エリオット波動理論に基づくトレーディング戦略 - ページ 223 1...216217218219220221222223224225226227228229230...309 新しいコメント Forex Trader 2007.01.18 11:32 #2221 Neutron 17.01.07 08:14 ...ハースト指数 （h）、FAC、H-ボラティリティ（ Pastukhovの論文で定義）は、明らかな相関関係で結びついていることを再認識させてくれる。 FAC=1-2/H=2h-1 です。FACは、すべての同方向の価格のジャンプ（動き）と逆方向の動きの差を、すべての動きの合計で割ったものと定義できることを思い出してください... FAC=1-2/H=2h-1という 等式は、非常に強い仮定だと思うんです。言い換えれば、Hボラティリティは、すべてのH増分の合計 (modulo) をすべての増分の数で割ったものと定義することができる。これは、あなたのFAC の定義とは全く異なるものです。また、FACの策定方法とはちょっと違うと思うのですが、それはまだわかりません。 見てみてください。でも。ブラウン運動の場合 H-volatility=2、H-Hurst=0.5 ですから、 1-2/H=2h-1 が成立し、1/2/0、2*0.5-1=0 となります。この場合、等式が成り立つ (Brownian motion)。 その他のケースとして、H-ボラティリティ=1（Hに広がりを持ついわゆる「のこぎり歯」、このような線に沿った一般的なトレンドがゼロであるという事実によって特徴付けられる 、動きの復帰は絶対であり、すなわちすべての 「上昇」の動きに対してまったく同じ「下落」の動きがある）のようなものです。左の部分に1を代入すると、 -1となり、H-Hurst =0となる（antipersistence、これも復帰によって特徴づけられるが、 この場合、全体の傾向については何も言えず、 復帰についても同様に困難である）。ちなみに、H-volatility = 1、これはこのパラメータの 下限 値で、 、H-volatilityの値が1より小さいラインは存在しないはずです。Hハーストの場合、 そのような条件があるのかどうか。別のケースとして、H-volatility =4、H-Hurst =0.75の場合もあります。最も単純なケースでは、H-volatility = 4 一方向の動きは他方向の動きの7倍の大きさになるはずである。 最もシンプルな形では、同じ鋸でも、全体的なトレンドが変化しているものです。 H-Hurst =0.75の場合、このようなことは言えません。ちなみに、H-Hurst =1 のとき、H-volatility は 無限大になる。 1-2/H=2h- 1は、ある一般的な近似で、非常に定性的なレベルでは、 パラメータの挙動を記述することができると思いますが、それ以上ではありません。これはH-volatilityとH-Hurstについてです。FAC は扱ったことがありません。もしかしたら、そこに驚きがあるかもしれません。 Forex Trader 2007.01.18 11:53 #2222 Yurixx 17.01.07 16:52 2北の風 このようなケースでは、まだ明確な分離を見たことがないんです。まあ、たぶん ただし、一例を除いて。ほぼ半々で、2〜4％程度の差はある。 fxclubのスレッドで、ForAxelがセットの写真をあげています。 十分に分離可能でありながら、中心が区別されているもの。 のローカライズを行います。実際のデータが反映されているのか、ここまでなのかは分かりませんが。 検索プログラム そこで、フォルアクセルは 他の特性を利用した。もしかすると、彼はそのようなものを見つけることができたのかもしれません。 を合理的に分離した結果である。しかし、そこで、確か、質問があったのです。 安定性の Forex Trader 2007.01.18 12:33 #2223 ここに、掲載したのはhttp://www.filefactory.com/file/aef4cf/ ダウンロードができないようです。見えてきました。 ファイルの詳細 ファイル名：USDnew.zip サイズ：4.45 MB 説明：EURUSD 2006 ダウンロードのリンクはありません。登録後、ログインしても同じです。 セルゲイ、このアーカイブを私のメール：yurixxx [at] gmail [dot] comに送ってくれないかな。 あるいは、このサイトでのマナーについて説明する。 追記 セルゲイさん、FACは全ストーリーではなく、100 renko-barのウィンドウだけで計算したということでよろしいでしょうか？その結果、写真のようなカーブを描く。もしそうなら、私はまたあなたを勘違いしてしまったのでしょう。これです。 私が提案したHurst指数の計算方法は、他の方法と同様に履歴積分を使用しています。実際、我々は事前に機器のボラティリティの値を求める必要があり、それは履歴上の総和となる。 全編にわたって統合すると言ったことの確認だと理解しました。そしてキーワードは、「まるで...」ということでしょうか。他の 人たちと同じように」。つまり、履歴を全部使うのではなく、限定されたスライディングウィンドウを使うのが通常の方法です。 Forex Trader 2007.01.18 14:24 #2224 Северный Ветер FAC=1-2/H=2h-1という 等式は、非常に強い仮定だと思うんです。 言い換えれば、Hボラティリティは、すべてのH上昇分の合計として定義することができる。 (モジュロ）を全増分数で割ったものです。あなたのFACの定義からすると、これは非常に を別にしています。また、FACは正確にはそういう配合ではないと思うのですが、そのあたりはまだよくわかりません。 は見てみないとわからない。 論文では、Hボラティリティは、反転の数、言い換えれば、価格の方向転換の数に対するすべての価格変動の合計の比率として定義されています（参照http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9、 2006年12月18日の投稿、10時46分:-）。 そこで、すべての同方向価格ジャンプの和をn1、すべての逆方向価格ジャンプの和（すべてのH増分の和）をn2、すべてのジャンプの和（すべての増分の数）をNとすると、単位価格増分については、次のように定義されます。 FAC=(n1-n2)/N、H=1*N/n2 です。明らかに、n1+n2=Nです。 すると、FAC=(n1-n2)/N=(n1+n2-2*n2)/N=1-2/Hと なり、これが証明に必要だったのです! もちろん、単位振幅の増分に夢中になったことは認めますし、正しく、増分の分布の法則が分かっている場合には、こう書きます。 ФАК=1-2/H/sigma=2h-1. ところで、「絶対ノコギリ」（反対方向の値動きがない状態）でハースト指数（h）がゼロになることは、この指数が標準偏差のTFへの依存性を定義していることを思い出せば、不思議ではありません：σ（TF）＝σ（t0）*（t/t0）^h。 つまり、TFが大きくなっても、「絶対ノコギリ波」の広がりは大きくならないのです。どっちが当たり前なんだよ。 to Yuryxx ダニが入ったアーカイブを小包でお送りしました :-)お待ちください。 ハースト指数については、全履歴を積算して、選択した時間枠の標準偏差を計算するとお伝えしました。FACを計算するために、スライディングウィンドウで合計しています。ウィンドウの長さは100小節です。 以下はFACの例です。 そして、これはハーストの例です。 Forex Trader 2007.01.18 14:30 #2225 Вот, выложил на http://www.filefactory.com/file/aef4cf/ ダウンロードができないようです。見えてきました。 ファイルの詳細 ファイル名：USDnew.zip。 サイズ：4.45 MB 説明：EURUSD 2006 ダウンロードのリンクはありません。登録後、ログインしても同じです。 ページの真ん中にある次のフレーズを探してクリックするのです。 FileFactory Basicで無料ダウンロード 広告ページが1つ表示されますので、「スキップ」をクリックし、次のページで再度「ダウンロード」をクリックしてください。 Forex Trader 2007.01.18 16:11 #2226 to Neutron セルゲイさん、こんにちは。 今は、特にトレンド検出の話題から一時的に離れてしまったので、フォーラムのスレッドから少し気をそらして、研究に没頭しています。正直なところ、著者に敬意を表するものの、私はかぎや連子、Hには特に興味がない。この分野でこれだけ根拠があり、面白い作品は珍しいと思います。しかし、私は、概略のアプローチの使い方について、結論を急ぎすぎているのかもしれません。 しかし、トレンド検出は私にとって本当に興味深いもので、特に私の戦略の基礎となるものです。 。 <br/ translate="no"> さあ、どうぞ...。 時系列解析の基本的な目的。 統計的時系列解析の基本的な目的は、その系列の利用可能な軌跡をたどることである。 ...... この記事を読んで、理論的なベースを概説していることはわかったのですが、自分にとって有益な情報は見つかりませんでした。事前に適切なモデルを構築することを正しく主張しながら、すでにトレンドを見出しているのは興味深いですね。 。 セルゲイさん、前回の記事の写真に注目してください。移動窓のサイズは100本なので、過去データの平均化処理による位相遅れはこの値の半分、つまり50本を超えないようにします。相場変動の特徴的な期間（図参照）は、約300〜400本です。このように、連行法による時系列のトレンド（決定論的）の同定が可能なのです。通貨ツールの古典的な時系列では、これは決して可能ではなく、すべてのTFACで、信頼性の高い正値は得られませんでした。 そして正に、それを見出したこと。そして、何、モデル全体が連子建ての使い方にあるのですか？ところで、トレンドについてだけ質問なのですが、写真ではどのように定義されているのでしょうか？ご本人の許可を得て、少し汚してみました。大きなトレンドは、2本の太い赤線の間にある。FACチャートは明らかにそこにあると理解するために、どのように、あるいはどのように読むのが正しいのでしょうか。 補足：では、価格抜きのFACチャートを別に渡せば、そこにトレンドを見出すことができるのでしょうか？その考えの表れとして、データスライディングウィンドウの使用を断固として拒否します。なぜ、137でも76でも7でもなく、100カウントなのですか？また、7000本のウィンドウを選んだ場合、市場のボラティリティの期間はどのくらいになるのでしょうか。私がトレンドを探したことを思い出してください。この方面の気の利いた本などを読んでも、イライラするだけです。すべては、見つけることが困難か不可能かのどちらかであり、したがって、見つかったものはすべてトレンドとは言えないということになる。課題の定式化を修正することにした。引用の歴史の中で、現れては消えていった流行をすべて探し出す必要はないのです。それは、履歴の現在の基準点から移動するサンプル間の相関レベル（「接続の強さ」）が、現在のバー（基準点）からの接続が完全に失われたと考えられる最小値まで低下する開始点を見つけることであった。この目的のために私は自己相関を選びました（しかし、他の考え方もあります）。したがって、私は、 Statistics - autocorrelation values (Ro) Criterion - range [0:Ro=y] 自己相関を少し作り直さなければならなかった。論理的に考えれば（当たり前だが）、最も近い棒が最も強い相関を持つはずである。この強さの関数は、ある値（0.0を含む）に徐々に（必ずしも一様にではなく）収束する必要があります。私のアプローチに集中して、最適な基準選択に関する研究を続けています。ポイントは、この基準では非常に「長いリンク」を見つけることができる（もちろん、常にではない）ので、何らかの巧妙な方法で短縮したいと強く思っていることです。また、連子建による トレンドの見極 めの統計や基準はどのようなものでしょうか？ Forex Trader 2007.01.18 18:43 #2227 セルゲイさん、こんにちは。 あなたが選んだ方向に進み続けていることをうれしく思います。 画像でトレンドとしてマークしたものは、実は「ストキャスティック・トレンド」で、一見、指示された値動きのように見えますが、その本質はランダムなブラウン運動なのです。原則的にそれで稼ぐことは不可能です。そして、FACを特徴づけるものは、正の値の領域に入っていく、決定論的な傾向であり、人はその上で稼ぐことができ、また稼ぐべきであるということです。また、FACがマイナス値になったとき、プルバックマーケットで稼ぐことができますし、そうすべきです。レンコ棟のトレンドと フラットの判別 基準は、通常の時系列と同じです。そして、原因（攪乱）と結果（市場の反応）の関係の法則を探しているのですから、その法則は時系列をどのように表現しても同じであるはずです。 ここで注意しなければならないのは、あるTFやRNDではトレンドであっても、別のTFやRNDではプルバックとなることがあるということです。これは、時系列チャートを見て、現在の相場の本質を判断しようとするのではなく、覚えておくべきことです。これは、人間の直感が無力な稀有なケースです。ここではカオスが支配しており、一般的な感覚とは異なる独自の法則が存在する。 自己相関を少し作り直したんです。理屈（もちろん主婦の理屈）としては、一番近い棒が一番強い相関を持っているはずです。この強さの関数は、ある値（0.0を含む）に徐々に（必ずしも一様にではなく）収束する必要があります。私のアプローチに集中して、最適な基準選択に関する研究を続けています。ポイントは、この基準で非常に「長いリンク」を見つけることができ（もちろん、常にではありません）、人は本当に何か巧妙な方法でそれらを短くしたいと思うのです。 よくやった。真実に向かって、もう一歩踏み出そう Forex Trader 2007.01.18 19:41 #2228 Neutron 18.01.07 14:24 ...そこで、すべての共方向価格ジャンプの和をn1、すべての逆方向価格ジャンプの和（すべてのH増分の和）をn2、すべてのジャンプの和（すべての増分の数）をNとすると、単位価格増分について、次のように定義する。 FAC=(n1-n2)/N、H=1*N/n2 です。明らかに、n1+n2=Nです。 すると、FAC=(n1-n2)/N=(n1+n2-2*n2)/N=1-2/Hと なり、これが証明に必要だったのです! もちろん、単位振幅の増分に夢中になったことは認めますし、正しく、増分の分布の法則が分かっている場合には、こう書きます。 ФАК=1-2/H/sigma=2h-1. ところで、「絶対ノコギリ」（反対方向の値動きがない状態）でハースト指数（h）がゼロになることは、この指数が標準偏差のTFへの依存性を定義していることを思い出せば、不思議ではありません：σ（TF）=σ（t0）*（t/t0）^h。 つまり、TFが大きくなっても、「絶対ノコギリ波」の広がりは大きくならないのです。それは当然といえば当然なのですが...。 まずは用語を整理してみよう。を提案します。 を使用します。 H- 価格の変化の大きさを表す値。 は、価格価値の実質的な変化と考えられる。として どんなサイズでも、プラスにしかならない。 価格変化- 価格の値が変化する間隔 を値Hに 変換し、符号に応じて正または負になります。 価格差、区間終了時と区間開始時の価格差。として計算されます。 =(区間終了時の価格値-区間開始時の価格値)/H ですから であるため、1か-1しか取ることができない。 正の符号の価格変動 は、正の符号の価格変動 です。 マイナスの価格変動は、マイナスの価格 変動です。 値動きとは、同じ符号の連続した価格変動を プロットしたものです。 価格 変動の1倍以上とする。この値は数えることができます。 したがって、H-ボラティリティは 次のように定義される。 =（プラスの値動きの数＋ マイナスの値動きの 数）。 /total numberof price movements. さて、「同方向の値動き」と「逆方向の値動き」というのはどういう意味なのか、理解したいと思います。 と逆方向の値動きをするのか？ Forex Trader 2007.01.18 19:42 #2229 2中性子 to Yuryxx<br / translate="no"> ティクスの入ったアーカイブをあなたの住所に小包で送りました :-)待機する。 小包、小包郵便物、領収書すらない。:-)) 戻ってきたかどうかを確認する。その場合、アドレスに間違いがあります。ほとんどの場合、失われた「x」。 Forex Trader 2007.01.18 19:53 #2230 to 中性子 <br / translate="no">あなたが選んだ方向に進み続けていることをうれしく思います。 同じく。あなたもタフなんですね。:о) 原因（攪乱）と結果（市場の反応）の関係の法則を探しているのだから、その法則はどの時系列表現でも同じはずだから、論理的である。 セルゲイ ここは同意しかねますね。私だけでなく、ピータース氏も市場の分断に関する論説を述べています。市場参加者は、同じ市場の変化に対して同じ反応をすることはなく（それゆえ、私たち全員が一緒に生成するもの、すなわち価格シリーズ）、それゆえ、その分断性があるのです。預け入れも予想ホライズンも許容損失も、すべてが人それぞれ...マーケットは、ご指摘の通りカオスで、同じものに同じように反応することはありえません。例えば、密林に入った場合、その地域の「投資家」は「攪乱」に対して異なる反応を示します。 人間の直感が無力であることは、稀なケースである。カオスが支配するこの世界では、一般的な感覚とは異なる独自の法則が存在する。 どうやら私は年を取ったのか、それとも馬鹿になったのか、ますます「カオスより大きな秩序はない」と思うようになりました。 そして、FACがポジティブな価値観の分野に入っていくことで特筆されるのは、決定論的な傾向である。 では、グラフ、特に1600年から2000年のカウントダウンの部分をよく見てみましょう。その中で、FACは1600基準から移動して0（目には1700bar）に達し、その正の領域に入っていく。1900年まで（見渡す限り）そこに残っているのです。したがって、決定論的な傾向である。よかったです。値動きを見てみると、どうでしょう。トレンド？トレンドが見えない。今のところ、私はFACよりも自分の目と直感を信頼しています（特にこのような頭字語は:o)。 ちなみに、FACでは決定論的なトレンド領域はかなり少なく表示されます。そしてほとんどが、目には全く見えないところです。また、FAC+シリーズが決定論的であるのか、FAC-であればどちらなのか、明らかにしてください。 写真でトレンドと見えるものは、実は「ストキャスティックス・トレンド」で、指示された値動きのように見えるが、本質はランダムなブラウン運動である。 決定論、傾向性、確率性など、まったくもって混乱しています。:о)そして、まったく心配はしていない。トレンドが見えないというのは、理解というか、賢い本で読みました。でも、自分には必要ないこともわかりました。今取り組んでいるモデルは、条件付きで進化型フラクタル波動解析と呼べるかもしれません（類例に出会ったことがないのですが）。必要なのは、サンプル間の関係の強さを推定することです。ところで、私も多方向の動きを同じようにまとめていますが、皆さんと基本的に同じFACと同じ和算を使っているのに、どうしてストキャスティックになるのでしょうか？私がやったのは、少し「上げる」だけです。 よかったね。真実に向かって、もう一歩踏み出そう ありがとうございます。自信に満ちた足取りで向かっていく。 :о)))) グッドラック 1...216217218219220221222223224225226227228229230...309 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
（h）、FAC、H-ボラティリティ（ Pastukhovの論文で定義）は、明らかな相関関係で結びついていることを再認識させてくれる。
FAC=1-2/H=2h-1 です。FACは、すべての同方向の価格のジャンプ（動き）と逆方向の動きの差を、すべての動きの合計で割ったものと定義できることを思い出してください...
FAC=1-2/H=2h-1という 等式は、非常に強い仮定だと思うんです。言い換えれば、Hボラティリティは、すべてのH増分の合計 (modulo) をすべての増分の数で割ったものと定義することができる。これは、あなたのFAC の定義とは全く異なるものです。また、FACの策定方法とはちょっと違うと思うのですが、それはまだわかりません。 見てみてください。でも。ブラウン運動の場合 H-volatility=2、H-Hurst=0.5 ですから、
1-2/H=2h-1 が成立し、1/2/0、2*0.5-1=0 となります。この場合、等式が成り立つ (Brownian motion)。 その他のケースとして、H-ボラティリティ=1（Hに広がりを持ついわゆる「のこぎり歯」、このような線に沿った一般的なトレンドがゼロであるという事実によって特徴付けられる 、動きの復帰は絶対であり、すなわちすべての 「上昇」の動きに対してまったく同じ「下落」の動きがある）のようなものです。左の部分に1を代入すると、 -1となり、H-Hurst =0となる（antipersistence、これも復帰によって特徴づけられるが、 この場合、全体の傾向については何も言えず、 復帰についても同様に困難である）。ちなみに、H-volatility = 1、これはこのパラメータの
下限 値で、 、H-volatilityの値が1より小さいラインは存在しないはずです。Hハーストの場合、 そのような条件があるのかどうか。別のケースとして、H-volatility =4、H-Hurst =0.75の場合もあります。最も単純なケースでは、H-volatility = 4 一方向の動きは他方向の動きの7倍の大きさになるはずである。 最もシンプルな形では、同じ鋸でも、全体的なトレンドが変化しているものです。 H-Hurst =0.75の場合、このようなことは言えません。ちなみに、H-Hurst =1 のとき、H-volatility は 無限大になる。
1-2/H=2h- 1は、ある一般的な近似で、非常に定性的なレベルでは、 パラメータの挙動を記述することができると思いますが、それ以上ではありません。これはH-volatilityとH-Hurstについてです。FAC は扱ったことがありません。もしかしたら、そこに驚きがあるかもしれません。
2北の風
ただし、一例を除いて。ほぼ半々で、2〜4％程度の差はある。
fxclubのスレッドで、ForAxelがセットの写真をあげています。
十分に分離可能でありながら、中心が区別されているもの。
のローカライズを行います。実際のデータが反映されているのか、ここまでなのかは分かりませんが。
検索プログラム
そこで、フォルアクセルは 他の特性を利用した。もしかすると、彼はそのようなものを見つけることができたのかもしれません。
を合理的に分離した結果である。しかし、そこで、確か、質問があったのです。
安定性の
ダウンロードができないようです。見えてきました。
ファイル名：USDnew.zip
サイズ：4.45 MB
説明：EURUSD 2006
ダウンロードのリンクはありません。登録後、ログインしても同じです。
セルゲイ、このアーカイブを私のメール：yurixxx [at] gmail [dot] comに送ってくれないかな。
あるいは、このサイトでのマナーについて説明する。
追記
セルゲイさん、FACは全ストーリーではなく、100 renko-barのウィンドウだけで計算したということでよろしいでしょうか？その結果、写真のようなカーブを描く。もしそうなら、私はまたあなたを勘違いしてしまったのでしょう。これです。
全編にわたって統合すると言ったことの確認だと理解しました。そしてキーワードは、「まるで...」ということでしょうか。他の 人たちと同じように」。つまり、履歴を全部使うのではなく、限定されたスライディングウィンドウを使うのが通常の方法です。
FAC=1-2/H=2h-1という 等式は、非常に強い仮定だと思うんです。
言い換えれば、Hボラティリティは、すべてのH上昇分の合計として定義することができる。
(モジュロ）を全増分数で割ったものです。あなたのFACの定義からすると、これは非常に
を別にしています。また、FACは正確にはそういう配合ではないと思うのですが、そのあたりはまだよくわかりません。
は見てみないとわからない。
論文では、Hボラティリティは、反転の数、言い換えれば、価格の方向転換の数に対するすべての価格変動の合計の比率として定義されています（参照http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=32942&page=9、 2006年12月18日の投稿、10時46分:-）。
そこで、すべての同方向価格ジャンプの和をn1、すべての逆方向価格ジャンプの和（すべてのH増分の和）をn2、すべてのジャンプの和（すべての増分の数）をNとすると、単位価格増分については、次のように定義されます。
FAC=(n1-n2)/N、H=1*N/n2 です。明らかに、n1+n2=Nです。
すると、FAC=(n1-n2)/N=(n1+n2-2*n2)/N=1-2/Hと なり、これが証明に必要だったのです!
もちろん、単位振幅の増分に夢中になったことは認めますし、正しく、増分の分布の法則が分かっている場合には、こう書きます。
ФАК=1-2/H/sigma=2h-1.
ところで、「絶対ノコギリ」（反対方向の値動きがない状態）でハースト指数（h）がゼロになることは、この指数が標準偏差のTFへの依存性を定義していることを思い出せば、不思議ではありません：σ（TF）＝σ（t0）*（t/t0）^h。
つまり、TFが大きくなっても、「絶対ノコギリ波」の広がりは大きくならないのです。どっちが当たり前なんだよ。
to Yuryxx
ダニが入ったアーカイブを小包でお送りしました :-)お待ちください。
ハースト指数については、全履歴を積算して、選択した時間枠の標準偏差を計算するとお伝えしました。FACを計算するために、スライディングウィンドウで合計しています。ウィンドウの長さは100小節です。
以下はFACの例です。
そして、これはハーストの例です。
ダウンロードができないようです。見えてきました。
ファイル名：USDnew.zip。
サイズ：4.45 MB
説明：EURUSD 2006
ダウンロードのリンクはありません。登録後、ログインしても同じです。
ページの真ん中にある次のフレーズを探してクリックするのです。
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セルゲイさん、こんにちは。
今は、特にトレンド検出の話題から一時的に離れてしまったので、フォーラムのスレッドから少し気をそらして、研究に没頭しています。正直なところ、著者に敬意を表するものの、私はかぎや連子、Hには特に興味がない。この分野でこれだけ根拠があり、面白い作品は珍しいと思います。しかし、私は、概略のアプローチの使い方について、結論を急ぎすぎているのかもしれません。
しかし、トレンド検出は私にとって本当に興味深いもので、特に私の戦略の基礎となるものです。
。
時系列解析の基本的な目的。
統計的時系列解析の基本的な目的は、その系列の利用可能な軌跡をたどることである。
......
この記事を読んで、理論的なベースを概説していることはわかったのですが、自分にとって有益な情報は見つかりませんでした。事前に適切なモデルを構築することを正しく主張しながら、すでにトレンドを見出しているのは興味深いですね。 。
セルゲイさん、前回の記事の写真に注目してください。移動窓のサイズは100本なので、過去データの平均化処理による位相遅れはこの値の半分、つまり50本を超えないようにします。相場変動の特徴的な期間（図参照）は、約300〜400本です。このように、連行法による時系列のトレンド（決定論的）の同定が可能なのです。通貨ツールの古典的な時系列では、これは決して可能ではなく、すべてのTFACで、信頼性の高い正値は得られませんでした。
そして正に、それを見出したこと。そして、何、モデル全体が連子建ての使い方にあるのですか？ところで、トレンドについてだけ質問なのですが、写真ではどのように定義されているのでしょうか？ご本人の許可を得て、少し汚してみました。大きなトレンドは、2本の太い赤線の間にある。FACチャートは明らかにそこにあると理解するために、どのように、あるいはどのように読むのが正しいのでしょうか。
補足：では、価格抜きのFACチャートを別に渡せば、そこにトレンドを見出すことができるのでしょうか？その考えの表れとして、データスライディングウィンドウの使用を断固として拒否します。なぜ、137でも76でも7でもなく、100カウントなのですか？また、7000本のウィンドウを選んだ場合、市場のボラティリティの期間はどのくらいになるのでしょうか。私がトレンドを探したことを思い出してください。この方面の気の利いた本などを読んでも、イライラするだけです。すべては、見つけることが困難か不可能かのどちらかであり、したがって、見つかったものはすべてトレンドとは言えないということになる。課題の定式化を修正することにした。引用の歴史の中で、現れては消えていった流行をすべて探し出す必要はないのです。それは、履歴の現在の基準点から移動するサンプル間の相関レベル（「接続の強さ」）が、現在のバー（基準点）からの接続が完全に失われたと考えられる最小値まで低下する開始点を見つけることであった。この目的のために私は自己相関を選びました（しかし、他の考え方もあります）。したがって、私は、 Statistics - autocorrelation values (Ro) Criterion - range [0:Ro=y] 自己相関を少し作り直さなければならなかった。論理的に考えれば（当たり前だが）、最も近い棒が最も強い相関を持つはずである。この強さの関数は、ある値（0.0を含む）に徐々に（必ずしも一様にではなく）収束する必要があります。私のアプローチに集中して、最適な基準選択に関する研究を続けています。ポイントは、この基準では非常に「長いリンク」を見つけることができる（もちろん、常にではない）ので、何らかの巧妙な方法で短縮したいと強く思っていることです。また、連子建による
トレンドの見極 めの統計や基準はどのようなものでしょうか？
あなたが選んだ方向に進み続けていることをうれしく思います。
画像でトレンドとしてマークしたものは、実は「ストキャスティック・トレンド」で、一見、指示された値動きのように見えますが、その本質はランダムなブラウン運動なのです。原則的にそれで稼ぐことは不可能です。そして、FACを特徴づけるものは、正の値の領域に入っていく、決定論的な傾向であり、人はその上で稼ぐことができ、また稼ぐべきであるということです。また、FACがマイナス値になったとき、プルバックマーケットで稼ぐことができますし、そうすべきです。レンコ棟のトレンドと フラットの判別 基準は、通常の時系列と同じです。そして、原因（攪乱）と結果（市場の反応）の関係の法則を探しているのですから、その法則は時系列をどのように表現しても同じであるはずです。
ここで注意しなければならないのは、あるTFやRNDではトレンドであっても、別のTFやRNDではプルバックとなることがあるということです。これは、時系列チャートを見て、現在の相場の本質を判断しようとするのではなく、覚えておくべきことです。これは、人間の直感が無力な稀有なケースです。ここではカオスが支配しており、一般的な感覚とは異なる独自の法則が存在する。
よくやった。真実に向かって、もう一歩踏み出そう
...そこで、すべての共方向価格ジャンプの和をn1、すべての逆方向価格ジャンプの和（すべてのH増分の和）をn2、すべてのジャンプの和（すべての増分の数）をNとすると、単位価格増分について、次のように定義する。
FAC=(n1-n2)/N、H=1*N/n2 です。明らかに、n1+n2=Nです。
すると、FAC=(n1-n2)/N=(n1+n2-2*n2)/N=1-2/Hと なり、これが証明に必要だったのです!
もちろん、単位振幅の増分に夢中になったことは認めますし、正しく、増分の分布の法則が分かっている場合には、こう書きます。
ФАК=1-2/H/sigma=2h-1.
ところで、「絶対ノコギリ」（反対方向の値動きがない状態）でハースト指数（h）がゼロになることは、この指数が標準偏差のTFへの依存性を定義していることを思い出せば、不思議ではありません：σ（TF）=σ（t0）*（t/t0）^h。
つまり、TFが大きくなっても、「絶対ノコギリ波」の広がりは大きくならないのです。それは当然といえば当然なのですが...。
まずは用語を整理してみよう。を提案します。
を使用します。
H- 価格の変化の大きさを表す値。
は、価格価値の実質的な変化と考えられる。として
どんなサイズでも、プラスにしかならない。
価格変化- 価格の値が変化する間隔
を値Hに 変換し、符号に応じて正または負になります。
価格差、区間終了時と区間開始時の価格差。として計算されます。
=(区間終了時の価格値-区間開始時の価格値)/H ですから
であるため、1か-1しか取ることができない。
正の符号の価格変動 は、正の符号の価格変動 です。
マイナスの価格変動は、マイナスの価格 変動です。
値動きとは、同じ符号の連続した価格変動を プロットしたものです。
価格 変動の1倍以上とする。この値は数えることができます。
したがって、H-ボラティリティは 次のように定義される。
=（プラスの値動きの数＋ マイナスの値動きの 数）。
/total numberof price movements.
さて、「同方向の値動き」と「逆方向の値動き」というのはどういう意味なのか、理解したいと思います。
と逆方向の値動きをするのか？
小包、小包郵便物、領収書すらない。:-))
戻ってきたかどうかを確認する。その場合、アドレスに間違いがあります。ほとんどの場合、失われた「x」。
同じく。あなたもタフなんですね。:о)
原因（攪乱）と結果（市場の反応）の関係の法則を探しているのだから、その法則はどの時系列表現でも同じはずだから、論理的である。
セルゲイ ここは同意しかねますね。私だけでなく、ピータース氏も市場の分断に関する論説を述べています。市場参加者は、同じ市場の変化に対して同じ反応をすることはなく（それゆえ、私たち全員が一緒に生成するもの、すなわち価格シリーズ）、それゆえ、その分断性があるのです。預け入れも予想ホライズンも許容損失も、すべてが人それぞれ...マーケットは、ご指摘の通りカオスで、同じものに同じように反応することはありえません。例えば、密林に入った場合、その地域の「投資家」は「攪乱」に対して異なる反応を示します。
人間の直感が無力であることは、稀なケースである。カオスが支配するこの世界では、一般的な感覚とは異なる独自の法則が存在する。
どうやら私は年を取ったのか、それとも馬鹿になったのか、ますます「カオスより大きな秩序はない」と思うようになりました。
そして、FACがポジティブな価値観の分野に入っていくことで特筆されるのは、決定論的な傾向である。
では、グラフ、特に1600年から2000年のカウントダウンの部分をよく見てみましょう。その中で、FACは1600基準から移動して0（目には1700bar）に達し、その正の領域に入っていく。1900年まで（見渡す限り）そこに残っているのです。したがって、決定論的な傾向である。よかったです。値動きを見てみると、どうでしょう。トレンド？トレンドが見えない。今のところ、私はFACよりも自分の目と直感を信頼しています（特にこのような頭字語は:o)。
ちなみに、FACでは決定論的なトレンド領域はかなり少なく表示されます。そしてほとんどが、目には全く見えないところです。また、FAC+シリーズが決定論的であるのか、FAC-であればどちらなのか、明らかにしてください。
写真でトレンドと見えるものは、実は「ストキャスティックス・トレンド」で、指示された値動きのように見えるが、本質はランダムなブラウン運動である。
決定論、傾向性、確率性など、まったくもって混乱しています。:о)そして、まったく心配はしていない。トレンドが見えないというのは、理解というか、賢い本で読みました。でも、自分には必要ないこともわかりました。今取り組んでいるモデルは、条件付きで進化型フラクタル波動解析と呼べるかもしれません（類例に出会ったことがないのですが）。必要なのは、サンプル間の関係の強さを推定することです。ところで、私も多方向の動きを同じようにまとめていますが、皆さんと基本的に同じFACと同じ和算を使っているのに、どうしてストキャスティックになるのでしょうか？私がやったのは、少し「上げる」だけです。
よかったね。真実に向かって、もう一歩踏み出そう
ありがとうございます。自信に満ちた足取りで向かっていく。 :о))))
グッドラック