数理解析や高等数学の応用 - ページ 9 12345678910111213 新しいコメント eugenk1 2006.11.26 18:11 #81 数学、すみません、「災害」ってどういう意味ですか？トレーディングシステムには、そのようなことは全く起こらないのではと思います。黒字から赤字へ、あるいは赤字から黒字へ、スムーズに変動する。そして、その損失は、はるかに、はるかに遅れるかもしれない...。例えば、あるシステムを書いていたときのこと。ルールはとてもシンプルです。価格は常に一組の保留中のストップに囲まれています。上がれば買いのストップが発動する。下 - 売りの停止。ところで、面白いアイデアですね。そんなことで、どんなトレンドもキャッチできる。実際、上昇トレンドでは、価格は下降より上昇の方が多い。そのため、販売よりも多くのベイがオープンすることになります。ここで...Takeprofitは30名ほどの小規模なものでした。そして、エルクは300だった。このシステムの破局は、顔が腫れ上がり、爪が汚れた、酒浸りのアホで放蕩者のコーリャ・マルツホフという形で現れたのである。そして、システムの最も殺人的なポジションが開かれたのは、ずっとずっと後のことだった。そしてずっと、このシステムは完璧に正直に、非常識なリターンで動いてきたのです ...正直、テスト用の猿としてこのスレッドに復活させた方がいいのかなぁと思います。もちろん、簡単なトランザクションフィルターを使えば...。システムはまったく複雑ではなく、もともとインジケーターが1つもないのに......。ただ一つ、不快な機能があります。多くのオープンオーダーがあり、その多くがロックされています...。一度に1つの注文を開けてもらいたい。せめてピラミッドくらいは。でも、鍵がない...。 へえー...ところで、それはいいアイデアですね!そして、最適化するものがある。すなわち、オープニングレベル、テイクプロフィット、ストップロス、トレーリングパラメータ（あれば）、ロスカットのパラメータ...。しかも、システムは単純明快で、バカバカしいくらいに...。 Sceptic Philozoff 2006.11.26 18:19 #82 eugenk1: そして、市場の相分離の問題...。解き方はわからないが、名前は知っている。聖杯と呼ばれる...そして、私たちがここで行うことは、基本的に、程度の差こそあれ、それを解決しようとする試みなのです......。 え、ゼニアさん、コニャックってそんなに効かないんですね...。前の数記事を読み返して、七面鳥に挑戦してみようか？ テイクプロフィットは30程度と小さかった。そして、大鹿は300頭だった。このシステムの破局は、顔を腫らし、汚い爪をした、酔っぱらいの大馬鹿者、コーリャ・マルヨフという姿で現れたのである。そして、システムの最も殺人的なポジションが開かれたのは、ずっとずっと後のことだった。そしてずっと、このシステムは正直に完璧に機能し、非常識なリターンを得てきた......。正直、モルモットとしてこのスレッドで復活させた方がいいのかなぁ？ いいシステムだけど...。テイクプロフィット20、エルク300。またしても、システムという 災害が発生！？ eugenk1 2006.11.26 18:25 #83 数学、コニャックと何の関係があるんだ？市場相分離はまさに聖杯...。考えてみてください。トレンドとフラットのトレードのルールはよく知られている。唯一のアホは、何が何だかわからないことだ。トレードとは、相場の局面を見極める作業です。それ以上でも以下でもない。もしこれに異論があるなら反論してください :) Yurixx 2006.11.26 18:35 #84 Mathemat писал (а): 私たちの大惨事は大きく異なります。あなた方は市場が別の局面（トレンドから横ばい、またはその逆）に移行する客観的な ものであるのに対し、私のものは主観的なモデル 全体の崩壊（横ばいでもトレンドでも、すべてが台無し）だからです。あなたのようにクラッシュが頻発してはいけないと思うのですが......その考えもないわけではありませんが。このようなシステムを構築する最初の試みは、実現が難しくなく、そのような大惨事はまれであるべきだと思います。それに、真面目な会社に雇われた数十人のプログラマーが、とっくに実装していると思いますよ、へへへ...。 そうでもないんです。私の災難は、トレンドが終わったときのトレンド戦略の崩壊と、その逆です。そして、もしあなたのものが「主観的なモデル全体の崩壊」であるなら、その後に生きている人はいないし、アドバイザーもいないことになる。もうパラメータを調整する必要はない - モデルは機能しない。どうすればいいのでしょうか？新機種を探す私はこのやり方は好きではありません。 eugenk1 2006.11.26 18:38 #85 数学、そんなに簡単じゃないんだ...。もちろん、1：10の比率は完全なF...つまりプ...プリアテレ...プリアテレ... :)とはいえ、tp＞slのシステムも、tp＜slのシステムも、どちらも生きる権利がある。両者の違いは、市場のフェーズの違いである。1枚目はトレンド、2枚目はフラット。 Yurixx 2006.11.26 18:54 #86 eugenk1 писал (а): 数学、コンヤチンスキーと何の関係があるんだ？市場のフェーズを分けるというのは、まさに聖杯のようなものです...。考えてみてください。トレンドとフラットのトレードのルールはよく知られている。ただ、問題は、どれがどれだかわからないということです。トレードとは、相場の局面を見極める作業であり、それ以上でもそれ以下でもない。もしこれに異論があるなら反論してください :) ここでは、ユージンに全面的に賛成です。市場のフェーズを分けることは、まさに基本的な課題である。しかし、それはさまざまな方法で解決することができます。一般市場理論（あるいは相対性理論 :-）のレベルを使うこともできるし、現象学のレベルを使うこともできる。つまり、この位相を利用するためには、比較的受け入れやすい指標を見つければよいのである。ラグがあったり、チャンネルブレイクアウトの指標などのパラメータがあったり、独自の確率的な信頼性の推定があったり、これらすべての技術的な詳細が、確率的な意味でのみその値や読みに信頼性を持たせているのです。でも、それは何とかなるし、できるはずだ。 あとは、他の技術的手段との組み合わせや整合性の問題ですね。 単なる指標は、価格系列の何らかの関数である。いくつかの指標は、そのようないくつかの機能です。全部数えて、それをもとに何らかの判断をするのです。とはいえ、これはタスクを観察可能なチャンクに分割する方法に過ぎない。実際、例えば出来高が増えてもストキャスティクスが全く反応しない、という状況は考えにくいですね。なぜなら、インデックスは定義上、独立ではないからだ!そして、一日の終わりには、自分が書いたものを理解するという作業に直面するのです． すべての指標が価格空間上で定義されている、つまり共通の引数を持っていても、すべての指標が依存関係にあるとは言えません。 関数の直交性には数学的に厳密な定義があり、任意の2つの指標の相関を計算すれば、それらがどれだけ独立しているか、つまり直交性を数値的に知ることができます。 Eugeneさんは、ある程度の精度でExcelで手計算することができるのですね。 サシケンについて。彼のトレーディングシグナルは何を意味するのか？とてもシンプルで、速い人が遅い人と下から上へ交差していく。遅れている間に、フラットの上昇部分が下降部分に変わりました。 売り時ということです。したがって、この信号には、フラットピリオドなどのパラメータが暗黙のうちに含まれている。ご覧の通り、そう簡単にはいきません...。取引効率に関しては、彼も納得していない。儲かったトレードは全部で3回だけでした。しかも前作は長い間、深いドローダウン状態でしたから...。ただ、サーシャには敬意を表しますが、彼のEAには、開発する意味があるようなアイデアがないのが残念です...。 あなたはEAを結果で判断していますが、私はアイデアで判断しています。そして、チャンピオンシップの初週にソースコードを覗かせてもらった時に、すでにその感想が固まっていました。アイデアはあって、それを形にしたもので、それ以外のパラメータ＝作業時の課題についてはすでに書いています。そして、特に発振の周期と振幅のことです。すごいですねぇ。このパラメータは、厳格なTPを設定するのではなく、プロセスの中で直接調整することができるのです。 小さな問題を解かないと、まず大きな問題の解き方を学べないし、大きな問題がすぐそこまで来ているのに気づかないばかりか、理解すらできないのです。 eugenk1 2006.11.26 20:02 #87 へえー...直交性については、まだあまり考えたことがないのですが......。直交とは言わないまでも、十分に独立したシステムを考え出すというのは、とても面白い表現ですね......。 小さな仕事として、klotのKaufman式インジケータを少し修正したものをここに置いておきます。フーリエ変換をベースにしたファジーで、同じ作者のFFTライブラリ「Fast Fourier Transform Functions Library FFT」が必要です。 このツールの良いところは、カウフマンのFRMAなどと違って、完全に自己完結しているところです。 ファイル: l_i_test_fft.mq4 4 kb Sceptic Philozoff 2006.11.26 20:04 #88 えー、ポイントごとにお答えします。 。 1.数学、コグナシアンは何の関係があるのか？市場のフェーズを分けることは、まさに聖杯の ようなものです...。トレードとは、相場の局面を見極める作業です。もし異論があるなら反論してください :)適応型MAがまさにそうだとしたら、何を主張する必要があるのでしょうか。フラットでは水平、トレンドでは平滑化期間がほぼ1に等しい、つまり傾いているのでは？このAMAを試して判断したことがありますか？ そうでもないんです。私の災難は、トレンドが終わった時にトレンド戦略が崩壊すること、またその逆も然りです。そして、もしあなたのものが「主観モデルの全体としての崩壊」であるならば、そのあとは誰も生きていないし、EAも生きていないことになります。もうパラメータを調整する必要はない - モデルは機能しない。 さて、なぜうまくいかないのか...。そうなんですが、別のパラメーターが必要で......。なぜ、「パラメータが合わないから」という理由で、戦略を捨ててしまうのでしょうか？ もちろん、1：10の比率は完全なF...つまり、プ... ...ププリヤテリ :)とはいえ、tp＞slのシステムも、tp＜slのシステムも、どちらも生きる権利がある。両者の違いは、市場のフェーズの違いである。最初のものはトレンディで、2番目のものはフラットです。 はい、その通り、めちゃくちゃです。ストップロスが20と300になるような、今のところ機能しているストラテジーを知らないのです。300のストップロスは、私のテイクが少なくともその値である場合にのみ正当化されます。 そうですね、チャンピオンシップではTP < SLという戦略が見られますね。でも、その差はあなたほど大きくはない...。 eugenk1 2006.11.26 20:18 #89 数学、残念なことに、アダプティブ・マッシュアップや他のどんな方法も、歴史上これをよくやっています。リアルタイムでは、アラ、アラと、マーケットフェイズを判断するのは、予測作業なのですが...。その意味も含めて......。 Sceptic Philozoff 2006.11.26 20:26 #90 eugenk1 wrote: 数学、残念なことに、アダプティブ・マッシュアップや他のどんな方法も、歴史上これをよくやっています。リアルタイムでは、アラ、アラと、マーケットフェイズを判断するのは、予測作業なのですが...。その意味も含めて......。 理にかなっている、そう思います。予測ということであれば、ニューラルネットワークやGAの話になるはずです。そして、彼らの予測は、歴史に基づいて、同じように働く．それなら、私たちは行き止まりで、ロボットの夢など見ない方がいい......。もちろん、この予測は完全に決定論的であるはずがない。75％本当であってくれ--そうすれば、素晴らしい戦略になる。 ちなみに、GAも機能させる方法として、こんなアイデアもあります。でも、いつものGAとは違う...。 一般論として、そろそろ無駄話はやめて、何かを始めるべき時だと思います。 12345678910111213 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
へえー...ところで、それはいいアイデアですね!そして、最適化するものがある。すなわち、オープニングレベル、テイクプロフィット、ストップロス、トレーリングパラメータ（あれば）、ロスカットのパラメータ...。しかも、システムは単純明快で、バカバカしいくらいに...。
そして、市場の相分離の問題...。解き方はわからないが、名前は知っている。聖杯と呼ばれる...そして、私たちがここで行うことは、基本的に、程度の差こそあれ、それを解決しようとする試みなのです......。
テイクプロフィットは30程度と小さかった。そして、大鹿は300頭だった。このシステムの破局は、顔を腫らし、汚い爪をした、酔っぱらいの大馬鹿者、コーリャ・マルヨフという姿で現れたのである。そして、システムの最も殺人的なポジションが開かれたのは、ずっとずっと後のことだった。そしてずっと、このシステムは正直に完璧に機能し、非常識なリターンを得てきた......。正直、モルモットとしてこのスレッドで復活させた方がいいのかなぁ？
いいシステムだけど...。テイクプロフィット20、エルク300。またしても、システムという 災害が発生！？私たちの大惨事は大きく異なります。あなた方は市場が別の局面（トレンドから横ばい、またはその逆）に移行する客観的な ものであるのに対し、私のものは主観的なモデル 全体の崩壊（横ばいでもトレンドでも、すべてが台無し）だからです。あなたのようにクラッシュが頻発してはいけないと思うのですが......その考えもないわけではありませんが。このようなシステムを構築する最初の試みは、実現が難しくなく、そのような大惨事はまれであるべきだと思います。それに、真面目な会社に雇われた数十人のプログラマーが、とっくに実装していると思いますよ、へへへ...。
数学、コンヤチンスキーと何の関係があるんだ？市場のフェーズを分けるというのは、まさに聖杯のようなものです...。考えてみてください。トレンドとフラットのトレードのルールはよく知られている。ただ、問題は、どれがどれだかわからないということです。トレードとは、相場の局面を見極める作業であり、それ以上でもそれ以下でもない。もしこれに異論があるなら反論してください :)
ここでは、ユージンに全面的に賛成です。市場のフェーズを分けることは、まさに基本的な課題である。しかし、それはさまざまな方法で解決することができます。一般市場理論（あるいは相対性理論 :-）のレベルを使うこともできるし、現象学のレベルを使うこともできる。つまり、この位相を利用するためには、比較的受け入れやすい指標を見つければよいのである。ラグがあったり、チャンネルブレイクアウトの指標などのパラメータがあったり、独自の確率的な信頼性の推定があったり、これらすべての技術的な詳細が、確率的な意味でのみその値や読みに信頼性を持たせているのです。でも、それは何とかなるし、できるはずだ。
あとは、他の技術的手段との組み合わせや整合性の問題ですね。
単なる指標は、価格系列の何らかの関数である。いくつかの指標は、そのようないくつかの機能です。全部数えて、それをもとに何らかの判断をするのです。とはいえ、これはタスクを観察可能なチャンクに分割する方法に過ぎない。実際、例えば出来高が増えてもストキャスティクスが全く反応しない、という状況は考えにくいですね。なぜなら、インデックスは定義上、独立ではないからだ!そして、一日の終わりには、自分が書いたものを理解するという作業に直面するのです．
すべての指標が価格空間上で定義されている、つまり共通の引数を持っていても、すべての指標が依存関係にあるとは言えません。 関数の直交性には数学的に厳密な定義があり、任意の2つの指標の相関を計算すれば、それらがどれだけ独立しているか、つまり直交性を数値的に知ることができます。 Eugeneさんは、ある程度の精度でExcelで手計算することができるのですね。サシケンについて。彼のトレーディングシグナルは何を意味するのか？とてもシンプルで、速い人が遅い人と下から上へ交差していく。遅れている間に、フラットの上昇部分が下降部分に変わりました。 売り時ということです。したがって、この信号には、フラットピリオドなどのパラメータが暗黙のうちに含まれている。ご覧の通り、そう簡単にはいきません...。取引効率に関しては、彼も納得していない。儲かったトレードは全部で3回だけでした。しかも前作は長い間、深いドローダウン状態でしたから...。ただ、サーシャには敬意を表しますが、彼のEAには、開発する意味があるようなアイデアがないのが残念です...。
あなたはEAを結果で判断していますが、私はアイデアで判断しています。そして、チャンピオンシップの初週にソースコードを覗かせてもらった時に、すでにその感想が固まっていました。アイデアはあって、それを形にしたもので、それ以外のパラメータ＝作業時の課題についてはすでに書いています。そして、特に発振の周期と振幅のことです。すごいですねぇ。このパラメータは、厳格なTPを設定するのではなく、プロセスの中で直接調整することができるのです。
小さな問題を解かないと、まず大きな問題の解き方を学べないし、大きな問題がすぐそこまで来ているのに気づかないばかりか、理解すらできないのです。
小さな仕事として、klotのKaufman式インジケータを少し修正したものをここに置いておきます。フーリエ変換をベースにしたファジーで、同じ作者のFFTライブラリ「Fast Fourier Transform Functions Library FFT」が必要です。
このツールの良いところは、カウフマンのFRMAなどと違って、完全に自己完結しているところです。
えー、ポイントごとにお答えします。
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1.数学、コグナシアンは何の関係があるのか？市場のフェーズを分けることは、まさに聖杯の ようなものです...。トレードとは、相場の局面を見極める作業です。もし異論があるなら反論してください :)
適応型MAがまさにそうだとしたら、何を主張する必要があるのでしょうか。フラットでは水平、トレンドでは平滑化期間がほぼ1に等しい、つまり傾いているのでは？このAMAを試して判断したことがありますか？
そうでもないんです。私の災難は、トレンドが終わった時にトレンド戦略が崩壊すること、またその逆も然りです。そして、もしあなたのものが「主観モデルの全体としての崩壊」であるならば、そのあとは誰も生きていないし、EAも生きていないことになります。もうパラメータを調整する必要はない - モデルは機能しない。
さて、なぜうまくいかないのか...。そうなんですが、別のパラメーターが必要で......。なぜ、「パラメータが合わないから」という理由で、戦略を捨ててしまうのでしょうか？もちろん、1：10の比率は完全なF...つまり、プ... ...ププリヤテリ :)とはいえ、tp＞slのシステムも、tp＜slのシステムも、どちらも生きる権利がある。両者の違いは、市場のフェーズの違いである。最初のものはトレンディで、2番目のものはフラットです。
はい、その通り、めちゃくちゃです。ストップロスが20と300になるような、今のところ機能しているストラテジーを知らないのです。300のストップロスは、私のテイクが少なくともその値である場合にのみ正当化されます。
そうですね、チャンピオンシップではTP < SLという戦略が見られますね。でも、その差はあなたほど大きくはない...。
数学、残念なことに、アダプティブ・マッシュアップや他のどんな方法も、歴史上これをよくやっています。リアルタイムでは、アラ、アラと、マーケットフェイズを判断するのは、予測作業なのですが...。その意味も含めて......。
ちなみに、GAも機能させる方法として、こんなアイデアもあります。でも、いつものGAとは違う...。
一般論として、そろそろ無駄話はやめて、何かを始めるべき時だと思います。