自動売買の未来：第2ラウンド - ページ 25 1...18192021222324252627 新しいコメント Vitali 2010.10.03 15:53 #241 HideYourRichess:それでも「意識＝効率・マーチンゲール」の推移は解明されないままです。唯一類似性があるのはブラウン環境だが、この環境は十分に均質でなければならない。市場に出てこないもの 一般的に、私の意見では、この素晴らしい接続「意識=効率/マーチンゲール」は、のぞき見のための、美しいおとぎ話にすぎません。しかも、実際の姿というより、あるべき姿のモデルです。そして、現実には、市場への影響力の大きさや、意識の高さが異なるマーケットプレーヤーが存在することがわかります。ましてや、目的も違う。そこには各国銀行の利害関係があり、彼らはそのゲームに参加している（世界的な通貨切り下げに向けた最近の明白なゲームがその好例である）。主要な輸出入企業の利害がある。大手金融機関の利権がある。といった具合に。だから、実はこのゲームに勝つことがまったく必要ない参加者もいるのだ。どうして市場が均質であると言えるのか、私には理解できない。 つまり、すべてのエージェントの認識から、お金を稼ぐことが不可能な条件（ここで、この不可能性をどう呼ぶか、SB、マーチンゲール、あるいは他の何か）に至る論理的な移行、数学とは何なのか？ 削除済み 2010.10.04 00:16 #242 Vita: つまり、すべてのエージェントの認識から、稼ぐことが不可能な条件（ここで、この不可能性をどう呼ぶかは、SB、マーチンゲール、あるいは、他の何かかもしれませんが）へと導く、どのような論理的推移、どのような数学なのでしょうか。シンプルすぎて、面白みがない。儲かる取引とは？それは、他の人が知らないことを知っていて、他の人より先に売ったり買ったりする機会があるときです。そして、これらの人々が「理解」して売り/買いを始め、価格があなたの予測した方向に動いたとき、あなたは利益を得ることができるのです。つまり、他の人より先に重要なことを知ったという事実によって、時間的な裁定を行ったことになる。誰もが同じ情報を持っていれば、誰もが同時に買いたいと思うが、潜在的な売り手もすべてを知っているので、誰も古い価格で売らないので、このような裁定取引は不可能である。新しい情報によってあらかじめ決められた古いコンセンサス水準から新しい水準へと、価格が 飛躍的に変化するのである。その結果、すべての価格変動はランダムな外部情報によって決定され、その結果、価格変動はランダムにさまようことになる。次の結果：ランダムウォークで儲けることは不可能なので、TAは不可能になる。 削除済み 2010.10.04 00:23 #243 Vita:クオンツ系ヘッジファンドを見ると、3年連続のプラマイゼロ。これは多かれ少なかれ、信憑性のある事実である。このことから考えられる最も単純で最も遠回しの仮定は、マーチンゲール取引をしているということです。どのような結論を出せばいいのでしょうか？ヘッジファンドが個人にとって脅威であるということ？マニュアル取引？私のプライベートな戦略？ 個人的には、上記のリンク先には3年連続の負けはないと思うのですが。私は1年だけ負けると見ていますし、ここにいる全員もそうではありません。そして、これは非常に「多かれ少なかれ」であり、事実ではない。ヘッジファンドは、その報告を誰かに提供する義務はなく、通常、広く知られることには興味がないのである。ヘッジファンドによる総括的な報告は、すべて見せかけである。 Vitali 2010.10.04 00:49 #244 timbo: 個人的には、3年連続のプラマイゼロというのは、リンク先にはありません。私は1年だけバタバタしているのを見ますが、ここの皆さんもそうではないでしょう。そして、これは非常に「多かれ少なかれ」であり、事実ではない。ヘッジファンドは誰に報告する義務もなく、通常、広く知られることには興味がないのである。ヘッジファンドによる総括的な報告は、すべて見せかけである。HFRX Quantitative Directional Index - この指数は2008年以来、損失が続いています。 削除済み 2010.10.04 01:16 #245 Vita:HFRX Quantitative Directional Index - この指数は2008年以来、損失が続いています。 そうなんです、業界唯一の存在なんです。そして、この指数がどのように形成されているかはまだ分かっていません。もしかしたら、「当フォーラムのベストトレーダー」のように、1.5人の廃人しかいないかもしれないのです。ヘッジファンドに関する完全な統計はありません。 Vitali 2010.10.04 09:42 #246 timbo: その通り。業界全体で唯一の存在です。そして、このインデックスがどのように形成されているのか、まだ分かっていません。もしかしたら、「当フォーラムのベストトレーダー」のように、ギンプとハーフしかいないかもしれません。ヘッジファンドに関する完全な統計はありません。 だからこの会社は統計を取り、空白を埋め、報告書で儲けようとするのだ。:)2000ファンドの情報を持っているというが、市場全体は9-10,000と推定され（覚えていない）、2007年にはピークで推定-11,000のヘッジファンドと資本金50百万以上のファンドと他のインデックスに入る条件があった。いずれにせよ、彼らのパフォーマンスは我々の推測に 比べればかなり 妥当な 仮定であり、まさに信用できないのは馬を褒めるジプシー、すなわち個々のファンドの代表者 たちである。 とにかく、財団が個人を脅かすということを確実に判断できるわけではないのですね。 Vitali 2010.10.04 14:07 #247 timbo:シンプルすぎて、面白みがない。儲かる取引とは？それは、他の人が知らないことを知っていて、他の人より先に売ったり買ったりする機会があるときです。そして、これらの人々が「理解」して売り/買いを始め、価格があなたの予測した方向に動いたとき、あなたは利益を得ることができるのです。つまり、他の人より先に重要なことを知ったという事実によって、時間的な裁定を行ったことになる。誰もが同じ情報を持っていれば、誰もが同時に買いたいと思うが、潜在的な売り手もすべてを知っているので、誰も古い価格で売らないので、このような裁定取引は不可能である。新しい情報によってあらかじめ決められた古いコンセンサス水準から新しい水準へと、価格が飛躍的に変化するのである。その結果、すべての価格変動はランダムな外部情報によって決定され、その結果、価格変動はランダムにさまようことになる。次の結果：ランダムウォークから得られる利益はないため、TAは不可能になる。"価格は、古いコンセンサス水準から、新しい情報によってあらかじめ決められた新しい水準へと、飛躍的に変化する"- 私の考えでは、この仮定は、すべての市場参加者が新しい情報が価格にどのような影響を与えるかについて同じ見解を持っているという事実を暗黙のうちに隠しています。"すべての価格変動は外部情報によって決定される"- そしてこれは、誰もがニュースだけを取引し、他の取引の嗜好を持っていないことを前提としています。要するに、この説明では、すべての市場参加者の個別合理性、戦略や機会の個別性、取引の意思決定における不合理な要素が破壊されてしまうのである。つまり、市場や参加者と言いながら、実際にはすべてを一人の参加者に還元してしまい、その参加者は座って、入ってくるニュースを自分で引用しますが、最初の参加者と何ら変わることのない二番目の参加者がいないため、取引することができないのです。強調した前提がなぜ市場仮説と言い切れず、自己引用のプロセスでしかないのか、そんなことを説明できたかと思います。一般に、当該仮説の場合、価格の跳躍やコンセンサスは必要なく、参加者の合理性が疑われることもなく、全員が平等な情報状態にあることが重要である。互いのアイデンティティは必要ない。すべてのゴーファーは農学者である。つまり、すべての参加者は、自分自身の、おそらく非合理的でさえある意思決定アルゴリズム、自分自身の可能性、その他の不測の事態を持ちうるのだ。 なるほど、この理論の原典は、望ましい結果を得るために、効率的な市場における「フェアプレー」について2つの仮定をしているのである。(1）市場の均衡条件が期待所得で表現できること、（2）均衡の期待所得、ひいては現在の価格を 形成する上で情報が完全に市場に内部化されること。そうすると、数学はあっという間に期待所得＝0に導いてくれる。情報が同化し、価格が比較され、均衡に達し、その均衡が何で表されるかというと、そう、期待所得で表されるのです！これらの仮定は、藪の中のピアノに過ぎないような気がしています。なんて意外なんでしょう。 Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 Andrey Khatimlianskii 2010.10.04 14:37 #248 joo:では、コメントの投稿者に聞いてみましょう。 komposter 様、EAでティックの解析はされていますか？ ティックはMTでは（技術的に）使いにくいので、使っていません。しかし、私は0本目のバーで作業し、最新の指標と価格を使用しています。棒グラフ解析と比較すると、より良い結果が得られています。一般的な問題としては、私の意見は、ユーザーがティックを使えるようにすべきだが、MQはそれを提供する義務はない、というものです。ps:プライベートでは、MQはMTにダニを導入するための事業計画を出さないと話を聞いてくれません。私にはその価値があるとは思えません。 михаил потапыч 2010.10.04 14:56 #249 ティック履歴への アクセスは、おそらく有料になる可能性があります。EURUSDのティック1年分＝1端末あたりXXX円。必要な人がいたら、買ってダウンロードしてください。もしかしたら、コピーや配布から保護することも可能かもしれませんね。 次の質問は、誰のダニを出すかです。証券会社「アントーシカ」のユーザーがティックを欲しがっているとします。彼がdts「アントシカ」のティックを欲しがっているのは明らかで、このティックはどう言えばいいのか、持っていなければならないことも明らかです。 ある種の法的地位いずれはそうなるかもしれないが、1年後、2年後、3年後はないだろう......。 Vladimir Gomonov 2010.10.04 19:01 #250 komposter:ティックはMTでは（技術的に）使いにくいので、使っていません。しかし、私はバー0で作業していますし、最新の指標と価格を使用しています。棒グラフ解析と比較して、より良い結果が得られています。一般的な問題についての私の意見 - ユーザーはティックを使用する機会を持つべきですが、MQはそれを提供すべきではありません。ps:プライベートでは、MQはMTにダニを導入するためのビジネスプランを提示しないと話を聞いてくれません。私見では、その価値はないと思います。皆さん、こんにちは。ビジネスプランについては、面白いアイデアですね。 強力な「for」の論拠のリストと、少なくともおおよその（しかし現実的な）計算があれば十分でしょう。そのようなリストの作成に参加する準備はできています。Privalの 立場については、私も完全に同意見です。 1...18192021222324252627 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
それでも「意識＝効率・マーチンゲール」の推移は解明されないままです。唯一類似性があるのはブラウン環境だが、この環境は十分に均質でなければならない。市場に出てこないもの
一般的に、私の意見では、この素晴らしい接続「意識=効率/マーチンゲール」は、のぞき見のための、美しいおとぎ話にすぎません。しかも、実際の姿というより、あるべき姿のモデルです。そして、現実には、市場への影響力の大きさや、意識の高さが異なるマーケットプレーヤーが存在することがわかります。ましてや、目的も違う。そこには各国銀行の利害関係があり、彼らはそのゲームに参加している（世界的な通貨切り下げに向けた最近の明白なゲームがその好例である）。主要な輸出入企業の利害がある。大手金融機関の利権がある。といった具合に。だから、実はこのゲームに勝つことがまったく必要ない参加者もいるのだ。どうして市場が均質であると言えるのか、私には理解できない。
つまり、すべてのエージェントの認識から、稼ぐことが不可能な条件（ここで、この不可能性をどう呼ぶかは、SB、マーチンゲール、あるいは、他の何かかもしれませんが）へと導く、どのような論理的推移、どのような数学なのでしょうか。
シンプルすぎて、面白みがない。儲かる取引とは？それは、他の人が知らないことを知っていて、他の人より先に売ったり買ったりする機会があるときです。そして、これらの人々が「理解」して売り/買いを始め、価格があなたの予測した方向に動いたとき、あなたは利益を得ることができるのです。つまり、他の人より先に重要なことを知ったという事実によって、時間的な裁定を行ったことになる。
誰もが同じ情報を持っていれば、誰もが同時に買いたいと思うが、潜在的な売り手もすべてを知っているので、誰も古い価格で売らないので、このような裁定取引は不可能である。新しい情報によってあらかじめ決められた古いコンセンサス水準から新しい水準へと、価格が 飛躍的に変化するのである。その結果、すべての価格変動はランダムな外部情報によって決定され、その結果、価格変動はランダムにさまようことになる。次の結果：ランダムウォークで儲けることは不可能なので、TAは不可能になる。
クオンツ系ヘッジファンドを見ると、3年連続のプラマイゼロ。これは多かれ少なかれ、信憑性のある事実である。このことから考えられる最も単純で最も遠回しの仮定は、マーチンゲール取引をしているということです。どのような結論を出せばいいのでしょうか？ヘッジファンドが個人にとって脅威であるということ？マニュアル取引？私のプライベートな戦略？
個人的には、上記のリンク先には3年連続の負けはないと思うのですが。私は1年だけ負けると見ていますし、ここにいる全員もそうではありません。そして、これは非常に「多かれ少なかれ」であり、事実ではない。ヘッジファンドは、その報告を誰かに提供する義務はなく、通常、広く知られることには興味がないのである。ヘッジファンドによる総括的な報告は、すべて見せかけである。
個人的には、3年連続のプラマイゼロというのは、リンク先にはありません。私は1年だけバタバタしているのを見ますが、ここの皆さんもそうではないでしょう。そして、これは非常に「多かれ少なかれ」であり、事実ではない。ヘッジファンドは誰に報告する義務もなく、通常、広く知られることには興味がないのである。ヘッジファンドによる総括的な報告は、すべて見せかけである。
HFRX Quantitative Directional Index - この指数は2008年以来、損失が続いています。
その通り。業界全体で唯一の存在です。そして、このインデックスがどのように形成されているのか、まだ分かっていません。もしかしたら、「当フォーラムのベストトレーダー」のように、ギンプとハーフしかいないかもしれません。ヘッジファンドに関する完全な統計はありません。
とにかく、財団が個人を脅かすということを確実に判断できるわけではないのですね。
シンプルすぎて、面白みがない。儲かる取引とは？それは、他の人が知らないことを知っていて、他の人より先に売ったり買ったりする機会があるときです。そして、これらの人々が「理解」して売り/買いを始め、価格があなたの予測した方向に動いたとき、あなたは利益を得ることができるのです。つまり、他の人より先に重要なことを知ったという事実によって、時間的な裁定を行ったことになる。
誰もが同じ情報を持っていれば、誰もが同時に買いたいと思うが、潜在的な売り手もすべてを知っているので、誰も古い価格で売らないので、このような裁定取引は不可能である。新しい情報によってあらかじめ決められた古いコンセンサス水準から新しい水準へと、価格が飛躍的に変化するのである。その結果、すべての価格変動はランダムな外部情報によって決定され、その結果、価格変動はランダムにさまようことになる。次の結果：ランダムウォークから得られる利益はないため、TAは不可能になる。
"価格は、古いコンセンサス水準から、新しい情報によってあらかじめ決められた新しい水準へと、飛躍的に変化する"- 私の考えでは、この仮定は、すべての市場参加者が新しい情報が価格にどのような影響を与えるかについて同じ見解を持っているという事実を暗黙のうちに隠しています。
"すべての価格変動は外部情報によって決定される"- そしてこれは、誰もがニュースだけを取引し、他の取引の嗜好を持っていないことを前提としています。
要するに、この説明では、すべての市場参加者の個別合理性、戦略や機会の個別性、取引の意思決定における不合理な要素が破壊されてしまうのである。つまり、市場や参加者と言いながら、実際にはすべてを一人の参加者に還元してしまい、その参加者は座って、入ってくるニュースを自分で引用しますが、最初の参加者と何ら変わることのない二番目の参加者がいないため、取引することができないのです。強調した前提がなぜ市場仮説と言い切れず、自己引用のプロセスでしかないのか、そんなことを説明できたかと思います。
一般に、当該仮説の場合、価格の跳躍やコンセンサスは必要なく、参加者の合理性が疑われることもなく、全員が平等な情報状態にあることが重要である。互いのアイデンティティは必要ない。すべてのゴーファーは農学者である。つまり、すべての参加者は、自分自身の、おそらく非合理的でさえある意思決定アルゴリズム、自分自身の可能性、その他の不測の事態を持ちうるのだ。
なるほど、この理論の原典は、望ましい結果を得るために、効率的な市場における「フェアプレー」について2つの仮定をしているのである。(1）市場の均衡条件が期待所得で表現できること、（2）均衡の期待所得、ひいては現在の価格を 形成する上で情報が完全に市場に内部化されること。そうすると、数学はあっという間に期待所得＝0に導いてくれる。
情報が同化し、価格が比較され、均衡に達し、その均衡が何で表されるかというと、そう、期待所得で表されるのです！これらの仮定は、藪の中のピアノに過ぎないような気がしています。なんて意外なんでしょう。
では、コメントの投稿者に聞いてみましょう。
komposter 様、EAでティックの解析はされていますか？
ティックはMTでは（技術的に）使いにくいので、使っていません。
しかし、私は0本目のバーで作業し、最新の指標と価格を使用しています。棒グラフ解析と比較すると、より良い結果が得られています。
一般的な問題としては、私の意見は、ユーザーがティックを使えるようにすべきだが、MQはそれを提供する義務はない、というものです。
ps:プライベートでは、MQはMTにダニを導入するための事業計画を出さないと話を聞いてくれません。私にはその価値があるとは思えません。
ティック履歴への アクセスは、おそらく有料になる可能性があります。EURUSDのティック1年分＝1端末あたりXXX円。必要な人がいたら、買ってダウンロードしてください。もしかしたら、コピーや配布から保護することも可能かもしれませんね。
次の質問は、誰のダニを出すかです。証券会社「アントーシカ」のユーザーがティックを欲しがっているとします。彼がdts「アントシカ」のティックを欲しがっているのは明らかで、このティックはどう言えばいいのか、持っていなければならないことも明らかです。
ある種の法的地位いずれはそうなるかもしれないが、1年後、2年後、3年後はないだろう......。
ティックはMTでは（技術的に）使いにくいので、使っていません。
しかし、私はバー0で作業していますし、最新の指標と価格を使用しています。棒グラフ解析と比較して、より良い結果が得られています。
一般的な問題についての私の意見 - ユーザーはティックを使用する機会を持つべきですが、MQはそれを提供すべきではありません。
ps:プライベートでは、MQはMTにダニを導入するためのビジネスプランを提示しないと話を聞いてくれません。私見では、その価値はないと思います。
皆さん、こんにちは。
ビジネスプランについては、面白いアイデアですね。 強力な「for」の論拠のリストと、少なくともおおよその（しかし現実的な）計算があれば十分でしょう。
そのようなリストの作成に参加する準備はできています。Privalの 立場については、私も完全に同意見です。