トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1644 1...163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651...3399 新しいコメント Кеша Рутов 2020.03.25 15:49 #16431 タグコノウ。 言い間違えました。エントリー/イグジットの「最適ポイント」を探す（ヒストリー上） よろしい そのためには、「良い取引」の基準を定義し、履歴を力学的に分析する特別なアルゴリズムを書く必要があります。取引に適した商圏や最適な出入り口の選定を行います。そして、これらのポイントでインジケータのパラメータをテストし、その値がポイント内で繰り返されれば、それはインジケータが本当に市場に「追従」し、 利益をもたらすことができる ことを意味します。そして、これらのパラメータをTS信号に含める。 利益を出したい、ZZのように後から見たときと同じようにインジケーターが動くようにしたい、でもどうしたらいいんだろう、と考えるのは誰しも同じだと思います。 mytarmailS 2020.03.25 15:53 #16432 タグコノウ。 実際、インジケーターのパラメーターを履歴に合わせて選択・調整し、その場で値を最適化することを提案しましたね。このトピックでは、タスクは似ています - あなたは、信号のために成功したパラメータ（準備されたサンプルから）を自動的に選択する必要があり、履歴上の "理想的なポイント "でその値をチェックします。パラメータの値がポイントで繰り返されるなら、それはTSにとって良いものであることを意味する。 問題：「理想的な点」の基準が見つからなかった。そのため、履歴からこれらのポイントを見つけることができず、その結果、TS信号の「適切な」パラメータを選択することができなかったのです。 デッドロック まあ...見方が悪かったかな？;) インジケーターは使用しましたか？ そうだと思います。 どんな？ ストキャスティクス...（最も原始的なフィルターで）知っている人は 誰も使わない。 指標のパラメータは固定されているのですか？ ああ... 市場は静止しているのか、それとも常に変化しているのか？ 変わるんです...。 それを考慮しているのでしょうか？ いや... そして、市場は複雑な連動したレイヤーのプロセスなのか、それとも規則的な "二次元 "なのか。 まあ複雑なんだろうけど...。 この複雑さをどのように説明するのですか？ まさか ........ ... すまない、調子に乗ってしまった． Реter Konow 2020.03.25 15:59 #16433 ケシャ・ルートフ 利益を出したい、ZZのように後から見たときと同じようにインジケーターが動くようにしたい、でもどうしたらいいんだろう、と考えるのはみんな同じだと思います。 ZZは、私から見ると、全く役に立たない指標です。 歴史そのものが、最高の指標になるのです。 学習可能なニューラルネットワークを使えば、スピーカーから解析するのは難しくありません。 次に、最適な指標の内側で、質の高い 取引の基準に検索を適用する - 最適なエントリ/イグジットポイントを見つける。 そして、そのポイントを使用して、指標のパラメータをテストします。 適切なものが見つかったら、TS信号を構築します。 (コンセプトはシンプルです）。 Evgeny Dyuka 2020.03.25 16:26 #16434 ロールシャッハ 興味深い 悔しい((. BitForexは「アルゴトレーディングとスキャルピング」を禁止しています。今度は正しい引用のソースとして使ってください。 Кеша Рутов 2020.03.25 16:30 #16435 エフゲニー・デューカ 悔しい(( BitForexでは、「アルゴトレーディングとスキャルピング」を禁止しています。現在、正しい引用のソースとして使用しています。 奇妙な要件は、実際の交換のように、しかし、目標 - クライアントの預金、おそらくまた、BTC - eの道を行くだろう、またはいくつかの他の同様の詐欺のときに、すべての種類の台所詐欺のために合理的。 Aleksey Nikolayev 2020.03.25 16:44 #16436 mytarmailS: 市場は静止しているのか、それとも常に変化しているのか？ 変わるんです...。 誰もそれに反論していない。私は、あなたが提案する「ラジオ・アマチュア」の方法は、価格の非定常性を扱うには適さないと考えているだけです。私が考える主な理由は、以下の通りです。 1) 価格は線形システムの出力ではない。その振る舞いはもっと複雑である。 2) 価格を有用なシグナルとノイズに分ける「正しい」方法は存在しない - そのような分け方は恣意的である。 sibirqk 2020.03.25 17:00 #16437 アレクセイ・ニコラエフ 誰もそれに反論していない。私は、あなたが提案する「アマチュア無線」の方法は、価格が安定しない問題の解決には適さないと考えているだけです。その主な理由は、次のようなものだと私は考えています。 1) 価格は線形システムの出力ではない。その振る舞いはもっと複雑である。 2) 価格を有用なシグナルとノイズに分ける「正しい」方法は存在しない - そのような分け方は恣意的である。 残念ながら、このことを理解し、賛同してくれる人はここにはほとんどいません。 Дмитрий 2020.03.25 17:09 #16438 アレクセイ・ニコラエフ 2) 価格を有用なシグナルとノイズに分ける「正しい」方法は存在しない - そのような分け方は恣意的である。 だから、誰もニコラエフを知らないし、計量経済学と 一緒に数理統計学全体を埋没させてしまった． Реter Konow 2020.03.25 17:12 #16439 ディミトリ ちょうど、無名のニコラエフが、計量経済学とともに、すべての数学的統計学を奪って葬り去ったように......」。 えー...彼は最近、『弁証法』を、それについてコメントした科学アカデミーとともに葬った）。 Aleksey Nikolayev 2020.03.25 17:14 #16440 sibirqk 残念ながら、このことを理解し、賛同してくれる人はここにはほとんどいません。 公平に見て、フーリエ分解／フーリエ変換が価格に適用できないことについては、ここでもある程度のコンセンサスが得られているようである。ここから、「アマチュア無線」の考え方を価格一般に適用できないことを理解するのは、そう遠いことではない。 1...163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651...3399 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
言い間違えました。エントリー/イグジットの「最適ポイント」を探す（ヒストリー上） よろしい そのためには、「良い取引」の基準を定義し、履歴を力学的に分析する特別なアルゴリズムを書く必要があります。取引に適した商圏や最適な出入り口の選定を行います。そして、これらのポイントでインジケータのパラメータをテストし、その値がポイント内で繰り返されれば、それはインジケータが本当に市場に「追従」し、 利益をもたらすことができる ことを意味します。そして、これらのパラメータをTS信号に含める。
利益を出したい、ZZのように後から見たときと同じようにインジケーターが動くようにしたい、でもどうしたらいいんだろう、と考えるのは誰しも同じだと思います。
実際、インジケーターのパラメーターを履歴に合わせて選択・調整し、その場で値を最適化することを提案しましたね。このトピックでは、タスクは似ています - あなたは、信号のために成功したパラメータ（準備されたサンプルから）を自動的に選択する必要があり、履歴上の "理想的なポイント "でその値をチェックします。パラメータの値がポイントで繰り返されるなら、それはTSにとって良いものであることを意味する。
問題：「理想的な点」の基準が見つからなかった。そのため、履歴からこれらのポイントを見つけることができず、その結果、TS信号の「適切な」パラメータを選択することができなかったのです。
デッドロック
まあ...見方が悪かったかな？;)
インジケーターは使用しましたか？
そうだと思います。
どんな？
ストキャスティクス...（最も原始的なフィルターで）知っている人は 誰も使わない。
指標のパラメータは固定されているのですか？
ああ...
市場は静止しているのか、それとも常に変化しているのか？
変わるんです...。
それを考慮しているのでしょうか？
いや...
そして、市場は複雑な連動したレイヤーのプロセスなのか、それとも規則的な "二次元 "なのか。
まあ複雑なんだろうけど...。
この複雑さをどのように説明するのですか？
まさか
........
...
すまない、調子に乗ってしまった．
利益を出したい、ZZのように後から見たときと同じようにインジケーターが動くようにしたい、でもどうしたらいいんだろう、と考えるのはみんな同じだと思います。
ZZは、私から見ると、全く役に立たない指標です。
歴史そのものが、最高の指標になるのです。
(コンセプトはシンプルです）。
興味深い
BitForexは「アルゴトレーディングとスキャルピング」を禁止しています。今度は正しい引用のソースとして使ってください。
悔しい((
BitForexでは、「アルゴトレーディングとスキャルピング」を禁止しています。現在、正しい引用のソースとして使用しています。
奇妙な要件は、実際の交換のように、しかし、目標 - クライアントの預金、おそらくまた、BTC - eの道を行くだろう、またはいくつかの他の同様の詐欺のときに、すべての種類の台所詐欺のために合理的。
市場は静止しているのか、それとも常に変化しているのか？
変わるんです...。
誰もそれに反論していない。私は、あなたが提案する「ラジオ・アマチュア」の方法は、価格の非定常性を扱うには適さないと考えているだけです。私が考える主な理由は、以下の通りです。
1) 価格は線形システムの出力ではない。その振る舞いはもっと複雑である。
2) 価格を有用なシグナルとノイズに分ける「正しい」方法は存在しない - そのような分け方は恣意的である。
誰もそれに反論していない。私は、あなたが提案する「アマチュア無線」の方法は、価格が安定しない問題の解決には適さないと考えているだけです。その主な理由は、次のようなものだと私は考えています。
1) 価格は線形システムの出力ではない。その振る舞いはもっと複雑である。
2) 価格を有用なシグナルとノイズに分ける「正しい」方法は存在しない - そのような分け方は恣意的である。
残念ながら、このことを理解し、賛同してくれる人はここにはほとんどいません。
2) 価格を有用なシグナルとノイズに分ける「正しい」方法は存在しない - そのような分け方は恣意的である。
だから、誰もニコラエフを知らないし、計量経済学と 一緒に数理統計学全体を埋没させてしまった．
ちょうど、無名のニコラエフが、計量経済学とともに、すべての数学的統計学を奪って葬り去ったように......」。
えー...彼は最近、『弁証法』を、それについてコメントした科学アカデミーとともに葬った）。
残念ながら、このことを理解し、賛同してくれる人はここにはほとんどいません。
公平に見て、フーリエ分解／フーリエ変換が価格に適用できないことについては、ここでもある程度のコンセンサスが得られているようである。ここから、「アマチュア無線」の考え方を価格一般に適用できないことを理解するのは、そう遠いことではない。