予測するためには、その状態を表す指標を持たなければならない」従来の「買われすぎ・売られすぎ」という言葉は、この状態の両極を表しているだけだ。 しかし、現代の指標は、これを十分に測定できていないかもしれない。

eugenk1 さんが書き込みました（a）。
ちなみに、ここFXでは、私の20年間のプログラミングはほとんど価値がありません。ほとんど、まだ自分でコードを書けるし、Print()によるデバッグにも抵抗がないからです。解決すべき問題が全く違うのです。決められた課題を解決するための論理的なシステム構築ではなく、未知との戦いになる。そのため、C/C++の知識は、たとえ完璧なものであっても、3～5種類の耽溺器用の簡単なシステムを理解するのに役立つことはほとんどありません ...

そうそう、Yrixxさん、私もお聞きしたかったんです。こちらも初心者のようですが、システム分解の方法は工夫されましたか？今は、有効な信号と無効な信号のセットで考えるようにしている（している）。例えば、2つのムーヴが交差している。取引の合図。しかし、ストキャスティックスは、その中間をうろついている。こう考えた方が楽なようです。しかし、Strategy Testerの画像は時々私を混乱させます。何が問題なのか？

デバッグのために、最初はPrint()で十分です。しかし、より本格的な操作には、ファイルでの出力が効率的です。
各指標を理解するためには、MQウェブサイト（https://www.metatrader5.com/en/terminal/help/charts_analysis/）で直接その説明を読むのがよいでしょう。
計算アルゴリズムが初歩的なものであると同時に、一般的に知られているものを見て、車輪の再発明をしないことを自分の目で確かめることができます。時間の節約は、便利なものです。

信号についても同じように考えています。論理的に見れば、EAが依存しなければならない技術的手段を開発することは、最も単純な定式化です。 しかし、この単純な定式化でさえ、非常に複雑になります。 異なるコンポーネントは異なるシグナルを与えますが、これは正常で、異なるコンポーネントのみがシグナルの信頼性を高めることができるからです。しかし、これらの構成要素の階層はあらかじめ決まっているわけではないので、初歩的な論理から少し外れるだけで、これらの信号をどのように処理するのかがすでに不明になってしまう。

ちなみに、フェニックスは良い例です。インジケータは4つ（記憶が正しければ）、シグナルは5つだけです。理屈は簡単で、5人全員がGOサインを出せば取引は成立する。そのため、動作原理を理解しやすい。しかし、それを最適化するのは、難しいどころか、とても大変なことです。:-))そのための特別な方法論を著者は持っている。そしてこの方法論は、OsMAのインサイドアウトのパラメータを導き出す。テスターでは手に入りません。

私自身は複雑なロジックは考えていないので、分解は苦にならない。ここまでは、信号を形成し、その信頼性を推定するのが私の仕事です。そうすれば、その交差点の信頼性を計算するのは簡単だ。
 
Yrixx、ボリュームの問題はまだはっきりしていない。私が最初に相談したわけではありませんし、まだ誰も私の考えを変えることはできません。 ですから、妥協しましょう。ここでは、簡略化のため考慮しない。でも、肝に銘じておこう...。

モデルもそうですが、現実的に受け入れられるものがないようですね。そして、操作については......反論しようかな......。FXは一部で何とかなると思っているのは全く間違いない。もちろん、あなたや私が夢にも思わないような大きなお金で管理されています。とはいえ、このお金は、それが平衡感覚を狂わせるパワーズに比べれば、小さなものだ......。ノンリニア環境では、これはかなり可能です。そして、このような混乱は、私たちの脳に十分な食料を与えるためだけに作られたとは考えにくい......。笑わないでください。似たような発言で陰謀論者とか汚い言葉で呼ばれたことが何度もある :))))))))))

七面鳥に関する悩みについて。残念なことに、それは習慣と経験の問題なのです。量子力学になぞらえれば、こちらも座標や運動量の表現がよくわかると、不確定性比のようなものが自明に思えてくるのです。こちらも同様です。全指標の計算式を丸暗記することができます。このサイトにあるすべてのドキュメントを暗記することができます。しかし、それが指に入るまでは、何も理解できません。フェニックスのことは、（シグナルの）意味で理解しています。何も難しいことはないんです。難しいのは、これらの指標が連動している現実の仕組みを理解しようとするときからです。だから、自分で何か書きたいんです。とてもシンプルで、でも、例えば1ヶ月間、調整できるようなものを...。
 

それはこちらも同じです。全指標の計算式を暗記することができます。 このサイトに掲載されているすべてのドキュメントを暗記することができます。しかし、それが指に入るまでは、何も理解できません。

だから、ホームページで読むことを薦めたんです。問題は、すべての指標に対して、2つか3つのアイデアしかなく、それをそれぞれ自分なりに書き換えていることです。立て続けに読むと、最後は飽きてしまうんですよね。:-))ただ、すでに頭の中ですべてが決まっていて、アイデアも手法も見えているときです。あとは手で少しねじるだけです。

フェニックスのことは、（シグナルの）意味で理解しています。何も難しいことはないんです。難しいのは、相互に関連するすべての指標が連動する、現実の仕組みを理解しようとするときです...。ところで、チューニングの話になると、Phoenixの複雑さも認めますね。だから今、自分なりの、とてもシンプルで、でもなんとか1ヶ月に収まるようなものを書きたいと思っているんです...。


各指標は相互に関連するものではありません。それぞれが独立して信号を出します。Expert Advisorは、すべてのシグナルが同時に確認されるのを待ちます。しかし、なぜそのようなパラメータ値が有効なのかは全く不明である。

私自身、実現したいアイデアがあるのですが、新しいことのために今やっていることを諦めたくはありません。手を動かして簡単な図式に取り組み、同時に自分の好きなものを書いてみたいという方は、ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。

最もセンセーショナルなチャンピオンシップのエキスパートであるサシケンは、たった2つのMAで成り立っています。でも、独特のゼスチャーがあるんです。МАの種類が違うということではなく、МАの交差が逆信号として使われているのです。つまり、速いものが遅いものを上にクロスしたときに買うというのが古典的な理解だとすれば、そこではこのシグナルは売りに使われるのである。これは、カウンタートレンド戦略の実装のバリエーションです。トレンドのない不安定な相場(ポンドは最も不安定)では、かなり適していると思います。したがって、このExpert Advisorは、それが非常に有益である大規模な領域があります。しかし、トレンドが始まった途端、すべてを失うことになる。チャンピオンシップでは、このようなことがありました。

トレンド・アントレンドの段階のみを判断するような市場状況の指標を選択・構築することです。 この指標はさらに、トレンド方向にシグナルを解釈する、またはその逆の論理のスイッチとして機能する必要があります。

もちろん、さしすせそを 通常のExpert Advisorにするためには、これだけでは不十分です。他にもいくつかの問題を解決する必要があります。しかし、これが最大の欠点です。


実は、テハン分析だけの研究ではないのです。市場のフェーズを認識し、分けるという問題は、誰にでも関係することです。実用的なだけでなく、科学的な価値もあるのです。したがって、とりわけ科学的なアプローチに基づく本格的な研究を行う余地は十分にある。必要であれば - 利用可能な任意の数学（標準的な指標で使用される原始的な算術とは対照的）を使用します。

もし、ご意向があれば、喜んで参加させていただきます :-))

 
eugenk1:

だから今、自分なりの、とてもシンプルで、でもなんとか1ヶ月に収まるようなものを書きたいと思っているんです...。

Eugenk1、話を現実的なものにするために、量子力学や校正不変量がなく、週末に適応できるような、多かれ少なかれ単純なものを作ることを出発点にすることを提案します。そして、経済物理学の応用は、単純でない、実行可能なものを作ってから、静かに考えればいいのです。

適応的なМАは2つあります - Kaufman's in Code Base (thanks to dmitriy) と FRAMA (by Rosh, in'ArrayMinimum() function' thread)です。もちろんラグがありますが、ZeroLAG MA ('ZeroLAG MA')と同じ方法で処理することができます。

初期システム - アダプティブな2つの異なるチューニングのMAと、いくつかの初歩的なクロスオーバー・フィルター。次に、偶然読んだカタストロフィー理論の人気記事に載っていたこの考え方です。"大災害の後、システムは以前のパラメータを覚えていない"。

そして今度は、あなたが持っているその証券会社の見積書の全履歴でテストしてみます。履歴全体が良好であれば良いのですが、そうでなければ、履歴の中から、システム（市場ではなく、システム！）が暴落したポイントを探し出し、暴落の間にシステムが機能するためには、システムのパラメータ（例えば、フィルタのみ）をどのように変更する必要があるかを確認するのです。カタストロフィーの基準は、直感的に、あるいは同じ経済学や力学系の理論を用いて、合理的なものであれば、どれでも選ぶことができるのです。

要は始めることが大事で、そうすればアイデア自体は出てくるのですが...。
 
2数学
ユージンとはどうしてこんなに仲がいいんだ？:-)))

カタストロフについては、面白い考え方ですね。災害が起きたときにそれを見極めることができれば、そこから充実したものを生み出すことができます。そうでない場合は、Expert Advisor をリセットすることができません。まず大災害を生き延び、とにかく特定することが必要だろう。いかがでしょうか？
 
kniff:
一般に、私たちの主な味方は統計であり、つまり頻繁に繰り返される事象に基づいて結論を導き出すことができる。 そして私たちの敵は外れ値であり、それは市場の非効率性を利益として誤認させるものである。そして、スパイクの使用はExpert Advisorの非常に奥深くまで追い込むことができます。例えば、10個のExpert Advisorの中から自分に合ったものを選び、その履歴から利益を得て、それらを1つのプログラムにまとめると、ほら、100個のトレードができあがります。統計上は増えたように見えますが、実は何も変わっていないのです

例えば、年に5回など、非常に稀にしか機能しないシグナルフィルターがある場合、たとえ総取引回数が1000回を超えていても、その有効性と妥当性は簡単に疑われるかもしれません。

つまり、アドバイザーの各シンボルや各「if」は、歴史に関する素晴らしいSTATISTICSを持たなければ有効ではないということです。もちろん、トレードの総数も重要ですが、それならもっと深く掘り下げるべきでしょう。
人工知能をベースに、今後の相場の方向性を見極めることができるかもしれません。その一例が、支店にあります（ここを クリック）。取引はフィルタリングされることなく、前の取引が終了すると同時に開始されます。指標としてAC発振器、識別器として単純なパーセプトロンニューラルネットワークを使用した。
 
Yurixx wrote:

災害についての考え方は面白いですね。災害が発生した時に、まだ災害を見極めることができるのであれば、そこから実質的な何かを生み出すことができるはずだ。そうでない場合は、EAを再構成することはできません。まず大災害を生き延び、とにかく特定することが必要だろう。いかがでしょうか？

出現時には、成功する可能性は低い。ドローダウンはまだある。もうひとつは、このドローダウン自体がシステムクラッシュの指標となり得るということだ。一般に、システムのカタストロフィは、市場の「客観的」なパラメータではなく、システム自体のパラメータに基づいてのみ捕捉されるべきものでしょう。(市場には災害はなく、我々が災害と見ているだけなのです。）

我々はそれを識別したら - さらに取引し、システムクラッシュの次の信号まで、条件の変化にシステムの統計を取得し、システムを最適化し、通常モードで動作するように一定の時間を待ってはいけない...

ちなみに、自動でリセットされるExpert Advisorを作ることは、自分では設定していません。メインは大災害の自動検知で、大災害の後にどんなパラメータを持つかは、神のみぞ知る...。
 

ちなみに、私は自動で再設定できるEAを作ろうと思ったわけではありません。メインは大災害の自動検知です。

そういう思いがありました。Expert Advisorについては、Eugeneの仕事です。
そして、一般的には、このタスクは、私が説明したものと同じ効果があります。トレンドとカウンタートレンドの2つの戦略がある場合、暴落はもう一方の戦略に切り替えるためのシグナルとなる。EAの段階ではなく、モデルのカタストロフィーの段階で起こればいいのです。:-)

そして、その過去の値を新しい戦略のパラメータの初期値として、統計の蓄積に応じて少しずつ変えていく（適応させていく）ことができるのです。新しいデータを待っていては、いつまでたっても罠にはまるだけです。もう十分なのか、そうでないのか。どんな統計であれ、市場はいつでも変化する可能性があります。そして、その変化（カタストロフィー）が正しく認識されれば、パラメーターが適応するまでの時間がある。

PS ユージンのコニャック治療が効いたようです。あるいはその逆？:-)))

 
コニャックは常に有益であると思います。

私たちの破局は大きく異なります。あなた方は市場が別の局面（トレンドから横ばい、またはその逆）に移行する客観的な ものであるのに対し、私の場合は主観的なモデル 全体が崩壊 する（横ばいもトレンドもすべて台無しになる）ものだからです。あなたのようにクラッシュが頻発してはいけないと思うのですが......その考えもないわけではありませんが。このようなシステムを構築する最初の試みは、実現が難しくなく、そのような大惨事はまれであるべきだと思います。それに、真面目な会社に雇われた数十人のプログラマーが、とっくに実装していると思いますよ、へへへ...。
 
ユリックス、七面鳥はいつでもどこでもつながっていて、互いにリンクしているんだ。たとえ、すべてが独立した信号の集合体として組織化されていたとしても。指標は価格系列の何らかの関数であるというだけのことです。いくつかの指標は、そのようないくつかの機能です。全部数えて、それをもとに何らかの判断をする。とはいえ、これはタスクを観測可能なチャンクに分割する方法に過ぎない。実際、例えば出来高が増えてもストキャスティクスが全く反応しない、という状況は考えにくいですね。なぜなら、インデックスは定義上、独立ではないからだ!そして、一日の終わりには、自分が書いたものを理解するという作業に直面するのです．
サシケンについて。彼のトレーディングシグナルは何を意味するのか？とてもシンプルです。速い方が遅い方を下から上へ横切った。遅れている間に、フラットのアップの部分がダウンに変わりました。売り時ということです。したがって、この信号には、フラットピリオドなどのパラメータが暗黙のうちに含まれている。ご覧の通り、そう簡単にはいきません...。取引効率に関しては、彼も納得していない。儲かったトレードは全部で3回だけでした。しかも前作は長い間、深いドローダウン状態でしたから...。ただ、サーシャには敬意を表しますが、彼のEAには、開発する意味があるようなアイデアがないのが残念です......。
そして、市場のフェーズを分けるという問題...。どう解決するかは分からないが、名前は知っている。聖杯と 呼ばれる...そして、私たちがここで行うことはすべて、実は、この程度で解決しようとする試みなのです......。
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