トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2775 1...276827692770277127722773277427752776277727782779278027812782...3399 新しいコメント mytarmailS 2022.10.05 13:13 #27741 Aleksey Nikolayev #:私が理解している限りでは、使用するC++コンパイラとRtools（Windows用）のバージョンに依存する。私自身はそこまではしておらず、最大でもSTLで、何の問題もなかった。 ありがとうございます。チュートリアルをいくつか見つけましたが、まだできません。 Uladzimir Izerski 2022.10.05 14:51 #27742 Maxim Dmitrievsky #: フラクタルはどうなる？そして有益なマークアップ。 ボットを動かしてみよう。 とても簡単なはずです。1時間もあればできる。 しかし、このボットにはたくさんの工夫が凝らされている。 分類されるBPに関係している限り、どの属性であるかは問題ではない。 特にこのスレッドのために、今30分、OHLCだけを使用して、大まかに矢印インジケータをスケッチした。 これは、フィルターなし、他のトリックなし、OHLCのみの 最初のプレビューです。このアルゴリズムはどのTFでも機能する。 好むと好まざるとにかかわらず、R-keyもPythonも、金融チャートの奥深さと意味を理解していなければ、何の役にも立ちません。もちろん、失礼をお詫びします。 Maxim Dmitrievsky 2022.10.05 14:53 #27743 Uladzimir Izerski #:特にこのスレッドのために、今30分、OHLCだけを使って、矢印インジケータをざっとスケッチした。 これは、フィルターなし、他のトリックなし、OHLCのみの 最初のプレビューです。このアルゴリズムはどのTFでも動作します。好むと好まざるとにかかわらず、R-keyもPythonも、金融チャートの奥深さと意味を理解していなければ、何の役にも立ちません。もちろん、失礼をお詫びします。非科学的だ、バックテストは？ SQLでできますよ、要は証明です。 СанСаныч Фоменко 2022.10.05 15:03 #27744 Valeriy Yastremskiy #:差/増分、速度/加速度、スプレッド/コリドー、およびそれらの平均値。他に測定するものが思いつかない( 指標． 他に必要なものは何もない。 すべては、ターゲット変数に対する特徴の影響度を決定する、十分に高速なアルゴリズムに帰着する。もう一度言うが、アルゴリズムは相関関係ではなく、MOアルゴリズムにおける属性の重要性でもない。 特徴の質は、ターゲット変数への影響における変動の度合いである。 十分に影響力のある属性（私の用語では高い予測力を持つ）を、この影響力の数値推定で10%未満の変動で見つけることができれば、満足でしょう。ほとんどすべてのMOアルゴリズムの予測誤差は40％未満であることが保証されるでしょうし、運が良ければ20％まで追いつくかもしれません。 これが全体の計画です Uladzimir Izerski 2022.10.05 15:06 #27745 Maxim Dmitrievsky #:バックテストは？ SQLでできます。証明することがすべてです。 なぜバックテスト？ テスターでできるように、履歴を覗くことなく、現在のライブチャートです。 金融市場は生きていて、ウナギのように滑りやすい。特別なアプローチが必要なのだ。 そして、科学的な仕事は一生できる。何の役に立つ？))私はそれを見て、それを見て、笑う。)) Andrey Dik 2022.10.05 15:10 #27746 Uladzimir Izerski #:なぜバックテストなのか？テスターでできるような履歴を覗くことなく、現在のチャートをライブで見ることができるからです。金融市場は生きていて、ウナギのように滑りやすい。特別なアプローチが必要なのだ。科学的な仕事は一生できる。何の役に立つ？))見て、見て、笑う。)) ライブグラフで歴史を覗き見ることもできないのか？ Uladzimir Izerski 2022.10.05 15:16 #27747 Andrey Dik #:ライブチャートで履歴を見ることはできないのか？ 一歩先の履歴を覗くという意味です。それはテスターで可能で、個人的な利益のためにそれを利用する必要があると考える人もいる。あなたは違う。私は見ていたよ、君は良いアルゴリズムを持っている。このアプローチが好きだ。 このインジケーターは膝の上で作ったんだ。正直なところ。 任意のインストゥルメントとTFを設定できる。テストしてみよう。 Maxim Dmitrievsky 2022.10.05 15:35 #27748 最も難しいのはデータ操作で、Pandasか他の類似ソフトを学ぶ必要がある。あるいは、SQLクエリを使って条件によって選択することもできる。どちらもすぐに使える。ループが厳密に使われるようなシナリオはないだろう。 Uladzimir Izerski 2022.10.05 16:08 #27749 Maxim Dmitrievsky #: 最も難しいのはデータ操作で、Pandasか他の類似ソフトを学ぶ必要がある。SQLクエリを使って条件によって選択することもできる。どちらもすぐに使える。 ループが厳密に使われるようなシナリオはあまりないと思う。 私の場合、ループは使いません。瞬時に計算する。 手作業でグラフに矢印をつけていると思わないでください))) mytarmailS 2022.10.05 16:11 #27750 Uladzimir Izerski #:特にこのスレッドのために、今30分、OHLCだけを使って、矢印インジケータをざっとスケッチした。 これは、フィルターなし、他のトリックなし、OHLCのみの 最初のプレビューです。このアルゴリズムはどのTFでも動作します。好むと好まざるとにかかわらず、R-keyもPythonも、金融チャートの奥深さと意味を理解していなければ、何の役にも立ちません。もちろん、失礼をお詫びします。 取引はどこで始まりますか？ マークがあるovpen上またはマークがあるcloze上または次のローソク足？ 1...276827692770277127722773277427752776277727782779278027812782...3399 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
私が理解している限りでは、使用するC++コンパイラとRtools（Windows用）のバージョンに依存する。私自身はそこまではしておらず、最大でもSTLで、何の問題もなかった。
ありがとうございます。チュートリアルをいくつか見つけましたが、まだできません。
フラクタルはどうなる？そして有益なマークアップ。
特にこのスレッドのために、今30分、OHLCだけを使用して、大まかに矢印インジケータをスケッチした。
これは、フィルターなし、他のトリックなし、OHLCのみの 最初のプレビューです。このアルゴリズムはどのTFでも機能する。
好むと好まざるとにかかわらず、R-keyもPythonも、金融チャートの奥深さと意味を理解していなければ、何の役にも立ちません。もちろん、失礼をお詫びします。
特にこのスレッドのために、今30分、OHLCだけを使って、矢印インジケータをざっとスケッチした。
これは、フィルターなし、他のトリックなし、OHLCのみの 最初のプレビューです。このアルゴリズムはどのTFでも動作します。
好むと好まざるとにかかわらず、R-keyもPythonも、金融チャートの奥深さと意味を理解していなければ、何の役にも立ちません。もちろん、失礼をお詫びします。
非科学的だ、バックテストは？
SQLでできますよ、要は証明です。差/増分、速度/加速度、スプレッド/コリドー、およびそれらの平均値。
他に測定するものが思いつかない(
指標．
他に必要なものは何もない。
すべては、ターゲット変数に対する特徴の影響度を決定する、十分に高速なアルゴリズムに帰着する。もう一度言うが、アルゴリズムは相関関係ではなく、MOアルゴリズムにおける属性の重要性でもない。
特徴の質は、ターゲット変数への影響における変動の度合いである。
十分に影響力のある属性（私の用語では高い予測力を持つ）を、この影響力の数値推定で10%未満の変動で見つけることができれば、満足でしょう。ほとんどすべてのMOアルゴリズムの予測誤差は40％未満であることが保証されるでしょうし、運が良ければ20％まで追いつくかもしれません。
これが全体の計画です
バックテストは？
SQLでできます。証明することがすべてです。なぜバックテスト？
テスターでできるように、履歴を覗くことなく、現在のライブチャートです。
金融市場は生きていて、ウナギのように滑りやすい。特別なアプローチが必要なのだ。
そして、科学的な仕事は一生できる。何の役に立つ？))私はそれを見て、それを見て、笑う。))
なぜバックテストなのか？
テスターでできるような履歴を覗くことなく、現在のチャートをライブで見ることができるからです。
金融市場は生きていて、ウナギのように滑りやすい。特別なアプローチが必要なのだ。
科学的な仕事は一生できる。何の役に立つ？))見て、見て、笑う。))
ライブグラフで歴史を覗き見ることもできないのか？
ライブチャートで履歴を見ることはできないのか？
一歩先の履歴を覗くという意味です。それはテスターで可能で、個人的な利益のためにそれを利用する必要があると考える人もいる。あなたは違う。私は見ていたよ、君は良いアルゴリズムを持っている。このアプローチが好きだ。
このインジケーターは膝の上で作ったんだ。正直なところ。
任意のインストゥルメントとTFを設定できる。テストしてみよう。
最も難しいのはデータ操作で、Pandasか他の類似ソフトを学ぶ必要がある。SQLクエリを使って条件によって選択することもできる。どちらもすぐに使える。
私の場合、ループは使いません。瞬時に計算する。
手作業でグラフに矢印をつけていると思わないでください)))
特にこのスレッドのために、今30分、OHLCだけを使って、矢印インジケータをざっとスケッチした。
これは、フィルターなし、他のトリックなし、OHLCのみの 最初のプレビューです。このアルゴリズムはどのTFでも動作します。
好むと好まざるとにかかわらず、R-keyもPythonも、金融チャートの奥深さと意味を理解していなければ、何の役にも立ちません。もちろん、失礼をお詫びします。
取引はどこで始まりますか？
マークがあるovpen上またはマークがあるcloze上または次のローソク足？