eugenk1 писал (а): へえー...それは、まさにこれらの境界線がトレーダーの賢者の石や聖杯であるという定義だ...。:)ムーバについてですが、あくまで一例です。ただ、オリジナルのシステムは、アダプテーションユニットがついていれば、とても、シンプルにできると思います。でも、このブロックを作るのは、とてもとても難しいんです。そこで、強い数学が必要とされるのです。
eugenk1 писал (а): Phoenixはパラメータがかなり多いのでややこしいのですが、まだオプティマイザしか扱っていないんです。今、私が始めたのは、その原型となるシステムを探すことです。最もシンプルなシステム（2ムーブ、MACD、ストキャスティック）は、残念ながら全く最適化できていない。1ヶ月でも最適化できていないかのどちらかです。失敗するか、大きなドローダウンがあるかのどちらかです。ですから、システム自体もすべてが明確になっているわけではありません。
非常に興味深い...
くそ...どこかの数学の学校を維持するためだけに大目に見られているのではないかと思うことも...。:(
へえー...それは、まさにこれらの境界線がトレーダーの賢者の石や聖杯であるという定義だ...。:)ムーバについてですが、あくまで一例です。ただ、オリジナルのシステムは、アダプテーションユニットがついていれば、とても、シンプルにできると思います。でも、このブロックを作るのは、とてもとても難しいんです。そこで、強い数学が必要とされるのです。
黒猫さんへ（ごめんなさい、あなたの守護霊は知りません）。
エキスパート・アドバイザーを現在の市場環境に適応させるための自動システムを作ることは、それほど難しいことではありません。しかし、あなたは成功しそうもない。 あなたのこの投稿を読んだとき、私は
チューリングテストは私にとって重要ではありません。平均的なカモと同じくらい間抜けなメカニズムを作ることに、私はまったく興味がありません。私の仕事は、もっとささやかなものです。市場から安定した機能をピックアップし、それを使って十分に早く最適化できるようにすること。言うは易く行うは難し...三段論法について、実は私は引用したリンクに関連してしか言っていないのです。プライスパターンが好きすぎて、FXを始めた当初からタイムフレームやそれにまつわることが強く嫌いでした。ちなみに、私がmql4で初めて書いたプログラムは、まさにこのテーマでした。スパイダーでそれに関する面白い会話を見たが、まだ理解できていない。まだ知識が足りません。もっとシンプルに、ヤン・ミルス場、ゲージ不変性、超弦楽器などなど......。:))))))))))))
物理学者から物理学者へのアドバイスとして、連続体積分や量子統計の手法を使うようにと言いたかったのです。自分のレベルに合わせて、シンプルなものを。しかし、その時、私は別の記事を思い出しました。
dmitry、phoenixは複雑すぎて、もう見てしまったよ。とてもとてもシンプルなものに興味がある。例えばミューウイングスやストキャスティックスで。そうですね、絵柄はとても素敵です。13日に何が起こったのかがよくわかりますね...。しかし、このような研究は簡単なものから始めた方がいいのです。
そして、ヘンドリックの アドバイスが複雑なためにあなたに合わないのなら、私のアドバイスもおそらく合わないのだろうと気づきました。
したがって、アドバイスではなく、単純で直接的な質問をしたいのですが、EAの自動適応をEA本体の前に行うのですか？そのように理解しました。この自動適応についていろいろ書かれていますが、適応させるはずの戦略については何も書かれていませんね。
最適化はおろか、テストすらしたことがないようですね。ヒストリー上でEAをテストするスクリプトは、EA本体と2～3十の演算子で異なるので、そう思うのです。また、もしそのようなスクリプトがあったとしても、それを原始的なオプティマイザに変えるには10分もあれば十分だ。そのためにDLLもCもC++も必要ないのです。もちろん、最も単純な変種の探索ではなく、数学的手法を用いるような、より複雑なオプティマイザを作ることも可能です。しかし、それは本当に必要なことなのでしょうか？市場特性の変化の滑らかさについて、あなたの考えを確認したり反論したりするには、あなたがすでに10回言及した2つのミューウイングという最も単純なシステムを、異なる、重複しない市場セグメントで最適化すればよいのです。2移動平均は、限られた範囲で離散的に値が変化するパラメータを2つだけ持っている。1000×1000=100万パスしかない。履歴を1ヶ月とすると1～2時間程度かかりますので、最新のデータに従って短期間でEAをチューニングしたいというご要望に十分対応できます。
プログラミング歴20年の私としては、せいぜい1日程度の作業です。しかし、おそらく完成した後は、幻想を少し失い（これは良いことです）、「こうあるべきだ」という憶測をやめて、この方向で具体的に動き始めるでしょう（これはとても良いことです）。
なぜなら、私の「成功しない」という言葉は、システムの自動適応や複雑さについて抽象的に語るのは、システムそのものを持ってからでないと意味がないからです。 取引のやり方も知らない人が、FXで稼いだお金をどう使うか、という話をするとおかしく見えるのは、ご承知の通りです。
PS それでも2ムウイングシステムが難しいという方は、1をベースにしたシステムを取ってください。
ほら、私の試算は次のようなものだ--ストーリーに合わせたシステムの能力（Aとする）A〜exp{P}/N^α。P - パラメータの数、N - ディールの数、α - ある程度。もちろん、ここでは各パラメータによる利益f-fiの挙動が重要であるが、一般に経験上、平均的にこの式が正しいと言われている。だから、最適化は危険なんだ!
私は、複雑な基本的結論＋理論的に正当化されたパラメータの最適化を支持する立場です。
Phoenixはパラメータがかなり多いのでややこしいのですが、まだオプティマイザしか扱っていないんです。今、私が始めたのは、その原型となるシステムを探すことです。最もシンプルなシステム（2ムーブ、MACD、ストキャスティック）は、残念ながら全く最適化できていない。1ヶ月でも最適化できていないかのどちらかです。失敗するか、大きなドローダウンがあるかのどちらかです。ですから、システム自体もすべてが明確になっているわけではありません。
そのとおりです。問題は、オプティマイザーのことでも、最適化のことでもないのです科学者の通常のアプローチは、現象を深く観察し、その本質を理解することです。 そして、それを基にモデルを構築することです。モデルがあれば、その妥当性、予測の妥当性などを検討することができます。それが十分であれば、Expert Advisorの形で実装することができ、そのパラメータは最適化されなければならない。
他にも「こうやってやってみよう」というアプローチはありますが、それは素人のやり方です。少なくとも「ある程度の数学の学校」を出ている人にとっては、深刻な問題ではないでしょう。そこで、私は思考停止に陥らないように、市場の性質や規則性ではなく、少なくともそのモデルを構築するための基礎となる考え方について議論することを提案します。モデルも、あれば。そして、公理として、価格データの流れの他には何もなく、すべての情報はこの流れの中に埋め込まれ、表示されると仮定することを提案します。ボリュームはFXでは何も表現できないので、抽象化することを提案します。
もうひとつ。私たちの年代はもちろん、教養のある人は、友人や親族以外には「あなた」と呼びかけるのが普通です。 この伝統を崩すべきではないと思います。
ちなみに、ここFXでは、私の20年間のプログラミングはほとんど価値がありません。ほとんど、まだ自分でコードを書けるし、Print()によるデバッグも平気だからです。解決すべき問題が全く違うのです。決められた課題を解決するための論理的なシステム構築ではなく、未知との戦いになる。そのため、C/C++の知識は、たとえ完璧なものであっても、3〜5種類のインデックスを含む単純なシステムの理解にはほとんど役立たない。
そうそう、Yrixxさん、私もお聞きしたかったんです。こちらも初心者のようですが、システム分解の方法は工夫されましたか？今は、有効な信号と無効な信号のセットで考えるようにしている（している）。例えば、2つのムーヴが交差している。取引の合図。しかし、ストキャスティックスは、その中間をうろついている。こう考えた方が楽なようです。しかし、Strategy Testerの画像は時々私を混乱させます。どうしたんですか？
自由度（パラメータ）の多い系と同じ問題を抱えている。
彼らは、基本的なパターンではなく、特定の時系列を"記憶 "する。だから、みんなシステムの「寿命」が短いと文句を言うのです。