トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2357

[Uladzimir Izerski]

elibrarius:

M1-M5

H1以下のTF、ましてやM1-5では、1本のバーだけでは相場情報は得られない。

この場合、アドバイスをするのは難しいですね。

[Forester]

Uladzimir Izerski：

H1以下のTF、ましてやM1-5では、1本のバーだけでは相場情報は得られない。

この場合、アドバイスをするのは難しいです。

あなたは輪から外れているようだ...。MOでは、100本のバーも一度に分析することができます。

[Uladzimir Izerski]

elibrarius:

あなたは輪から外れているに違いない...。MOでは、一度に100本のバーを分析することができます。

決めてください。百本の棒が一団となっているか、百本に一本が一団となっているかのどちらかです。

100本のレンジでは、平均的な棒グラフが存在します。各バーは弱気または強気になることができ、その結果は閉じる前に知ることができません。はい、一方向のシリーズがあるかもしれませんが、反対の方向に任意の時点で、またはパイルアップを構築します。

[Valeriy Yastremskiy]

elibrarius:

M1～M5です。

RMSの何が問題なのか？

[Forester]

Valeriy Yastremskiy：

RMSの何が問題なんだ？

名案

[Renat Akhtyamov]

elibrarius:

分数微分とは何か、わかった人はいますか？

https://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/、プラドから入手したそうです。

彼は、「我々が知っている時系列 分化は、価格進化の記憶をすべて取り除く」と書いているが、どうやら、各バーについて前のバーとの差をとればいいようだ。

このフォーラムでは、0本目からの差分を使うものがほとんどです。

1) 分数微分とは何ですか？係数は0.1～0.5を推奨します。

1気圧未満の差はとれない。もしかしたら、2、5 の違いかもしれない・・・。次から10......20小節？

2）0気圧の差よりどう良いのか？

時系列の差は、例えば隣接するバー間の差であるため

すなわち、トレンドの持続時間に関する情報は失われる。

[Maxim Dmitrievsky]

https://tradingeconomics.com/

https://docs.tradingeconomics.com/#introduction

わすれないように

[Aleksey Nikolayev]

マキシム・ドミトリエフスキー：

https://tradingeconomics.com/

https://docs.tradingeconomics.com/#introduction

を忘れてはならない。

ただし、安くはない

[Maxim Dmitrievsky]

アレクセイ・ニコラエフ：

安くは ないけどね。

が買えれば、apiが無くても。

後で似たようなデータベースを探してみます

また、一般的に、マクロ経済指標のアーカイブは、それらを作成する適切な機関において無料で提供されるべきであるが、すべて異なる場所である。

例：GDPhttps://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=US

[denis.eremin]

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