数理解析や高等数学の応用 - ページ 10

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ここが分からない...。残念ながら、構築されているロジックを分析することは不可能です。つまり、なぜニューラルネットワークが このような結果を出したのか、という問いに対する答えがないのである。だから、アダプティブ・マッシュアップとは全く違う方法で予測しているのかもしれません。例えば、価格パターンというのは、全く未開拓のものがあるわけで...。結局のところ、人々は手動で取引を成功させている自分でもやり方はわかっています :)だから、この知識はロボットにも伝えられるんです。
 
することについては、そうですね。まずは、1週間から1ヶ月程度で最適化できる簡単なシステムから始めてみましょう。私の'トンネル'は、ある程度修正した後、ここに掲載することになると思います。
 
eugenk1:
ここが分からない...。残念ながら、構築されているロジックを分析することは不可能です。つまり、なぜニューラルネットワークが このような結果を出したのか、という問いに対する答えがないのである。だから、アダプティブ・マッシュアップとは全く違う方法で予測しているのかもしれません。例えば、価格パターンというのは、全く未開拓のものがあるわけで...。結局のところ、人々は手動で取引を成功させている自分でもやり方はわかっています :)だから、この知識はロボットにも伝えられるんです。

まあ、たしかにNSは不透明感がありますね。1年半ほど前に手を出したのですが、目先のレベルを予測するような準初歩的なレベルでした。それが自分の限界だと気づいたとき、GAに切り替えたんです。もっと少ないパラメータ数では、線形モデルでもほぼ同じ結果でした。その結果、数日前の高値安値を予測するには、終値だけで十分であり、終値の情報量が最大で、終値に他の情報を加えても結果はほとんど変わらないことがわかった。
 
Mathemat писал (а):
.その結果、数日前の高値安値を予測するには、終値だけで十分であり、終値が最大の情報量を持ち、終値に他の情報を加えてもほとんど結果が変わらないことがわかった。
終値が他の価格に比べて情報量が多いことに気づいたが、その理由はわからない。
 
なし、xeon、残念。しかし、この現象は予測精度と関係があるのです。終値に 基づく予測は始値が最も良く（当然）、高値がずっと悪く、安値が少し悪く、終値が非常に悪い。

なぜなら、翌日の始値を予測することは、過去のすべての始値を知っているわけではなく、したがって最も情報量が少なく、最も予測しやすいからです。なぜ終値よりも極値が情報量として少ないのかは不明だが...。
 
Mathemat писал (а):
なし、xeon、残念。しかし、この現象は予測精度と関係があります。 終値に基づく予測は始値が最もよく、（当然）高値はかなり悪く、安値は少し悪く、終値は非常に悪いのです。

なぜなら、過去の価格がすべてわかっていれば、翌日の始値を予測する必要がないので、最も情報量が少なく、最も予測しやすいからです。 なぜ、終値よりも極値が情報量が少ないのかは不明ですが......。

H+L/2でもCloseと同じ結果にはならず、特にD1より小さいタイムフレームではバーは非常に相対的な概念である。
 
が、こんなところで、どんな複雑な話をしているんだろう......。
確率論......


またよくわからないことが......。


価格変動はランダムですよね？
となると、このまさに価格変動の変化もランダムですよね？(誘導体なのか？)
の変化も全く同じように形成されるわけです．

本当はもっと長く続けられるんだけど、もう十分だからやめとくよ ...


数学者の皆さん!
相関する数量が多いんです!
は、まだ誰も数式を解明していないのでしょうか？




P.S. さらに言えば、数式が導き出せるのだから、ランダム性がどう関係するのか理解できない...。というのは、言語学者に聞くべきことです。
 

えーっ、トバロブド、ところどころ当たってますね。しかし、いつもそうとは限りません。

1.価格変動のランダム性についての元の仮定は、私がロシア語を話せるということを自分について語るのと同じことです。ランダム性は違う。超精密時計の振り子の振動も多少はランダムだが、それでも十分に正確な時刻を知ることができる。
2.ランダム過程とその「微分」は、必ずしも相関があるわけではなく、さらに、独立であることさえある！ 例は挙げないが、ホワイトノイズなどの色のついたノイズに関係するものであろう。

例えば、スイスはユーロと動きに大きな相関がありますが、だから何だというのでしょう。また、完全な相関関係の例もあります。ユーロのアスクは常にビッドより大きく、アルパリでは常に正確に3ポイント大きくなっています。2つの確率変数の相関は100%である。また、1日前に価格がわかるのは助かりますか？

 
Mathemat писал (а):

えーっ、トバロブド、ところどころ当たってますね。しかし、いつもそうとは限りません。

1.価格変動のランダム性についての元の仮定は、私がロシア語を話せるということを自分について語るのと同じことです。ランダム性は違う。超精密時計の振り子の振動も多少はランダムだが、それでも十分に正確な時刻を知ることができる。
2.ランダム過程とその「微分」は、必ずしも相関があるわけではなく、さらに、独立であることさえある！ 例は挙げないが、ホワイトノイズなどの色のついたノイズに関係するものであろう。

例えば、スイスはユーロと動きに大きな相関がありますが、だから何だというのでしょう。また、完全な相関関係の例もあります。ユーロのアスクは常にビッドより大きく、アルパリでは常に正確に3ポイント大きくなっています。2つの確率変数の相関は100%である。また、1日前に価格がわかるのは助かりますか？

なぜ誰も、値動きはランダムではない（STATIONARYと混同しないように）と言わないのでしょうか？
 

なぜ誰も...価格行動の完全なランダム性（ブラウン運動）は、市場に関する一つの仮説に過ぎず、しかもあまり良い仮説ではない。有意水準、エリオット波動などが あります。

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