Yurixx 13.01.07 02:24 ... Меня интересует, увы, даже не число, а функция. Именно, зависимость вероятности успешной сделки от тейкпрофита и значение стоплосса, который при этом должен использоваться.
Но можно, в первом приближении, зафиксировать допустимый минимум вероятности успеха, при котором советник открывает позицию, и тогда просто искать уровень тейкпрофита, то есть минимальное изменение цены в нужном направлении при заданной вероятности.
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Меня интересует, увы, даже не число, а функция. Именно, зависимость вероятности успешной сделки от тейкпрофита и значение стоплосса, который при этом должен использоваться.
Но можно, в первом приближении, зафиксировать допустимый минимум вероятности успеха, при котором советник открывает позицию, и тогда просто искать уровень тейкпрофита, то есть минимальное изменение цены в нужном направлении при заданной вероятности.
パラメータを列挙してその結果を観察する方法で、そうでないと解析に手こずる可能性が高い（解が保証されないことが多い）。ただし、「過剰な最適化」と非難されることは覚悟の上で。
そう、ピュア・アナリティクスは、私の理系時代のおとぎ話のような夢なのです。この場合、適切なトレーニングを受けていないため、単純に不可能です。だから、歴史に関する数値実験の結果処理しか残らないのだ。実は、この実験での正しい問題提起について、私は質問しました。
まあ、ここで述べたようなプログラムへの指摘がなければ、Yurixx 12.01.07 18:41に、実装してみます。
また、「最適化しすぎ」という非難は、私にはあまり関係ありません。客観的な審判はFXだけであり、最終的な判断を下すのはFXである。さらに、提案された定式化では、パラメータはほとんど存在しない。もし、(BL,BR)の組が、Neutronが 定式化したように、値の範囲全体を3つのサブフィールドに分割できるならば、与えられたTPの値に対して、この値の範囲以上に入る成功確率の関数を構成すればよいことになります。もし、これができない場合は、一度破棄して、最初からやり直しましょう。
特に今の段階で内蔵テスターを使うのは、あまり便利でないように思いますし、不便です。
与えられた履歴に対して、適切な結果の配列を構築するハンドラを自作した。
そして、それを1つの指標でソートし、対応する選択をして2つ目の指標の値でソートすることで、値の範囲から素の二乗のデータの配列を得るのです。そして、+1や-1の重みを与えたり、結果（各入力から得られる価格変化）の分布を描いたり、その結果を降順にソートして、ある価格変化の値に対する確率を求めたりと、やりたい放題である。
この時、私は値の領域をデスクリーンすることに問題があります。一辺が[-1,1]の正方形に縮小されるので、一辺の長さがS=0.1またはS=0.01のセルに分割することができる。表面表現の精度は上がって いるように見えるが、確率値の統計的信頼性は、明らかなように、激減している。競合するプロセス。
最適なセルサイズの決め方は？
アーカイブは壊れていることが判明した（ファイルが破損していると言っている）ので、検索は続いています。
最適なセルサイズの決め方は？
もしかしたら、Burashevの81-84ページがこの問題を解決するのに役立つかもしれませんね。
この時、私は値の領域をデスクリーンすることに問題があります。一辺が[-1,1]の正方形に縮小されるので、一辺の長さがS=0.1またはS=0.01のセルに分割することができます。表面表現の精度は上がっているように見えますが、確率値の統計的信頼性は、明らかなように、極端に落ちています。競合するプロセス。
最適なセルサイズの決め方は？
推定ランダム（擬似ランダム）値の揺らぎの相対振幅dA/Aは次のように定義される。
dA/A=1/SQRT(n)、ここでnはイベントの数である。
許容できる相対的な揺らぎの大きさは、特定の境界条件から推定されるが、n>100 の場合、10% 未満であれば満足とみなすことができる。したがって、ユニットセルの大きさは、その中に十分な数のイベント（n>100）が存在するという条件から選択される。もちろん、対象となる地域のすべてで同じ数のイベントが発生するわけではありません。この場合、中心部の精度を上げ、周辺部の精度を下げるという妥協案が必要になります。
http://www.filefactory.com/file/733226/
追記：いつまで転がっているかは、わかりません。
しかし、ファイル工場からダウンロードすることができません。
ここにアップロードできる場合は、GRASN
http://zalil.ru/
ただ、何巻かに分ける必要がありそうですが...。
ここにアップロードしていただけると幸いです。
http://zalil.ru/
ただ、何巻かに分ける必要がありそうですが...。
ダウンロードに何か問題があるのでしょう。
試してみるか...。
追記：通信量無制限でよかった... :o)
ファクタリングファイルが送ってきた場合、おそらく「空きスロットがない」というようなことが書いてあるのでしょう。その場合は、少し待って再挑戦すればよいのです。あるいは、モスクワがまだ起きていない朝にダウンロードすれば、すべてが一回でダウンロードされます。なぜ、数巻に分割して拷問するのか？
しかし、もしあなたがダイナミックIPを持っていて、1Gbの無料制限を使い果たしたと言われたら、本当に唯一の選択肢は、「先着順」、つまり、午前中にダウンロードすることです。私の場合、固定IPを使えば、特に早起きしなくても毎日1Gbのダウンロードが保証されています。