自動売買の未来 - ページ 2

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mrProF:

面白い状況ですね。
手動で取引しているフォーラムでは、自動取引はくだらない、使っている人はほとんどいない、と書かれています。
そして、自動売買をしているフォーラムでは、もうすぐ手動売買をしなくなると言われています...。
みんな彼の横に毛布をひいている、それだけです。

実際、ほとんどのEAは、プログラマーが定めた原則に基づいて取引する、部分的な人間の代用品に過ぎません。
そして、ごく一部のシステムは、市場を分析し、何をすべきかを自ら考える。
褒められたニューラルネットワークも、成長しない幼子のようなもので、ある動作を部分的に学習していくだけです。
ネットワークの学習、入力パラメータの選択、活性化関数、正規化などのアルゴリズムを構成するのに多くの時間がかかる。
この間、普通のリニアEAを何本も積み重ね、1つに統合することも可能です。

そして忘れてはならないのは、ある人の運命が他の人の運命と必ずしも一致しないということです。手動で取引する人もいれば、専門家に取引される人もいる。

ティンボ
自動売買はゴミかもしれないが、取引所で行われる取引のうち、自動売買システムによる取引の割合は確実に増えており、すでに人間が行う取引の数を超えている。それが誰かに合うか合わないかは別として、客観的な事実として。大量コンベア生産とロボットによる組立工場は、手作業によるハンドメイド生産にとっくに取って代わっています。アルゴリズムは、生活のためにアルゴリズムを追いかけているわけではありません。市場の効率化が進み、この池の魚が少なくなり、すでに何かを作ることが非常に難しくなっていると分析しています。

papaklass

コンピュータは、処理する情報量において、人間より優位であることは否定できない。一日に数千枚のチャートに目を通し、そこにトレンドがあるかどうかを確かめようとする人がいる。実際には、現実的に不可能です。それに対してコンピュータは、この作業を行うのに必要な時間が何十倍、何百倍も少なくなるのです。これは、トレーディングでコンピュータを使うことの一つの側面です。例えば、性能の良いトレンドフォローシステムがあったとします。課題：現在、トレンドの動きが出ている商品を探す。開いて利益を出す。今、大規模なファンドはアジア、ヨーロッパ、アメリカなどすべての市場を分析しています。これらの市場で、先物、為替、商品などを分析するのです。このような作業は、コンピュータでなければできません。ところで、最近、ロボットだけが取引をしているアメリカの会社の記事を読みました。さて、この企業の収入は年間数十億円単位で計測されます。だから、ハンドトレードとロボットトレードのどちらがいいのか、悩むところです。ただ、わが国では、この産業全体が前時代的なレベルになっています。また、0.01ロットで再入力するディーリングセンターでは、良い取引ができるとも思えません。

かなりの程度、ムリをしている。一方では、そうです。コンピュータは、ある種の分析を平均的なトレーダーよりもはるかに速く実行します。一方、既存のアルゴリズムは、市場に存在するすべての要因やプロセスを理解し評価する能力において、（少なくとも理論的には）人間の脳よりはるかに劣っています。

状況は豚の耳のように単純で、例を挙げればきりがない。

多くの人がチェスをし、中には上手な人もいます。しかし、例えばカルポフやカスパロフのようなレベルでプレーしている人は、世界に何人いるのでしょうか？プレイする人の多くは、コンピュータと対戦しようとすることができる（しようとすることさえある）。しかし、チェスをする人の中で、チェス用に磨かれた普通のデスクトップPCではなく、スーパーコンピュータとまともに戦える人がいるだろうか。

この市場には、2つのトレンドがあると私は考えています。

1.人々は、自分の仕事を簡単にするために、機械や自動化を使い始める。まず、分析や取引の特定のプロセスを自動化するインジケーターやスクリプトを使用します。そして、トレーダーの食欲と要求が高まり、フル機能のメカニックについて考えるようになる。少なくとも、取引プロセスの最大限の自動化は可能です。

2.このような背景から、グローバルオートメーションとアロウドオートメーションを拒否するトレーダーが一定数存在することがわかる。これは、多くのトレーダーが様々な理由で取引プロセスの自動化に失望し、手動取引に戻るという事実に起因しています。

いずれにせよ、1つだけ疑う余地のないことがあります。それは、機械式取引はほとんどのトレーダーによって利用されており、今後も利用されるであろうということです。これは、無能なロボットに責任を転嫁してくれる人が必ず増えるからです。

ただ時間と共に、トレーダーは自動化のデメリットとメリットを理解し始め、取引操作の プロセスやAIの助けを借りた市場分析の可能性について、異なる見解を持ち始めるのです。

追記

最終的にオートマトンは、例えば株式市場など、多くのテクニカル分析が必要とされる市場において REAL であり続ける。また、多くの取引が行われるトレーディング工程でも需要がある。

[Vasiliy Sokolov]

ロボットで取引する人もいれば、手作業で行う人もいます。最終的には、みんなが選ぶことです。しかし、どちらにしてもやらなければならないのは、自分のアイデアや戦略を歴史の上で検証することです。鉛筆と紙で、手作業で」というのは、エルダー博士のアドバイスの通り、不可能なことなのだ。事実の後、我々は常にチャートの右側になるものを知っている - それは必然的に手動テストで調整を行います。しかし、ロボットはそれを知らない。ですから、自分の考えが正しいかどうかを確認するためには、取引ロボットを作って 履歴で動かすしかないのです。トレードのプロセスはあまりにも多面的で複雑だという意見が多いかもしれません。多くの戦略は、形式化することが不可能である。確かに、その限界からロボットは人間より悪い取引をしていると認める覚悟はあります。しかし、その戦略は、ロボットでも稼ぐことができるほど効果的で、「木訥」でなければならないのです。ロボットにできることは、人間にもできる。

投機のプロセスは、何年もかけて100回、1000回と同じ行動を単調に繰り返すものです。人間は組み立て式ではないので、何年も同じ仕事をするのは難しい。それよりも、何かを発明し、変え、「改良」し続ける方が、彼にとって良いことなのです。これは、履歴上では利益を上げている多くのシステムが、実際の条件では利益を上げられなくなる主な理由です（私は、擬似的に利益を上げている過剰最適化されたシステムは考慮していません）。取引ロボットでも、プロセスを途切れさせないようにするのは難しい。私の実務では、電源障害、OSのエラー、プロバイダーのメンテナンスなどのケースがありました。相場が好機を提供し、それを逃した日である。手動で取引している間は、どんなシステムにも固執することは難しい。出張、24時間モニターの前にいることが物理的に不可能、他の仕事、自由な時間、睡眠。これだけだと、どうしても人生の大半を占めてしまいます。1日に数時間だけ、トレードに時間を割けばいいのです。この時期に、無料だからといって取引することは、トレーダーの墓場行きになることは間違いない。

[Дмитрий Александрович]

C-4:

ロボットで取引する人もいれば、手作業で行う人もいます。最終的には、みんなが選ぶことです。しかし、どちらにしてもやらなければならないのは、自分のアイデアや戦略を歴史の中で検証することです。鉛筆と紙で、手作業で」というのは、エルダー博士のアドバイスの通り、不可能なことなのだ。事実の後、我々は常にチャートの右側になるものを知っている - それは必然的に手動テストで調整を行います。しかし、ロボットはそのことを知らない。ですから、自分の考えが正しいかどうかを確認するためには、取引ロボットを作って履歴で動かすしかないのです。トレードのプロセスはあまりにも多面的で複雑だという意見が多いかもしれません。多くの戦略は、形式化することが不可能である。確かに、その限界からロボットは人間より悪い取引をしていると認める覚悟はあります。しかし、その戦略は、ロボットでも稼ぐことができるほど効果的で、「木訥」でなければならないのです。ロボットにできることは、人間にもできる。

投機のプロセスは、何年もかけて100回、1000回と同じ行動を単調に繰り返すものです。人間は組み立て式ではないので、何年も同じ仕事をするのは難しい。それよりも、何かを発明し、変え、「改良」し続ける方が、彼にとって良いことなのです。これは、履歴上では利益を上げている多くのシステムが、実際の条件では利益を上げられなくなる主な理由です（私は、擬似的に利益を上げている過剰最適化されたシステムは考慮していません）。取引ロボットでも、プロセスを中断させずに維持することは困難です。私の場合は、停電やOSの不具合、プロバイダーのメンテナンスなどのケースがありました。相場が好機を提供し、それを逃した日である。手動で取引している間は、どんなシステムにも固執することは難しい。出張、24時間モニターの前にいることが物理的に不可能、他の仕事、自由な時間、睡眠。これだけだと、どうしても人生の大半を占めてしまいます。1日に数時間だけ、トレードに時間を割くことができるのです。無料だからといって、この時間帯に取引することは、トレーダーの墓場への道であることは間違いない。

まとめると

人間は怠惰な生き物である。
村では、朝6時から夜10時まで単調に働いていましたが、今は、ボタンを叩いてから食事をするのが嫌になりました :D

[Roman Zamozhnyy]

timbo:
何を言ってるんだ？FX厨じゃなくて、実際の取引所で、実際のお金で取引するのがいいんだよ。

誰が何と言おうと、ここ以外にどこで「本物のリバモア」に出会えるというのだろう。

[削除済み]

Rich:
誰が疑うだろうか、ここ以外に「本物のリバモア」に出会える場所はないのだ。

リバモアは知らんが、ここには何の情報も持たずに意見だけ言うバカがたくさんいるんだよ。

1セントは株価の最小変動 幅であり、つまり1セント以下の利益を得ることはできない。そして、この1セントのために、コンピュータのアルゴリズムが盛んに戦っているのです。

[削除済み]

Interesting:
多くの人がチェスをし、中には上手な人もいます。しかし、例えばカルポフやカスパロフのようなレベルでプレーする人は、世界に何人いるのでしょうか。プレイする人の多くは、コンピュータと対戦しようとすることができる（しようとすることさえある）。しかし、チェスをする人の中で、普通の自作PCではなく、スーパーコンピュータとまともに戦える人はいるのだろうか？

いい例えですね。いくつかの大手企業が証券取引所のコロケーションルームに自前のチェス用スパコンを置いているが、メタトレーダーを持つパイオニアは彼らに対して何ができるのか？

[Mario]

timbo:
いい例えですね。株式市場のコロケーションに数人の大物が自らチェスのスーパーコンピューターを投入し、メタトレーダーを持つパイオニアが彼らに対抗して何ができるのか？

誰でもできる）決めるのはスーパーコンピューターではなく、その背後にいる人間である。

[削除済み]

maryan.dirtyn:
決めるのはスーパーコンピューターではなく、その背後にいる人です。

では、ディープ・ブルーとチェスで格闘し、勝つことまで望む覚悟はあるのですか？カスパロフ氏はそれを果たせなかった。

それに、大企業のスーパーコンピューターの背後には、優秀な数学者や経済学者がいる。また、メタトレーダーを持つパイオニアは、彼らに対して何ができるのでしょうか？

[削除済み]

timbo:

では、ディープ・ブルーとチェスで格闘し、勝つことまで望む覚悟はあるのですか？カスパロフ氏はそれを果たせなかった。

それに、大企業のスーパーコンピューターの背後には、優秀な数学者や経済学者がいる。また、メタトレーダーを持つパイオニアは、彼らに対して何ができるのでしょうか？

ティンボ
いい例えですね。一部の大手はチェスのスパコンを証券取引所のコロケーションに置いているが、メタトレーダーのパイオニアはそれに対して何ができるのか？

ティンボ
いい例えですね。数人の大物が証券取引所のコロコロで自分たちチェスのスパコンを入れ、メタトレーダーのパイオニアはそれに対して何ができるのか？

どんなコンピューターを持っているかということではないのです。普通の端末をネットワークに組み込んで、スーパーコンピュータを手に入れることができる（望むなら、そして十分な技術があれば）。

重要なのは、クライアント端末が何であれ、必要なものをすべて実装できるわけではない（同時に、素早くエラーなく動作する）ことだ。

そして、この場合、どのサーバーソフトも有利な立場にあることを考えれば、それは明らかです。少なくとも、一つの戦略を使えば、常にDC（マーケット）に勝てるということはあり得ないのです。

[Renat Fatkhullin]

ちなみに、「大手企業」の自社開発は、MetaTraderが完成の域に達していると思われるほど、嫌になるほどクオリティが高い。