エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 54

新しいコメント
 
Поэтому мне было бы интересно послушать как Вы применяете распределение Стьюдента :)

さて、すでに上に書いたとおりです。信頼区間を構築するための分位数を計算するだけ。他にどのような使い道があるのでしょうか？ブラシェフは、まさにこの分位数を計算する方法をExcleに書きました。一般的に、私は上に投稿されたのと同じファイルを持っていますが、Studentの配布のためだけです。ここが違う。例えば30本のバーのサンプルに、数本のバーしかない場合、どうやって正規の確率分布を適用するか、考えてみてください。異なる自由度におけるスチューデント分布の分位数を比較するだけで、すべてが一度に明らかになる。


"If there is no difference - why pay more?" :)
solandr さん、Nの値を変えてダイアグラムの挙動を比較すると、問題は解消されます。

https://c.mql5.com/mql4/forum/2006/06/Student.zip

ところで、お聞きしたいのですが、カイ二乗を使おうとはしなかったのですか？ウラジスラフが試したのでは？一方では，近似が正規分布に従うかどうかわからない場合の冗長性，他方では，標本選択の基準でもある。
 
"If there is no difference - why pay more?" :)<br/ translate="no"> solandrさん、Nの値を変えてダイアグラムの挙動を比較すると、問題は解消されますよ。

正直なところ、私が気になるのは、Nの値が変わったときの違いです。スチューデント分布は、定性的には同じ形をしていても、自由度が異なると定量的なパラメータが変化します。自由度が非常に大きい場合、正規分布と一致するはずである。自由度が小さいと、正規分布と異なる。 異なる自由度におけるスチューデント分布： q(30 bars)=2.750 q(100 bars)=2.626 q(300 bars)=2.593 q(1000 bars)=2.581 30 barsと1000 barsの分位値の差6%が追加的苦痛に値すると考えないなら、それは個人の選択である。私は少し違う意見を持っています。ヒースクエアは試していません。とはいえ、ブラーシェフを読んで、当初はそんな思いもあったのですが。しかし、実際のサンプルでは正規分布は見られないので、何も得られないでしょう。BIGなサンプルは正規分布になる、という反論の余地のない証拠しか使わない。私たちの30～1000本のバーは、一応BIGと呼ばれるだけあります。
 
"そして、それぞれが自分の道を進み、列車は自分の道を進んだ" :(

原理的には、本当は違いがないと思うのですが、生来の嗜好から、図にしてしまい、ステューデントが終わってしまいました。確率で範囲を計算すると誤差は6%に達するが、馬車よりも馬を優先する（回帰の中心からのずれで確率を計算する）と、0.6%を超えないと想定できる

 
確率で範囲を計算すると、最大で6％の誤差が出る可能性があるが、馬車よりも馬を優先する（回帰の中心からのずれで確率を計算する）と、0.6％を超えないことが想定できる

Roshさん、このストラテジーでどのようにトレードする予定ですか？ストップロスを設定せず、現在の確率のみを使用する？2つの分布に違いがないことを証明するために言ったことから判断すると、ストップロスなしのように見えます。実際には6％の差は、ストップロスの設定に5-10pipsの差があることを意味します。以上です。それが多いか少ないかは、自分で確認していないので判断できません。おそらく、まったくその通りだと思います。
ブラシェフは10章147ページの統計手法の例でStudentの方法を用いている。しかも、サンプルの816点でこれを実現しているのです
私は統計学の分野では大した専門家ではないので、ブラーシェフがやっているように、ただ落ち着くだけでした。もし、あなたが何か別のことを証明したいという願望があるなら、正規分布に基づいて得られる最終結果を見れば、きっと満足することでしょう。
 
では、スティテントの分布を使って、その方法論を概説してください。私が理解する限りでは、
線形回帰係数Y=A*X+Bを求める。さらに、信頼区間、たとえば95％（P=0.95）を設定し、この区間の限界（すなわち、95％の場合の価格が中心回帰線から＋-ΔYの距離にあるような限界）を求めようとするものである。
正規分布の性質を利用して、私なら単純に、線形回帰の中心から2シグマずつ外す（中心からの2シグマも〜95％）。number_in_intrevalue/total_number <=95% - である限り、チャンネルには生きる権利がある。
方法論を数式で教えてくれれば、Excelに入れて正規分布と比較しますよ。

ブラシェフのこのセクションへの言及に感謝します。そうでなければ、私がいつそこに到達したのか、誰も知りません。）
 
<br / translate="no"> ロッシュ、この戦略をどのように取引するつもりなんだ？ストップロスを設定せずに、現在の確率のみで、あるいは何？2つの分布に差がない証拠として挙げられたものから判断すると、ストップロスなしのように見えますね。


ストップロスは別の曲で、今のところ曲調しか分からないのですが、1オクターブ低い音でしか聴こえないような音です :)
 
取引方法については、異なるアプローチをしていると理解しています。おそらく最終的には、ウラジスラフの戦略に従って、ここにいる全員が自分なりのトレードの「方式」を考えることになるのだろう。
私も同じように、シグマを脇に置いています。センターラインから何シグマ分繰り下げるかだけがスチューデントの法則で決まる（ブラシェフの例で）。私は、チャネルが取引に有効かどうかを判断したいわけではありません。つまり、価格が99%区間から外れていなければ、チャネルは有効だと考えています。私は、Vladislavの方法論（少なくとも私が理解している方法）を繰り返そうとしているだけです - 最初にターニングゾーンを見つけ、チャネルがいつまで存在するかを決定しない - それは一般的にありがたくない仕事であり、ハースト指標自体は、その時間が非常に近くなるまで（またはすでに経過するまで）その消滅時間を正確に教えてくれないので、実際の適用ではあまり好都合ではありません。ウラジスラフは、最初の段階で、マーケットエントリーは反転ゾーンで行い、ポーズが成功したら、問題はすでにオープンしたポジションの保有時間であり、チャネルが形成され安定しているときに、信頼区間の 途中で追加することではない、と述べています。つまり、安定したチャンネルに入る（加えられる）ことになるわけですが、それ自体が非常にリスキーなのです。しかし、一方で、チャンネルという概念そのものが、時間的に非常にフレキシブルなものであることも事実です。多分、あなたは長期チャネル（数週間の長さ）でのみ入力する（追加される）しようとしている、この場合、私は完全にあなたと同意する、この大きなチャネルの境界上に反転ゾーンのすべての兆候がある場合、私はあなたと同じように行動します。まあ、1-2日のチャンネルを捕まえて、そのチャンネルに入るということであれば、当然リスクは高まります。
 
私は単にVladislavの方法論（少なくとも私が理解する方法）を繰り返そうとしているだけです - 最初にチャンネルがまだどれくらい存在するかを決定するのではなく、ピボットゾーンを見つける - それは一般的にありがたい仕事であり、ハースト指標自体は、その時間が非常に近く（またはすでに経過）するまで、正確な消滅の時間を示すことはありません、これは実際の適用で非常に便利ではありません。<br/ translate="no">です。


ピボットゾーンは、いくつかのチャンネルの確率ゾーンの重ね合わせで、マレイマズに貢献することができる（ウラジスラフのシステムによるMMレベルへのアプローチは、立ち上がることを意味し、その瞬間までアドバイザーは簡単に居眠りすることができます）。 第二に，回帰チャネルに基準（RMS収束）を課すことは，いくつかの重大な矛盾をもたらす：我々は線形チャネルを持っており，基準によると，
R/S 式はN/ 2と同様に時間内に線形に成長 する。チャンネルにいる限り、ハースト基準は変わらないし、変わったら、もうチャンネルにいない、おかしいでしょ :)これは2つの方法で解決できます。 1) 洞窟でチャネルを構築し、その後15分まで下がります。Rは同じままで、RMSもあまり変わりませんが、

N/2は 2倍に増加するので、チャネル内のハースト指数を人為的に半分にしました - それは ~0.6 ではなく ~0.3 2)
信頼区間を壊して チャネルを作り直し、ある時点でそれは平らになり（ラインが離れて、チャネルは長くなる）、そこでHirstは逆転現象の可能性を示しました。しかし、私はより注意深く見て、H<0.5はむしろトレンド（チャネル）の反転よりもチャネルの境界からの跳ね返りを意味するという結論に達しました。
 
つまり、安定したチャネルでエントリー（追加）するということだと思いますが、それ自体がすでに非常にリスキーです。<br/ translate="no">です。


逆に、安定したチャネルでエントリーする方がリスクは少ない。信頼区間は そのためにあるのだから、安定したチャネルを取得して5％エリアへの修正を待ち、そこでエントリーするのが最小限のリスクで済むのだ。リスクに対する解釈は同じだと思っていたのに :(
 
1) hovkiでチャネルを構築し、その後15分まで下げてみましょう。Rは変わらず、RMSもあまり変わりませんが、N/2は2倍になり、チャネルのハースト指数を人為的に半分にしました - それはもはや~0.6ではなく、~0.3
です
Vladislavは異なる時間枠へのチューニングについて何も言いません でした。私も異なる時間軸で設定する意味がわかりません。私が理解する限り、あなたはこの問題に対して独自のアプローチを考案しています。まあ、それも大成功かもしれませんね。御社のシステムを使用したExpert Advisorの最初の結果を待っています。また、TFが4倍違うのにハースト指数が2倍違うという仮定もよく理解できません。私が想像する限り、異なるタイムフレームにプロットされた1つのチャンネルについて、ハースト値は、あなたが望むなら、自由度の数の違いによって生じる誤差の量だけ異なるはずであり（ ところで、スチューデント分布は おそらくここで何らかの役割を果たす）、あなたがその文章で言うような方法ではありません。
1...474849505152535455565758596061...309
新しいコメント