エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 225

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<br / translate="no"> あなたは、「正規化」という犠牲を払って、すべてのケースを「=1」という一つのケースに還元しています。
また、H-ボラティリティを計算するための "ストレート "な公式の代わりに、あなたのような
あなたは「まっすぐな」公式ではなく、独自の公式を使っているようですが、それは間違っていて、だから結果も間違っているのです。


その通りです!
H-ボラティリティの新しい定義を導入するという誤った行動をとってしまった。
私の言い訳ですが、Hボラティリティを正規化すると、相場がトレンドかフラットかを特徴づける優れた指標になり、値動きの振幅とは無縁のものになるのです。

ZZYさん ご提案いただいたシリーズは、睡眠後にカウントしてみます。
 
Neutron 19.01.07 23:37
...H-volatilityの新しい定義...

良い意味で、新しいメソッドの名前が必要です。

ニュートロン 19.01.07 23:37
H-ボラティリティを正規化することで、市場のトレンドやフラットさを特徴付ける、価格変動の振幅にとらわれない優れた指標を得ることができると言える...

それに異論はありませんが、まずはその特性を調べる必要があります。
 
<br / translate="no"> 次に、FACとH-volatilityを計算してみましょう。
もう一列、例えば3,-1,3,-1,等。FACは=-1、Hボラティリティは=2であろうと主張する。
H分割はh=1で行われます。差分を取る必要がない、ピュアなシリーズです。

ところで、もうひとつ面白いのが、1,2,-3,1,2,-3という系列の例です。どうなると思いますか？

がんばってください。
シリーズ3,-1,3,-1などの場合。
シリーズは中央ではなく、静止しています。系列の各項から期待値m=1を引くことで、センタリング処理を行う。


シリーズ1,2,-3用,1,2,-3用など。
シリーズは据え置き型、センター型です。価格ジャンプの振幅の分布は縦軸に対して対称ではない。FACについては、より一般的な表現を用いることにします。
 
FAC=-1ではH=1、FAC=-0.5ではH=4/3となるはずなので、FAC=1-2/H=2h-1という 等式は成立しないことになる。
。
概要は正しく理解できましたか？

私は、HボラティリティとFACの関係よりも、ハースト指数との 関係に興味があります。
3,-1,3,-1などの系列の場合、次のようになります。
FAC=-1からh=0となり、これは誤りです。H=2からh=0.5となり、これも誤りです。この場合のスプレッドはTとして成長し、sqrt（T）ではないのでh=1でなければならないからです。

1,2,-3,1,2,-3などの系列の場合、次のようになります：
FAC=-0.5 から h=1/4 となりますが、これは間違っています、ここでは広がりは全く時間依存ではないので、 h=0となるはずです。H=3からh=2/3となるが、これも間違いである。
 
私はすでに自分の間違いを認めています。
より正確には、恒等式FAC=1-2/Hは、正規分布（または正規分布に近い第一差分）を持つ時系列を生成するステップ1の連行分割に対して真である。分割ステップをmとすると、FAC=1-2*m/Hが成立する。Kagiパーティションでは、FAC=1-2*sigma/H（sigmaは標準偏差）が成立する。FAC=2h-1という恒等式は、第一差分が正規分布（に近い分布）している全ての積分時系列（典型的なFX）に対して成立する。
我々が考える人工系列の例（3,-1,3,-1など）は、正規分布とはかけ離れた分布則を持っています。当然のことながら、結果もおかしなことになる。
 
ありがとうございます、そうですか。
 
Neutron 20.01.07 21:33
...より正確には、恒等式FAC=1-2/Hは、正規分布（または正規分布に近い）第一差分を持つ時系列を生成するステップ1の連子分割に対して真である。分割ステップをmとすると、FAC=1-2*m/Hが真となる。Kagiパーティションでは、FAC=1-2*sigma/H（sigmaは標準偏差）が成立する。FAC=2h-1という恒等式は、第一差分が正規分布（に近い分布）している全ての積分時系列（典型的なFX）に対して成立する。
我々が考える人工系列の例（3,-1,3,-1など）は、正規分布とはかけ離れた分布則を持っている。当然のことながら、結果もおかしなことになる。

FAC=1-2/Hを FAC=1-2と 書く方がより正しい。
が成り立つのはこの場合のみで、他の場合は成り立ちません。
 
さて、これでよしとしましょう。これで私もジグザグを楽しめるようになりました。数日間の集中的な精神作業の後、私は自分のアルゴリズムに気がついたのです)。



アルゴリズムは、Northwind さんがhttp://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=8 の投稿で説明したものと同じです。
次の極値を形成した後、価格がそれまでの動きに対してどのような値を通過するかが注目された。つまり、3つの極値で構成される虚数三角形の右辺から閾値を引き、その差を左辺の満値で割ったものである。これは、EURUSD 2006ティッククオートで、2ポイントのしきい値を取得したものです。横軸はアスペクト比の値、縦軸はその相対的な移動量を表している。得られた分布関数の積分は1であり、これは自明である。



得られた結果を分析すると、どのようなことが言えるのでしょうか。おそらく、次の極値を形成した後、価格が反転し、利益を得るチャンスを与えずに反対方向に行く可能性が高いということだけです。この状況は、EURUSD、EURCHF、EURGBPの幅広い閾値の典型的なものである。その結果、「ノントレンド」のマーケットと特徴づけることができるのです。確かに、そうでなければ、一度始まった相場は、おそらくそのまま動き続けていただろう......。

ノースウィンドへ

等式FAC=1-2/HをFAC=1-2/H=-1と書く方が正しい <br / translate="no"> 等式はこの場合のみ有効で、他の場合には機能しない。


例えば、EURUSD 2006の一連のティックの場合。



値-0.512=FAC=1-2*sigma/H=-0.51で1%以上の精度があることがわかる。
 
おそらく、価格が別の極値を形成した後、скорее всего 、利益を上げる機会を与えることなく、反対方向に回転して行くということだけでしょう。


ハイライトされた単語をキャッチしています。極限が形成される条件とは？少なくとも閾値分、後退しているのでは？もしそうなら、あなたの要約は、そこから悲観主義のスタンプを取り除くことで、少し明確にすることができます。極端値の形成は、価格が

すでに 反転し、少なくとも閾値の分だけ反対方向に動いたことを意味します。分布図では、距離<=しきい値+前動きで通過した場合が[0,1]の区間にあり、95%（目測）となっている。これは、市場におけるリターンの絶対的な優位性を示していると思われる。しかし、もうひとつの見方があります。私自身の観測では、平均的なティックレート（MQ-demo）は1分間に4ティック程度です。

Neutronの アーカイブによると5くらいです。GainCapitalアーカイブによると - 約5.5 そして、実際に取引の可能性を与える、短期の値動きはどのくらい続くのでしょうか？まあ、
ニュースリリースや 市場の値動きの激しさを思い出せば、それほどでもないでしょう。このようなスピードで刻みがついてくると、残りの時間はどのような値動きになるのでしょうか。セルゲイさんの計算では、トレンドに残る時間は5％ということですが、これはなかなか良いことだと思っています。毎日1時間以上です!問題は、問題の定式化だけである。いくつかの問題があるようです。1.新たなトレンドの見極め



北風 さんが書かれている不連続性問題に一番近いと思います。戻り値動きの定常性が崩れたと言えるには、どのような基準が必要でしょうか？2.従来から言われている「マーケットベッティング」.価格が低迷している間は、いつでもエントリー可能です。市場自身が、適切なタイミングでトレンドの方向を決定するのです。必要なのは、反転で正しくストップを設定することであり、これにも適切な基準や、この同じ反転性を利用したMMの巧みな利用が必要である。3.実際に値動きの中でリバーシを利用すること。そのためには、この反発が最も明確に現れるフレーム（ティック ?タイム ?H-?パストゥホフの論文を読んだ後のセルゲイさんの投稿は、それが可能であること、そしてその方法を完璧に示していますね。もっと建設的なアプローチもたくさんあると思うのですが。 あなたの悲観論が皮肉であることは理解しています。






全ての ティックの動きで儲けるつもりはなかったんだろう？?:-))そうであるなら、市場統計の調査にも多少は重点を置いてもいいのでは？どういうことかというと、こういうことです。大きな方向性のある動きは稀ですが、私たちが関心を持つのはそのような動きです。もしかしたら、一般の踏み絵と区別して、統計的にその構造を調べることができるかもしれません。例えば、横軸が0になるケース（全体の94％）は、価格がちょうど閾値を逆向きに通過したことを意味します。もし、元の方向に2つのスレッショルドを通過した場合、2つの動きの合計はすでにスレッショルドであり、別の反転の後に価格は

再び 元の方向に移動します。1枚目の膝＞＞2枚目の膝という条件で、3枚目のジグザグ膝の統計を取ってみると面白いかもしれませんね。 実は私もずっとティック・ジグザグをいじって、市場構造を調べようとしていたんです。しかし、私は数理統計学の教育を受けていないので、問題提起にも一定の限界があります。私は、あなた方統計学者とは全く異なるカテゴリーで考えています。だからこそ、隣接する2つのジグザグ膝の研究を超えた両者の問題設定とその解答結果について議論することは、非常に興味深い。
 
Neutron 21.01.07 13:49
...

このシリーズのHボラティリティは、私の場合、常に2に近い値になっていますが、あなたの場合は1.35です。
2という数字は、このパラメータを計算した他の多くの人たちも同じ結果になる。
また、Hボラティリティの場合は、aではなく bを 使用する必要があります。
であれば本当にH-ボラティリティになり、そうでなければまた別のものになります。
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