GAIN Capitalへのリンクで構わないので、そこからデータをダウンロードしますが、もし他のブローカーのデータであれば、とてもありがたいのですが。データの流れに対して完全にロバストなシステムでなければならないのでしょうね。ブローカーによって異なることは間違いなく、私たちのリアル口座では、市場の純粋なイメージは得られませんが、多かれ少なかれ似たような表現をしています。外国為替には純粋な市場が存在しないため、この問題は根本的に解決できない。だから、安定したシステム、つまり、細部から主要なものを取り除くことのできるシステムを作るしかないのです。そして、これを確認する最も簡単で確実な方法は、さまざまなソースのデータでテストすることです。
私が悪いのですが、あなたの文章の形式を理解していなかったのです。その結果、ハイフンをマイナスと捉えてしまったのです。そのため、インジケータと価格変動の差に対して、何が行われたのか、何がポイントなのか、繰り返しの理由がわかりませんでした。しかし、座標平面（BL,dA）、（BR,dA）に描くというのは、理解しやすいし、合理的な考えだと思う。
スプレッドについても、その通りです。今回、私が補正したのは2つの理由があります。1）プログラム的には簡単だった。2) 私の実験の条件下で統計的優位性を得る原理的可能性は、すでに私自身が得ていたのである。だから、スプレッドを調整したデータを引用した方が面白いと思ったんです。
GAIN Capitalへのリンクで構わないので、そこからデータをダウンロードしますが、もし他のブローカーのデータであれば、とてもありがたいのですが。データの流れに対して完全にロバストなシステムでなければならないのでしょうね。ブローカーによって異なることは間違いなく、私たちのリアル口座では、市場の純粋なイメージは得られませんが、多かれ少なかれ似たような表現をしています。外国為替には純粋な市場が存在しないため、この問題は根本的に解決できない。だから、安定したシステム、つまり、細部から主要なものを取り除くことのできるシステムを作るしかないのです。そして、これを確認する最も簡単で確実な方法は、さまざまなソースのデータでテストすることです。
私自身は、ブローカーから3カ月かけてデータを集めました。昨年の私の研究はそれで十分でした。しかし、今はもうそれどころではありません。コレクションは長い、すでにやっている人を探す方が簡単だ。:-))
その通りかもしれません。しかし、ポイントは、ハーストがトレンドかカウンタートレンドかという相場の本質を見極めるために頼りにされていることです。市場の動きは時間と共に変化し、それによってのみ利益を得ることができるため、利用可能なすべてのデータで計算することは意味を持ちません。だからこそ、ローカル・ハーストの価値を算出するバリアントが注目されるのです。このような文脈での使用は、私が見た中では、注目に値します。しかし、ハーストの計算を時系列の特徴で ある積分に結びつけてしまうと、ローカライゼーションができなくなります。IMHO
fxclub ForAxelのブランチで、十分に分離可能であると考えられるだけでなく、顕著な局在中心を持つ集合の写真をあげました。実際のデータが反映されているのか、今のところ単なる検索プログラムなのかは分かりませんが。
Sergey、もしMatcadetで大量のデータを処理する方法をご存知でしたら教えていただけませんか？
通貨ペア別、年別、月別にすべてをレイアウトしています。
その結果、データベース全体が月別のティックアーカイブの山で構成されることになった。必要なものだけをダウンロードする。
ですから、1ヶ月間だけティックを試してみるというのも十分にありだと思います。3〜4万点くらいですね。
セルゲイさん、その数だけ試してみてください、うまくいくかもしれませんよ。
通貨ペアごと、年ごと、月ごとに分けてレイアウトしています。
その結果、データベース全体が月別のティックアーカイブの束で構成されることになった。必要なものだけをダウンロードする。
ですから、1ヶ月間だけティックを試してみるというのも十分にありだと思います。3〜4万点くらいですね。
セルゲイさん、その数だけ試してみてください、うまくいくかもしれませんよ。
この数字で動くんです。今、4万枚のレコードを持っています。しかし、実験にはもっと多くのものが必要です
"MQL4：メタクォーツフォーラムのための絵",
最大ファイルサイズが1Mbであることがわかりました:-(
EURUSDのデータを60Mbで1年分持っているのですが・・・。そして、全部詰め込むと5Mb。
アドバイスをお願いします。
toYurixx
私が提案したハースト指数の計算方法も、他の方法と同様、歴史的な積分を用いています。本当に、まず楽器のボラティリティの値を求める必要があり、それは歴史上の総和である。だから、問題が残るのです。その上、異なるTF上の2点でボラティリティを求め、その比率の対数を取る必要があり、この手順はノイズを増やすだけである。
図は、FACが市場の挙動にどのように反応するかを示している。EURUSD 1m 2005から17ポイントの離散性を持つ連行が合成された（図中の赤色）。得られた系列は、100バールのスライディングウィンドウを持つFACを使用して「トレンド性」と「反転性」を分析した。FACは-1から1までの値の範囲を持っていることを思い出して、負の値は有益な貿易がすぐに反対方向に開く必要があり、正 - 価格の動きの方向に開くには、そのことを示唆している。
最大ファイルサイズが1Mbであることがわかりました :-(.
EURUSDで年間60Mbもあるんだけど・・・。そして、全部詰め込むと5Mb。
アドバイスをお願いします。
1.5MbをWinRARで1Mbに分割し、フォーラムがRARファイルを受け付けないため、拡張子をrarからzipに変更して、www.mql4.com。 「MQL4: a picture for metaquotes forum」の26ページに例が載っています。
ダウンロードしたファイルを戻す際、WinRARは拡張子もzipで解凍してくれるので、拡張子をzipからrarに変更する必要はありません。
2.アーカイブを www.filefactory.com にアップロードし、一時的にダウンロードする。
ダウンロードし直す場合、WinRARは拡張子がzipのファイルも解凍してしまうので、拡張子をzipからrarに変更する必要はありません。
2.アーカイブを www.filefactory.com にアップロードし、一時的にダウンロードする。
ありがとうございます。
ここで、http://www.filefactory.com/file/aef4cf/ に載せてください。
をグランズへ。
セルゲイさん、前回の記事の写真に注目してください。移動窓のサイズは100 Renko-barsであり、それは過去データの平均化手順による位相遅延がこの値の半分、すなわち50 barを超えないことを意味します。相場変動の特徴的な期間（図参照）は、約300〜400本です。このように、連行法による時系列のトレンド（決定論的）の同定が可能なのです。これは古典的なFXの時系列では決して不可能であり、すべてのFQFで確実に正となることはない。
お待たせしました。
ダウンロードは問題なくできました。ありがとうございました。
蓄積の過程でデータの記録形式が変わってしまったのが残念です。
2006.04 0.1 3 1144639388 1.2105 1.2108
......
EURUSD 2006.08.10 15:59 1155225540 1.2829 1.2831
......
2006.10.02 14:00 1159797628 1.2691 1.2692
まあそれは基本的にかなり修正可能です。
蓄積していく過程で、データの記録形式が変わってしまったのは残念です。
まあ、原理的にはかなり修正可能なんですけどね。
主義主張の問題ではありません。
クロスカットタイム（秒）：A(i,3)。
入札価格：A(i,4).
アスクの価格：A(i,5).
これは、すべてのファイルに言えることです。