grasn Сергей, признаться, я не очень понял зависимость и ее прогностическую пользу. Давай опять идти последовательно. Есть ряд минуток y(i). Что у тебя является текущим возмущение, а что откликом? Не ошибусь я, если предположу, что эти параметры определяются для каждого отсчета? Т.е. для каждого текущего y(i) ,будут: Возмущение: y(i-1)- y(i) Отклик: y(i)- y(i+1)
Правильно? Или возмущения считаются по какому ни будь зигзагу?
これは面白い絵ですね。
視覚的には、第1象限と第4象限の充填が非対称であることだけが注目されます。特に座標原点に隣接する辺20の四角形がそうです。
第2象限と第3象限では、この非対称性はほとんど感じられない。
また、第2象限と第4象限の対角線上にあるテールは、おそらく取引上重要視することはできないでしょう。
IMHOここに何が見えますか？
この問いが皆さんに投げかけられるのであれば、私からは「まだ何も見えていない」と付け加えればよいでしょう。:о(
どのように使用するのですか？例えば、現在のアウトレイジが+10で、何を期待すればいいのか？以前は、年間を通して」という回答は、-35～35（グラフ目線）と変化している。では、どのように予測するのでしょうか？
PS：そうですね......アシンメトリー、ただ......どうにもならないですね。私たちは、大多数の「乱れ」を菱形に平らに寝かせているのです。
これらのパラメータは、リファレンスごとに決定されると考えてよいのでしょうか？つまり、各電流y(i)に対して、が存在することになる。
摂動：y(i-1)-y(i)
応答：y(i)-y(i+1)
これでよいのでしょうか？それとも摂動はある種のジグザグでカウントされるのでしょうか？
そうなんです。
ディスターブ：Open[i]-Open[i-1]。
応答：Open[i+1]-Open[i]. ここで、i は 1 から N-1 まで連続し、N はその行のバーの数である。この場合、通年の分列を使用した。このような効果は、すべてのシンボルで多かれ少なかれ観察されるが、短い時間枠で最も顕著である。まあ、ダニでどうなるかはお見せできませんが...。どうせ信じてもらえないし、2つのうち1つは:-)
10ポイントの乱れがあった場合、次のバーで-10ポイントの引き戻しを期待する必要があります（図参照）。もちろん、引き戻しは「逆側」でも何でもよいのですが、統計的には引き戻しの振幅は外乱の振幅に等しいのです。エラーは老人性ではなく、同じように起こりうるもので、取引回数が増えるにつれて互いに吸収しあうが、統計的な優位性は依然として我々の側にあるのだ
中性子、ケチらないで...。というのはずるいな、自分も分でやったことあるけど、ダニはいないけど、すごい気になる...。
Не ошибусь я, если предположу, что эти параметры определяются для каждого отсчета? Т.е. для каждого текущего y(i) ,будут:
Возмущение: y(i-1)- y(i)
Отклик: y(i)- y(i+1)
Правильно? Или возмущения считаются по какому ни будь зигзагу?
すべて正しいです。
ディスターブ：Open[i]-Open[i-1]。
応答：Open[i+1]-Open[i]. ここで、i は 1 から N-1 まで連続し、N は系列中のバーの数である。この場合、通年の分列を使用した。このような効果は、すべてのシンボルで多かれ少なかれ観察されるが、短い時間枠で最も顕著である。まあ、ダニでどうなるかはお見せできませんが...。どうせ信じてもらえないし、2つのうち1つは:-)
つまり、「＋10ポイントの乱れを見たなら、次のバーでは-10ポイントの反転を期待できる可能性が高い」という解釈である（図参照）。
私はユーリイに、今度は作者のセルゲイに、使い方を聞いてみます。例えば、私の現在の妨害は+10で、何を期待すればいいのでしょうか？以前は、そして一年を通して」という回答は、-35～35（グラフの目分量）と変化しています。では、どのように予測すればいいのでしょうか。
そういえば、以前はボリュームと摂動だけで非常に似たような美しい絵が撮れていましたね。しかし、その有用性を推し量ることはできなかった
追記：価格差の分布が正規 分布であることを知ると、これまでの写真に意外性は感じないのですが......。
まあ、正確にはイーブンではないですが。:-))
右半平面の非対称性によって、ポジティブとネガティブの反応確率に数パーセントの差が出るのでしょうね。つまり、アップのキャンドルの後には、必ずダウンを開かなければならないのです。
この絵が映し出すスタッツの差で、スプレッドをペイできるかどうかが不明なだけだ。利益を出すことはできないのか？
ニュートロン 皮肉ではなく、質問です。このスタッツの差を視覚的に推定することは非常に困難です。
それに、もしかしたら私よりもあなたの方が、この写真に多くのものを見ているかもしれません。評価を共有する
ダニでどうなるかは、容易に想像がつきます。
価格はゆっくり動き、ティックは速いので、非常に強い負の自己相関があるはずです。そして当然のように：上下左右に．
では、この後に続くのは何でしょうか。すべてのティック 上方オープン下方とその逆の後？:-)))
いただいた画像は、合成T/Fのことだと思いました。分」を指すことがわかりました。:-(
私のインジケータは、ほとんど毎分、売り買いのシグナルを出すので、最近のあなたの皮肉は覚えています。ここでも、私たちはそう遠くないところにいることがわかりました。:-))
統計的優位性について。
つまり、1トレードあたりの手数料と1トレードあたりの平均利益という2つのプロセスが競合しているのです。明らかに、後者は前者より大きくなければならない。各取引の平均的な統計的利益は、選択したTFのFACに機器のボラティリティを乗じることで簡単に推定することができます。この製品がスプレッドより大きければ、私たちは幸運です。
この文章を "if "抜きで書けるか？
PS：つまり、その基準がたまに発動する...というか、カチカチで...それについてはオ