エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 57

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あなたは、アプローチが、MMと一緒に、明確な入口と出口のシステムを与えられることを望んでいない？参考になりますか？

正直なところ、ご指摘のトピックは非常に幅広く、MTSを作らずに市場の性質そのものを一般論として示唆しているに過ぎないため、ご提案にお答えするのは難しいです。実際、さまざまなモデルを市場に適用することができます。このスレッドでは、Vladislavが提案したモデルに基づく戦略の技術的な実装を理解しようとしています。提案されたモデルの技術的な実装の結果が納得のいくものであれば、取引モデルとして受け入れることができる。市場モデルがうまくいくかどうかを判断するには、それ以外に方法はないと思います。だからこそ、市場の本質を一般論として語るよりも、レディメイドの戦略（あるいはそのベースとなる明確な原則）を論じる方が面白いのではないでしょうか。
 
アヴァルス さんが書き込みました 20.06.06 12:12

<br /> translate="no"> 2.トレンドをよく近似するチャンネルや二次関数を探す。この問題は非常に議論のあるところですが、仮にこれらが経年的なトレンドの発展を記述する最も正確な関数であり、近似誤差はむしろ小さいとしましょう。しかし、この場合、どのチャンネルが本物で、どれが偶然によるものなのか、どのチャンネルをいくつ考慮すればいいのか、という問題が出てきます。これが最も重要な問題で、これをきちんと解決しないと、すべてコーヒーのカスで推測することになります。


まあ、物価の動きはランダムな確率論的なもので、予測はできない、予測精度は最大でも50/50ということに誰も異論がないようなものです。しかし、予測誤差が最小限の手数料を伴い、逆の場合には十分な報酬が得られる、そのような瞬間を見つけた場合、それは十分とは言えないのではないでしょうか。もし、安定したチャンネルを見つけることで利益が出ることがわかったら、その根本的な根拠を探すべきなのか、それとも実践で満足するのか......。
 
まあ、誰も価格の挙動がランダムな確率論的なものであり、予測できない、予測精度は最大で50/50であると主張しているわけではありません。しかし、予測ミスが最小限の手数料と逆のケースで十分な報酬を伴うそれらの瞬間を見つけた場合 - それは十分ではありませんされています。もし、安定したチャンネルを見つけることで利益が出ることがわかったら、その根本的な根拠を探すべきなのか、それともそのやり方に満足するのか？<br/ translate="no">。

IMHOは、根本的な根拠を探さなければならない。なぜなら1.もし、そのような基盤がなければ、これらの方法の持続可能性に確信が持てない。非常に長い時間カジノのようにプレイしても、エクイティはランダムウォークチャート（またはマイナスMO付き）になります。このことは、タレブ氏がよく述べていると思います。 2.これらの方法を特定の機器に適用する基準も、システムを放棄する基準もない。重要なのは、システムが安定しなくなったことをタイムリーに理解し、致命的なドローダウンに陥る前に放棄することだと思います。もちろん、ドローダウンそのものだけがシステムの安定性の判断基準ではない。IMHOは、システムは、時には故障したり、研がなければならない道具に過ぎません。普遍的なものはない（それはIMHOの


聖杯 であろう）。特定のツールを、いつ、どこで、どのように使うかを知る必要があるのです。また、分散させるためには、異なるマーケットで複数個持つ方が良い。
 
尊敬するアヴァルスを応援したい。
適用基準と拒否基準の必要性は、私自身が感じていたことです。テスターやターミナルステートメントのように、エクイティカーブやバランスカーブが表示されることは、この点ではあまり役に立ちません。

スキーム」をシンプルに実現した最初のローンチは、半年で私の中で美しい成長を見せました。そして、1年半後の結果は、「ゼロ付近」をさまよっていることが判明しました。
 
solandr さんが書き込みました 17.06.06 09:46
<br /> translate="no"> ウラジスラフさん、まったくその通りです。このスレッドで説明されているあなたの戦略に従って作成し始めてから、この2週間で14個目のExpert Advisorが開発されました。）
そのヒストリーランの結果をご紹介します。


Expert AdvisorのScreenShot()機能を注文開始時、終了時に使用したことがありますか？特に取引回数がそれほど多くないときに、アルゴリズムがスローモーションで動くのは面白いですね。
 
テスターのEAは、H1で3年間しか動かしていません。そして、すべての入口を調べました。取引は確かに極端に少ないです。今は、より多くのトレードを得るために、アルゴリズムの微調整を試みています。すべては歴史の長さによって複雑になる。1本のバーを2〜3秒かけて計算すると、アルゴリズム変更のアイデアを連続して探すのに多くの時間がかかることがわかる。なんとか世間の注目を浴びるようなものができたら、必ず掲載します。今のところ、これ以上自慢できることはない。

エントリーした瞬間のチャネルに興味があるだけなら、チャネルを計算する計算バーを設定してスクリプトで行うだけです（ScreenShot()関数では必要ありません）。つまり、歴史上のどの時点でも、その瞬間のチャンネルがどうなっていたかがわかるのです。また、チャンネルを構築したい開始時間帯と終了時間帯を設定することで、構築したチャンネルを 自動的に時間軸でスクロールさせることができますね。つまり、次のフレームが次の小節のチャンネルになるような、一種のスローモーションムービーを作っているのです。これは、チャネルの発生、発展、消滅の瞬間を見ることができ、現在のトレンドの方向を感じることができるマニュアル取引に非常に有効です。
 
それは素晴らしいことです。念のため - 計算されたバーをバー番号で設定するか、バー時間で設定するか、垂直の バーラインを動かして 設定するか？アプローチの両極端を理解するという意味で興味深いです :)
 
それは素晴らしいことです。念のため - 計算されたバーをバー番号で設定するか、バー時間で設定するか、垂直のバーラインを動かして設定するか？アプローチの極端さを理解する観点からも興味深いです :)

あなたのユーモアがとてもよくわかります :o)))!確かに、このバーの設定は非標準的な作業であり、快適なバー設定の仕組みを工夫しなければ、あまり簡単にはいかない。実は、先ほど申し上げた私のトレード手法は、チャネルからの平均値をベースにしています。もしよろしければ、この方法をボリンジャーラインと比較してみてください。私は、平均化されたチャンネルのエッジを連続的に描き、それをトレードの判断材料にしています。この境界線を価格チャート上に描画するスクリプトがあります（Expert Advisorでは履歴の実行速度を上げるため、この機能はまだ使っていません）。そうすると、私の理解では、平均化されたチャンネルの中心線は、ウラジスラフが言っていたまさに二次関数（位置エネルギーの最小値）になるのですが、誰も正確に決定する方法を知らないのです。つまり、このような平均化されたチャネルの中心線が移動方向を示し、その線上を価格が移動していくのです。本質はボリンジャーと同じで、違いはこのラインを定義するアプローチだけです。
 
私のジョークを理解してくれてうれしいです :)また、テストモードで平均中心線を計算し、チャートにプロットすることに違いはないと思いますが（時間に差はないはずです）、純粋に再質問ということで、お考えを理解しました。他の条件を満たしつつ、最小限のチャンネル幅を要求するという、最小限の可能性については別のアイデアがありました。しかし、私はあなたのスタハノビットのペースについていけません、EAを書き始めても いません（頭の中では何か考えていますが、何ヶ月もかかることもあります）。
 
テストモードで平均中心線を計算し、チャートにプロットした場合と差がない（時間的に差がないはず）ですが、これは純粋にレプリカです。

追加で計算する必要がないので、一気に、テストモードで線を引くことを考えようかな～と思います:o)。しかし、率直に言って、私の取引アルゴリズムでは、どこで、どのように価格が境界を越えたかは重要ではありません。私は、このクロスが起こったという事実だけを登録して、取引を決定しています。そのため、一般的に、リアルタイムで作業すると、現在の最適な線形回帰 チャネルと放物線だけがチャートに描かれるので、テスト時にこれらの平均線を描くことは思いつきもしなかったのです。
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