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先日、世界有数の投資会社の金融学者やクオンツが集まる会合に出席した。その人は、自分の言っていることが分かっているようで、推定によると、誰も正確な数字を 知らない、知ることは不可能だから、今日、イギリスの株式市場の取引の50%、アメリカの取引の70%が自動化システムによって行われていると推定される、と言った。そして、一般的な傾向として、この割合は増加傾向にあります。

自動売買の新しいトレンドはアルゴスナップ(この名称は非常に仮のものであり、定まったものではありません)です。これらは、市場の動きや群衆を予測したり、裁定取引を見つけたりするのではなく、市場で働いているアルゴリズムを計算し、それをごまかそうとする、つまりこのアルゴリズムが売買せざるを得ない状況を人工的に作り出し、そこから利益を得るアルゴリズムやトレーダーである。取引所は、このような活動が合法かどうかについて、まだ合意していない。

Документация по MQL5: Предопределенные переменные / _Digits
Документация по MQL5: Предопределенные переменные / _Digits
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Предопределенные переменные / _Digits - Документация по MQL5
Rashid Umarov  
timbo:

自動売買の新しいトレンドとして、アルゴスナップ(名前は非常にありきたりで、定着していない)があります。市場や群集の行動を予測したり、裁定取引を見つけたりするのではなく、市場で働くアルゴリズムを計算し、それをごまかそうとする、つまりこのアルゴリズムが売買せざるを得ない状況を人工的に作り出し、そこから利益を得ようとするアルゴリズムやトレーダーである。取引所は、このような活動が合法かどうかについて、まだ合意していない。

5年ほど前に使われていたのは、だいたいこんな感じです。当時は、EURUSDの挙動が原油先物に依存していると信じられていた(相関関係があった)。そして、EURを正しい方向に導くために、大物がこの先物の操作を行ったという伝説がある。為替レートを 動かすより、原油市場を動かす方がお金がかからないからだ。
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Rosh:
約5年前に使用されていたものはだいたいこんな感じです。当時は、EURUSDの挙動は原油先物に依存すると考えられていた(依存性があった)。そして、EURを正しい方向に導くために、大物がこの先物の操作を行ったという伝説がある。為替レートを動かすより、原油市場を動かす方がお金がかからないからだ。

これは平凡な市場操作であり、市場がまだ実物資産と結びついていた古き良き時代の名残である。アルゴスナッピングはそれではなく、コンピュータプログラムのみを対象とした些細な操作ではありません。文字通り数セントのカットを目指すのがスーパースカルピングです。

私は、これを開発スパイラルの次のラウンドと見ています。ファンダメンタルズを分析する本物の投資家がいた。投資家が多数になり、ファンダメンタルズではなく投資家の行動を分析する投機家、すなわちTAが現れた。投機家が多数になり、かなり非定形の投機家の群れの行動を分析し、このノイズで裁定取引を行うコンピュータアルゴリズムが現れた。コンピュータ取引が多数になり、第一レベルのアルゴリズムの行動を分析し、それを出し抜こうとする新しいレベルのアルゴリズムが登場した。それが良いのか悪いのかは、時間が解決してくれるだろう。

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timbo:

先日、世界有数の投資会社の金融学者やクオンツが集まる会合に出席した。その人は、自分の言っていることが分かっているようで、推定によると、誰も正確な数字を 知らない、知ることは不可能だから、今日、イギリスの株式市場の取引の50%、アメリカの取引の70%が自動化システムによって行われていると推定される、と言った。そして、一般的な傾向として、この割合が増加する傾向にあります。

それで、MICEXでは自動機の比率が全体の7割を超えているんです。その数字を読んだとき、私は目を疑った。

ご興味のある方は、ファイルを添付しておきますので、ご覧ください。

Roman Zamozhnyy  
timbo:

...ほんの数セントがスーパースカルピング...

200pipsは超スキャルピングか!?TSのストッパーについてお聞きするのは恥ずかしいのですが。

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Rich:

200pipsから~超スキャルピング?TSにストップを指定するのは恥ずかしいですね。

何を言ってるんだ?FX厨じゃなくて、実際の取引所で、実際のお金で取引するのがいいんだよ。
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Alex5757000:

だから、MICEXでも、総入札数のうち、自販機の比率は70%を超えている。その数字を読んだとき、私は目を疑った。

私が見た限りでは、70台がロボットで(登録しているのでしょうか?)、ロボットによる取引の総量は55%に達しており、これも多いですね。グローバリゼーションここ数年、取引件数は増えているが、平均的な取引規模は小さくなっている。しかし、誰が取引を始めたのかが分からないため、どれだけのロボットが働いているのか、正確には誰にも分からない。
Vasiliy Sokolov  

...Так, уже разработан и успешно используется торговый робот, который способен совершать за один час до 4 000 операций купли и продажи

Y.Chebotarev ロシアの株式市場におけるトレーディングロボット。С.15. 2006 г.

もちろん、これはすべて真実であるが、あなたや私のような小さな投機家にとって、それが何の役に立つのだろうか?そして、一般的にこの方法はどこにも行きません。なぜなら、下降する価格活動の限界はわかっており、それは手数料の大きさによって条件づけられているからです。

また、ある雑誌には、ロシアのファンドで取引しているトレーダーのインタビューが載っていました。彼はスーパースカルパーで、1日に200件ほどの案件をこなす。もちろん、現代の基準からすれば大したことはないのだが、それを手作業で(!)やっていることを考えれば、尊敬に値する。だから、本人曰く、最近はかなり難しくなっているそうだ。彼は、自分の仕事が監視されている、彼らが自分に反対しようとしている、という明確な感覚を持っています。もしかして、これがこの神話に登場するアルゴスニッピング?誰がわかる?これも、標準的な取引条件で小額の投機家でありながら、ティックノイズで儲けようと望むのは、頭がおかしくなければならないという顕著な例である。

証券会社によっては、宣伝目的で手数料を一時的にゼロにすることがあります(例:FXラバーズクラブ)。この数ヶ月は、最低レベルのピップコレクターを使用することが十分可能です。このラファがいつまでも続かないのは残念なことです。

Vasiliy Sokolov  

トピックスターがアルゴ・スナッピングや類似の技術を何か新しい局面として当然に取り上げないのは残念です(技術者の常套手段です)。より高度な技術か何かであるかのような印象さえ受けます。これらの手法自体は、小口投機家にとっては無用の長物であり、議論すること自体が無意味である。しかし、古典的な操作はすでに廃止され、些細なこととダブっている。

Это банальное манипулирование рынком, это отголоски старого доброго времени, когда рынки ещё имели привязку к реальным ассетам.

そして、完全に無駄なこと。自由企業資本主義が 世界を支配しない限り、操りは今も存在し、これからも存在し続ける。それは、技術者が想像する最大限の数ポイントをはるかに超える操作です。今のところそのような前例はなく、アメリカ政府でさえ、自由資本主義の牧歌的な世界とはかけ離れた措置を取らざるを得ない状況である。私たちは多国籍企業の世界に住んでいる。この事実自体が、彼らが市場を操作し、自分たちの目的のためにそれを行うことが可能であることを示唆している。数ピップでスキャルパーロボットの目的とは対照的に、彼らの目標ははるかに広いです - それは価格の一定レベルの制御であり、それは現在の知識に基づいて、将来の利益やコスト削減を目的とした特定のアクションです(または同じ些細な操作に)。彼らの行動の一部を追跡することは可能ですが、それは非常に困難です。具体的なデータで追っていくと、彼らの行動は根源的な効果によって非常にうまくベールに包まれていることがわかる。TAでは、最も取り返しのつかない方法で情報を圧縮するため、実質的に全く不可能なのです。一般的には技術者のためのテーマではありません。ここで議論しても仕方がない。

Дмитрий Александрович  

興味深い状況:
マニュアル取引のフォーラムでは、自動取引はくだらない、使っている人はほとんどいないと言われています。
そして、自動売買を行っているフォーラムでは、もうすぐ手動売買ができなくなると書かれています...。
みんな彼の横に毛布をひいている、それだけです。

実際、ほとんどのEAは、プログラマーが定めた原則に基づいて取引する、部分的な人間の代用品に過ぎません。
そして、ごく一部のシステムは、市場を分析し、何をすべきかを自ら考える。
褒められたニューラルネットワークも、成長しない幼子のようなもので、ある動作を部分的に学習していくだけです。
ネットワークの学習、入力パラメータの選択、活性化関数、正規化などのアルゴリズムを構成するのに多くの時間がかかる。
この間、普通のリニアEAを何本も積み重ね、1つに統合することも可能です。

そして忘れてはならないのは、ある人の運命が他の人の運命と必ずしも一致しないということです。手動で取引する人もいれば、専門家に取引される人もいる。

削除済み  
mrProF:

面白い状況ですね。
手動売買が行われているフォーラムでは、自動売買はくだらない、使っている人はほとんどいない、と書かれています。

自動売買はゴミかもしれないが、取引所で行われる取引のうち、自動売買システムによる取引の割合は着実に増えており、すでに人間が行う取引の数を超えている。それが誰かに合うか合わないかは別として、客観的な事実として。大量コンベア生産とロボットによる組立工場は、手作業によるハンドメイド生産にとっくに取って代わっています。アルゴリズムは、生活のためにアルゴリズムを追いかけているわけではありません。市場の効率化が進み、この池の魚が少なくなり、市場を分析して儲けることはすでに非常に難しくなっています。
理由: