エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 226

新しいコメント
 
私のこのシリーズのH-volatilityは常に2に非常に近く、あなたのは1.35です。 <br / translate="no"> 2という数字は、このパラメータを計算した他の多くの人々も同じように出ています。
また、H-volatilityについては、aではなく bを 使うべきでした。
であれば本当にH-ボラティリティになり、そうでなければまた別のものになります。

分析にはティックチャートを使用しました。そして、分足チャートを使ったのでしょう。そのため、得られた結果にばらつきがあるのだと思います。2点目については、異論があります。本論文では、H-ボラティリティは、 すべての絶対的な値動きの合計の 比率と定義されています。つまり、感覚的にはこれらの増分は第一差分であり、これはa でありb ではないのです。

to Yurixx

大きな方向性のある動きは稀ですが、私たちが注目するのはその動きです。一般的な踏み絵から分離して、その構造を統計的に調べることができるかもしれません。例えば、横軸の0点に対応するケース（全体の94％）は、価格がちょうど閾値を逆向きに通過したことを意味します。もし、元の方向に2つのスレッショルドを通過した場合、2つの動きの合計はすでにスレッショルドであり、別の反転の後に価格は再び元の方向に移動します。ジグザグの3番目の膝が1番目の膝 >> 2番目の膝を提供した場合の統計を見ると 面白いかもしれませんね。


由良 これはパターンなんですが...。パストゥホフの論文の該当箇所を読まれたのでしょうか？順を追って、まずマルコフ連鎖を扱ってから、より複雑なものに移行していくのがよいのかもしれません。特にPastukhovは、マルコフ過程から裁定収入を得ることが原理的に可能であることを証明しているのだから。そして、彼は過去のデータに基づいてTSを事前に最適化している可能性は低いです:-)
そしてもうひとつ、あなたのMathcadはどこにあるのでしょう？私の理解では、最寄りの店では割れたCDが120ルーブル程度なので、流通には問題がない。
 
Neutron 22.01.07 08:18
このシリーズのHボラティリティは、私の場合、常に2に近い値になっていますが、あなたの場合は1.35です。
2という数字は、このパラメータを計算した他の多くの人たちも同じです。
また、Hボラティリティの場合は、aではなく bを 使用します。
であれば本当にH-ボラティリティになり、そうでなければまた別のものになります。

分析にはティックチャートを使用しました。そして、ミニッツチャートを使ったのでしょう。結果にズレがあるのは、そのせいだと思います。2点目については、異論があります。本論文では、H-ボラティリティは、 すべての絶対的な値動きの合計の 比率として定義され、...すなわち、これらの増分は最初の差分であり、これはbではなく a である、という意味において。

いや、私とPastukhovとForAxel（ここはよくわからないけど関係ない）、あと何人かの人は
中古ダニ結果はどれもほぼ同じで、2くらいです。 そして、この違いはまずありません。
ということで、異なる結果が得られます。
 
つまり、事前に列を安定させなかったのでしょうか？
 
Neutron 22.01.07 11:13
つまり、事前に列を安定させなかったのでしょうか？

この手法の本来の定義には、定常性の要件はない。
少なくとも私は見つけていません。

形式的にあなたの（b（i）-b（i-1））。- は差分ですが、それは隣接する値の差分です
であり、PastukhovではHの隣接値倍数である。
はh=0.0001であってはならないが、hの値が小さい領域では通常
という、ほぼ同種のアーティファクト（写真では青い点で示されている）があります。


初期ティックシリーズのH分割を行う方が合理的であることは理解できます。
例えば、h=0.0010の場合。そして、すでにこのシリーズにFACなどを適用しています。
 
このシェファード的な最初-「Hの倍数の値を近づける」、そしてHの 倍数の増分のモジュールの和としてHボラティリティを計算することは、実は、合成系列の残差化と中心化なのである。
最後のポイントに同意します。

追伸：写真を修正されたんですね！？
小さな値」の領域では、あなたの結果は私のものになる傾向があります - 1.35!
そして、それは人工物ではなく、私たちに与えられた現実なのです。
 
Neutron 22.01.07 12:26
このシェファード・ファースト、つまり「Hの倍数の隣接値」、そしてHの 倍数の増分のモジュロの和としてHボラティリティを計算することは、実は合成系列の残差化と中心化なのです。

より適切な図に変更しました。

残留性-そうであってほしいが、Hの倍数のレベルでは、pipsのレベルで持っている。
これが違いです。すでに書きましたが、繰り返しますが、要するにH-fractionationは最も単純なアナログの
ノイズ抑制もう、別シリーズですね。
 
Neutron 22.01.07 12:26
P.S. 写真を修正されたんですね！？
小さな値」の領域では、あなたの結果は私のものになる傾向があります - 1.35!
そして、それは人工物ではなく、私たちに与えられた現実なのです。

実際の値ではなく、従来の図式的な表現で、従来通りの表示 をしています。
H-partitioningの値によって、このパラメータが通常どのように振る舞うかを示します。
その数値は、さまざまなもの、さまざまな行のデータに依存することがあります。
以下は、その感想です。http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=0&Board=mts&Number=139469&page=0&fpart=3

一般に、これまでのところ、小さな値の領域では安定したパターンが検出されていない。
ただし、理論的なものとは異なります。
また、スプレッドより小さいのが普通なので、それほど面白いものではありません。
 
2中性子
由良 これはもうパターンですね...。パストゥホフの論文の該当箇所を読まれたのでしょうか？順を追って言えば、まずマルコフ連鎖を扱ってから、より複雑なものを扱うべきかもしれませんね。特にPastukhovは、マルコフ過程から裁定収入を得ることが原理的に可能であることを証明しているのだから。そして、彼は過去のデータに基づいてTSを事前に最適化している可能性は低いです:-)<br / translate="no"> そしてもう一つの質問ですが、あなたのMathcadはどこにあるのでしょうか？私の理解では、最寄りの店では割れたCDが120ルーブル程度なので、流通には問題がない。

チェックしてみてください。かなり満足しています。

そうかもしれませんね。急ぐ必要はないのです。まあ、一貫性を持たせるのであれば、マルコフ連鎖を扱う前に、私個人としては、やはり初歩的なことを扱わなければなりませんね。例えば、それは何ですか？つまり、確率論と数理統計学を勉強してください。初歩的すぎて、対応できないかもしれません

Mathcadを立ち上げた。しかし、ひとつだけ難点があります。それは、私がいないと何もしてくれないことです。
そして、まだ参加することができない。何かをする前に、まず「何を」、そして「どのように」を理解する必要があります。統計調査の分野では、まだ主婦レベルの理解にとどまって いるので、もう少し理解できる方向に力を注いでいます。

先ほど書いたBLやBRのパワーの指標のことであれば、それを使っても利益がないので、別のところを掘らなければならないという結論に達しました。ちなみに、この結論も推測であり、それを裏付ける統計的な推計は持っていない。そして、（ご指摘の通り）指標-価格変化軸の分布を構築してみました。その結果、価格変動の分布は、サンプルを抽出した指標値とはほぼ無関係であることがわかった。
 
ちなみに、上級主婦はマルコフ過程を、自分は特に、チャンネルとの関係でだけ使っています。
 
私たち主婦の間で、それが何なのか教えてくれない？
マルコフプロセスである必要はなく、マルコフ連鎖の話でもいいんです。
チェーンの話もできます。
1...219220221222223224225226227228229230231232233...309
新しいコメント