トレーディングにおける機械学習:理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 3071 1...306430653066306730683069307030713072307330743075307630773078...3399 新しいコメント Aleksey Vyazmikin 2023.05.10 17:52 #30701 Forester #:そして、1つの特徴を16の量子に分割し、番号をつけ、カテゴリーとしてマークします。ツリーも同様に、各カテゴリー/量子をチェックします(==0、または==1、または==2 ......)。興味のない量子を1つのカテゴリーに入れることもできます。あるいは、その興味のない量子のために、ツリーが分割の際に最適な量子を選ぶかもしれません。プラス面は、1チップで計算が速くなることだ。ファイルサイズとメモリ消費量は大幅に削減される。 私が始めたのは、ほぼそこだった。、、ーしかしー、ーそんなー、ー、ーのー、ーのーーーーのーーーーーのーーーーーーでーーーーーのーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーですがーーーーーーこのーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー fxsaber 2023.05.10 17:53 #30702 Maxim Dmitrievsky #:ったな。ーマキシム・ドミトリエフスキー#: OOSの15年 今わかった。 Evgeni Gavrilovi 2023.05.10 20:37 #30703 Maxim Dmitrievsky #:15年OOSそのアプローチは好奇心をそそるものだったが、特徴には敏感だった。ただ、帰国子女にはそうはいかない。 catboostのパラメーターを教えてもらえますか?生え抜きの生え抜きの生え抜き生え抜き生え抜き生え抜き生え抜き生え抜き生え抜き Maxim Dmitrievsky 2023.05.10 20:54 #30704 Evgeni Gavrilovi #:catboostのパラメーターを教えていただけますか?生田さんが生ちゃんが生ちゃん エラーフィルタリングでは、15反復、1深度、5早期停止。深さ2-3のlogit回帰や浅い木でもよい。ーboostよりーよりーK-nnは。 度、度。 Forester 2023.05.11 06:00 #30705 Maxim Dmitrievsky #: ー 1深さ、 切り株?) チップスは?帰国はないとのこと。 列車やOOSで最高のモデルを選択? Maxim Dmitrievsky 2023.05.11 09:21 #30706 Forester #:切り株か(笑)。チップスは?帰国子女ではないと言った。電車でベストモデルを選ぶか、それともオーズで選ぶか?ええ、パターンの淘汰ですもし最終的な選択について話しているのであれば、総合的なR2によって、そしてOOSがtrain testと差がないことです。好みと色の問題だ。 これまで看板を分類してきたのは、長い間選んできたからだ。ヒントをあげるとすれば、買いと売りをはっきり分ける双方向サイン(リターンのようなもの)は、バイアスが大きくなるので使わないほうがいい。例えば、世界的なトレンドが変化した場合。できれば定常的な平均のサインが必要です。 Maxim Dmitrievsky 2023.05.11 12:11 #30707 Женя #:そして、任意の分布とSBに 任意のパターンを見つけてはならないという事実は 、行の周りに 50% 以上200k akurasi + - 0.1%より長く 、予測未満+ - 0.01と将来のretournの相関 関係しかし、あなたが平滑化し、 狡猾に 右と左の指標(ZZなど )に塗抹されたすべての種類を予測した 場合、SBの予測では、 分類器の 設定に応じて60あるいは95%の精度でSBを予測することができるかのように、不十分でスケールをオフに なります。これは ナンセンスであり、価格シリーズでも状況は あまり変わりません。 正しく準備されたサインとターゲットでさえ、あたかも 1-2%のアルファを与え、これは通常疑いの目で見られますが、もっと微妙な瞬間がたくさんあります(スプレッド内のトレードのありふれた持続的な自動修正から始まり 、分単位に移動 し、 ランダムな性質の愚かな分割トレンドなど) 。これらの1-2%でさえ取引不可能になる。Rのパッケージではなく、データの方向から考える必要がある。何年もの間、私は時々ここに来て、「誤差8%」の予測について議論しているのを見たり、SBが バックテスト株式について 「残念だ」と言っているのを見たり する。そのような研究者が、すぐに注意を払わず、その後、促されることもなく、自分で対処法を考えなかったとしたら、見込みがないのは明らかである。ZZを 予想する のも、リターンや他の何かを予想するのも自由だが、標識に左側だけを使うように、的中計算には右側だけを 使うこと。そうでなければ、自己欺瞞しか生まれない。そうでなければ、未来は過去と混合され、過去は過去のものだけで予測されることになる。 言いたいことはわかる。人間的な付き合いを始めると、バッグを投げつけられるのも腹が立つ。 Maxim Dmitrievsky 2023.05.11 14:45 #30708 СанСаныч Фоменко #:追記僕はエジプト人じゃないし、どこにも行かない。それに、僕はお金よりも人間関係を大事にする。 Sanych、君は子供みたいだね。私のボットはすべて無料で、記事で説明している。完全に、上から下まで、すべてのソース。誰かが無料を嫌い、お金を払いたがった。動かないこともある。アルゴリズムによっては。なぜ今叫ぶ?今回、数ページ前、私は再び無料を提供した。誰も個人的に連絡しなかったので、彼らは買いたいですか?プライベートメッセージでは、書き込み、我々は疑問を解決します。ZY 私は市場でzobannedので、それは私が何かを宣伝していると思うのは愚かだ :) 一般的に私は寄付に基づいて、このスキームを転送していただろうが、そのようなオプションはありませんでした。 Valeriy Yastremskiy 2023.05.11 16:20 #30709 Maxim Dmitrievsky #: サニチ、君はまるで子供だ。私のボットはすべて無料で、記事で説明しています。完全に、最初から最後まで、すべてのソース。誰かが無料を嫌い、お金を払いたがった。動かないこともある。アルゴリズムによっては。なぜ今叫ぶ?今回、数ページ前、私は再び無料を提供した。誰も個人的に連絡しなかったので、彼らは買いたいですか?プライベートメッセージで、書いて、私たちは疑問を解決します。市場でZY私はzobanenので、それは私が何かを宣伝していると思うのは愚かだ:)一般的に私は寄付に基づいて、このスキームを翻訳するだろうが、そのようなオプションはありませんでした。 私にそれを送る) Maxim Dmitrievsky 2023.05.11 16:50 #30710 Valeriy Yastremskiy #: 送ってくれ) 何を取引しますか?どのような楽器に合うか 1...306430653066306730683069307030713072307330743075307630773078...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか? Googleでログイン
そして、1つの特徴を16の量子に分割し、番号をつけ、カテゴリーとしてマークします。ツリーも同様に、各カテゴリー/量子をチェックします(==0、または==1、または==2 ......)。興味のない量子を1つのカテゴリーに入れることもできます。
あるいは、その興味のない量子のために、ツリーが分割の際に最適な量子を選ぶかもしれません。
プラス面は、1チップで計算が速くなることだ。ファイルサイズとメモリ消費量は大幅に削減される。
私が始めたのは、ほぼそこだった。、、ーしかしー、ーそんなー、ー、ーのー、ーのーーーーのーーーーーのーーーーーーでーーーーーのーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーですがーーーーーーこのーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ったな。
OOSの15年
15年OOS
そのアプローチは好奇心をそそるものだったが、特徴には敏感だった。ただ、帰国子女にはそうはいかない。
catboostのパラメーターを教えてもらえますか?生え抜きの生え抜きの生え抜き生え抜き生え抜き生え抜き生え抜き生え抜き生え抜き
catboostのパラメーターを教えていただけますか?生田さんが生ちゃんが生ちゃん
ー 1深さ、
切り株?)
チップスは?帰国はないとのこと。
列車やOOSで最高のモデルを選択?
切り株か(笑)。
チップスは?帰国子女ではないと言った。
電車でベストモデルを選ぶか、それともオーズで選ぶか?
ええ、パターンの淘汰です
もし最終的な選択について話しているのであれば、総合的なR2によって、そしてOOSがtrain testと差がないことです。好みと色の問題だ。
これまで看板を分類してきたのは、長い間選んできたからだ。ヒントをあげるとすれば、買いと売りをはっきり分ける双方向サイン(リターンのようなもの)は、バイアスが大きくなるので使わないほうがいい。例えば、世界的なトレンドが変化した場合。できれば定常的な平均のサインが必要です。そして、任意の分布とSBに 任意のパターンを見つけてはならないという事実は 、行の周りに 50% 以上200k akurasi + - 0.1%より長く 、予測未満+ - 0.01と将来のretournの相関 関係
しかし、あなたが平滑化し、 狡猾に 右と左の指標(ZZなど )に塗抹されたすべての種類を予測した 場合、SBの予測では、 分類器の 設定に応じて60あるいは95%の精度でSBを予測することができるかのように、不十分でスケールをオフに なります。これは ナンセンスであり、価格シリーズでも状況は あまり変わりません。
正しく準備されたサインとターゲットでさえ、あたかも 1-2%のアルファを与え、これは通常疑いの目で見られますが、もっと微妙な瞬間がたくさんあります(スプレッド内のトレードのありふれた持続的な自動修正から始まり 、分単位に移動 し、 ランダムな性質の愚かな分割トレンドなど) 。これらの1-2%でさえ取引不可能になる。Rのパッケージではなく、データの方向から考える必要がある。
何年もの間、私は時々ここに来て、「誤差8%」の予測について議論しているのを見たり、SBが バックテスト株式について 「残念だ」と言っているのを見たり する。そのような研究者が、すぐに注意を払わず、その後、促されることもなく、自分で対処法を考えなかったとしたら、見込みがないのは明らかである。
ZZを 予想する のも、リターンや他の何かを予想するのも自由だが、標識に左側だけを使うように、的中計算には右側だけを 使うこと。そうでなければ、自己欺瞞しか生まれない。そうでなければ、未来は過去と混合され、過去は過去のものだけで予測されることになる。
追記僕はエジプト人じゃないし、どこにも行かない。それに、僕はお金よりも人間関係を大事にする。
サニチ、君はまるで子供だ。私のボットはすべて無料で、記事で説明しています。完全に、最初から最後まで、すべてのソース。誰かが無料を嫌い、お金を払いたがった。動かないこともある。アルゴリズムによっては。なぜ今叫ぶ?今回、数ページ前、私は再び無料を提供した。誰も個人的に連絡しなかったので、彼らは買いたいですか?
送ってくれ)