トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 349 1...342343344345346347348349350351352353354355356...3399 新しいコメント Yuriy Asaulenko 2017.05.15 18:37 #3481 geratdc: それは、安定性のためです。1年未満で - 800％、それが本当にニューラルネットワークに似たアレイの自己学習アドバイザーの いくつかの種類である場合 - 私はあなたの手を握ります。うまくいかないんです。ポイントは、入金額で利益をカウントするのではなく、取引額でカウントしている点です。例えば1ロット買った-それは10万円だ-その10万円からの利益だ。800％の利益を得て、それを100で割るのです。ほぼ1年間、10万円から8％の利益を得ています。8%は借り換え金利です。つまり、10万円で勝負しているんです。それはあまりないですね、イマイチ。 Maxim Dmitrievsky 2017.05.15 18:42 #3482 ユーリイ・アサウレンコうまくいかないんです。ポイントは、入金額で利益をカウントするのではなく、取引額でカウントしている点です。例えば1ロット買った-それは10万円だ-その10万円からの利益だ。800％の利益を得て、それを100で割るのです。ほぼ1年間、10万円から8％の利益を得ています。8%は借り換え金利です。つまり、10万円で勝負しているんです。そうでもないんですよ、イマイチ。 初回入金額 1k Yuriy Asaulenko 2017.05.15 19:14 #3483 マキシム・ドミトリエフスキー 初回入金額 1k取引高で計算する場合、預託金はもちろん、取引自体の具体的な数量は関係ない。年間の取引 利益は8％です。一例として1営業日あたり0.5％の取引がある。例えば10,000RURの取引。年間200日×0.5％＝100％/年の取引量による利益。ここで、預金に対するレバレッジ、その負荷、実際の契約数を再計算すると、ある預金の期待利益が得られます。フォートでは、レバレッジは-4～5、数量はNロットです。確かに800%は良さそうですが、1ロットあたり8%の利益です。レバレッジがないと想像してください。そうすれば、そんなゲームをする意味はありません。変な話ですが。おそらく、私のシステムはFXでは失敗するのでしょう。） Dr. Trader 2017.05.15 19:14 #3484 マキシム・ドミトリエフスキーちなみに、最適なグリッドをお探しでしたら、こちらをお試しください https://www.mql5.com/ru/code/9002自分で勉強していないので、どうか、役に立つかどうか、教えてください（笑)。 現在、mql5の標準的なコードにあるalglibライブラリのものをぜひ使ってみてください。ここにコード例があります -https://www.mql5.com/ru/forum/190948そのスレッドに登場するキーワードが「BFGS」、つまり特殊なグリッドトレーニングということです。学習速度や関連するハイパーパラメータを一日中調整する必要はない。ラーニングマトリクスを投入すればOK。しかし、この学習方法はより多くのRAMを必要とするため、例えばディープネットワークでは、このような理由から使用されません。 Dr. Trader 2017.05.15 19:22 #3485 マキシム・ドミトリエフスキー いや、それは彼のオリジナルだ、交渉はしていないしかし、私はこのようなExpert Advisorシステムを3つ作って、4番目の入力に挑戦してみます。ここで、数学を実装する必要があります。RheshetNNNは、従来のニューロンと同様に勾配降下法を用いて学習させることができる。 Maxim Dmitrievsky 2017.05.15 19:25 #3486 Dr.トレーダー 現在、mql5の標準的なコードであるalglibライブラリにあるものをぜひ使ってみてください。ここにコード例があります -https://www.mql5.com/ru/forum/190948そのスレッドに登場するキーワードは「BFGS」、つまり特殊なネットワークトレーニングを意味します。このとき、学習率やその他の関連するハイパーパラメータを何日もかけて調整する必要はないのです。ラーニングマトリクスを投入すればOK。しかし、この学習方法はより多くのRAMを必要とするため、例えばディープネットワークでは使用されない。 しかもこれ、先生と一緒に教えないといけないんですよ...アウトプットの大敵です...。) Maxim Dmitrievsky 2017.05.15 19:31 #3487 ユーリイ・アサウレンコ取引高で計算する場合、預託金はもちろん、取引自体の具体的な数量は関係ない。年間の取引 利益は8％です。一例として1営業日あたり0.5％の取引がある。例えば10,000RURの取引。年間200日×0.5％＝100％/年の取引量による利益。ここで、預金に対するレバレッジ、その負荷、実際の契約数を再計算すると、ある預金の期待利益が得られます。フォートでは、レバレッジは-4～5、数量はNロットです。確かに800%は良さそうですが、1ロットあたり8%の利益です。レバレッジがないと想像してください。そうすれば、そのようなゲームをする意味はありません。変な話ですが。おそらくFXでは、取引からカウントされないので、正確には1円の利益しか得られないシステムなのでしょう（笑)。 レバレッジをかけないFXでも問題ないです。 Yuriy Asaulenko 2017.05.15 19:35 #3488 マキシム・ドミトリエフスキー FortsではレバレッジをかけずにOKだから）FXではレバレッジをかけないと物足りないから。 レバレッジのないFXはありえない)株式では、レバレッジをかけずに仕事をすることが可能です。 Maxim Dmitrievsky 2017.05.15 19:39 #3489 ユーリイ・アサウレンコ レバレッジをかけずにそこで取引することはない) 私はOtkritieに口座を持っていますが、そこでの自分のレバレッジには興味がなく、1つの契約がどれくらいの価値があるか知っている、それだけです...そして私はそこで取引をせず、ただお金を持っているだけです...。そこはあまり歴史がないので、糊付けされたステッカーでは取引できないかもしれませんね。 Yuriy Asaulenko 2017.05.15 19:42 #3490 マキシム・ドミトリエフスキー Maxim Dmitrievsky: Otkrytieに口座を持っていますが、そこでの自分のレバレッジには興味がありません。レバレッジがどの程度あるのか分からないし、どうすればいいのか分からない。ピースです。接着剤で固定する必要はありません。分1-2ヶ月のトレードなら、勉強する時間は十分にあります。 1...342343344345346347348349350351352353354355356...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
それは、安定性のためです。1年未満で - 800％、それが本当にニューラルネットワークに似たアレイの自己学習アドバイザーの いくつかの種類である場合 - 私はあなたの手を握ります。
うまくいかないんです。
ポイントは、入金額で利益をカウントするのではなく、取引額でカウントしている点です。例えば1ロット買った-それは10万円だ-その10万円からの利益だ。
800％の利益を得て、それを100で割るのです。ほぼ1年間、10万円から8％の利益を得ています。8%は借り換え金利です。つまり、10万円で勝負しているんです。それはあまりないですね、イマイチ。
うまくいかないんです。
ポイントは、入金額で利益をカウントするのではなく、取引額でカウントしている点です。例えば1ロット買った-それは10万円だ-その10万円からの利益だ。
800％の利益を得て、それを100で割るのです。ほぼ1年間、10万円から8％の利益を得ています。8%は借り換え金利です。つまり、10万円で勝負しているんです。そうでもないんですよ、イマイチ。
初回入金額 1k
初回入金額 1k
取引高で計算する場合、預託金はもちろん、取引自体の具体的な数量は関係ない。年間の取引 利益は8％です。
一例として1営業日あたり0.5％の取引がある。例えば10,000RURの取引。年間200日×0.5％＝100％/年の取引量による利益。
ここで、預金に対するレバレッジ、その負荷、実際の契約数を再計算すると、ある預金の期待利益が得られます。フォートでは、レバレッジは-4～5、数量はNロットです。
確かに800%は良さそうですが、1ロットあたり8%の利益です。レバレッジがないと想像してください。そうすれば、そんなゲームをする意味はありません。変な話ですが。
おそらく、私のシステムはFXでは失敗するのでしょう。）
ちなみに、最適なグリッドをお探しでしたら、こちらをお試しください https://www.mql5.com/ru/code/9002
自分で勉強していないので、どうか、役に立つかどうか、教えてください（笑)。
現在、mql5の標準的なコードにあるalglibライブラリのものをぜひ使ってみてください。ここにコード例があります -https://www.mql5.com/ru/forum/190948
そのスレッドに登場するキーワードが「BFGS」、つまり特殊なグリッドトレーニングということです。学習速度や関連するハイパーパラメータを一日中調整する必要はない。ラーニングマトリクスを投入すればOK。しかし、この学習方法はより多くのRAMを必要とするため、例えばディープネットワークでは、このような理由から使用されません。
いや、それは彼のオリジナルだ、交渉はしていない
しかし、私はこのようなExpert Advisorシステムを3つ作って、4番目の入力に挑戦してみます。
ここで、数学を実装する必要があります。RheshetNNNは、従来のニューロンと同様に勾配降下法を用いて学習させることができる。
現在、mql5の標準的なコードであるalglibライブラリにあるものをぜひ使ってみてください。ここにコード例があります -https://www.mql5.com/ru/forum/190948
そのスレッドに登場するキーワードは「BFGS」、つまり特殊なネットワークトレーニングを意味します。このとき、学習率やその他の関連するハイパーパラメータを何日もかけて調整する必要はないのです。ラーニングマトリクスを投入すればOK。しかし、この学習方法はより多くのRAMを必要とするため、例えばディープネットワークでは使用されない。
しかもこれ、先生と一緒に教えないといけないんですよ...アウトプットの大敵です...。)
取引高で計算する場合、預託金はもちろん、取引自体の具体的な数量は関係ない。年間の取引 利益は8％です。
一例として1営業日あたり0.5％の取引がある。例えば10,000RURの取引。年間200日×0.5％＝100％/年の取引量による利益。
ここで、預金に対するレバレッジ、その負荷、実際の契約数を再計算すると、ある預金の期待利益が得られます。フォートでは、レバレッジは-4～5、数量はNロットです。
確かに800%は良さそうですが、1ロットあたり8%の利益です。レバレッジがないと想像してください。そうすれば、そのようなゲームをする意味はありません。変な話ですが。
おそらくFXでは、取引からカウントされないので、正確には1円の利益しか得られないシステムなのでしょう（笑)。
レバレッジをかけないFXでも問題ないです。
FortsではレバレッジをかけずにOKだから）FXではレバレッジをかけないと物足りないから。
レバレッジをかけずにそこで取引することはない)
私はOtkritieに口座を持っていますが、そこでの自分のレバレッジには興味がなく、1つの契約がどれくらいの価値があるか知っている、それだけです...そして私はそこで取引をせず、ただお金を持っているだけです...。そこはあまり歴史がないので、糊付けされたステッカーでは取引できないかもしれませんね。
Maxim Dmitrievsky: Otkrytieに口座を持っていますが、そこでの自分のレバレッジには興味がありません。レバレッジがどの程度あるのか分からないし、どうすればいいのか分からない。
ピースです。接着剤で固定する必要はありません。
分1-2ヶ月のトレードなら、勉強する時間は十分にあります。