トレーディングにおける機械学習:理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 1101

 
Alexander_K2 です。

そう、それがコツなんだ...そうでなければ、もっと前に大きな財布を買っているはずですから...。

この原始的なピクセルの世界でパターンを探すために2次元の増分をするよりも、あなた自身の出身地であるヒルベルト空間に出口を見出すべき時だと思います :)

 
マキシム・ドミトリエフスキー

この原始的なピクセルの世界でパターンを探すドラえもん的な2次元の増分ではなく、あなた自身の出身地であるヒルベルト空間に出口を見出すべき時だと思います :)

同意見です。

ニューログラールの信号を待ちます。私は信じています。

 
FxTrader562:


バディ、いつになったら聖杯を 作るんだ?

 
Alexander_K2 です。

もう一度チャートを公開します。

GBPJPY 2018.

トップ - 価格そのもの

下段:スライディングウィンドウ内のCLOSE M1の増分値の合計 - 週間。実際には、期待値=0、分散=ほぼ一定のデトレンド価格。いわば永遠のフラット...。

もしかしたら、誰かが役に立つかもしれない...。

わかっていないようだが、私はただフラットに印をつけるだけなのだ、何の魔法も使わない普通のチャートにね。


 

近隣の掲示板で発見。


https://www.elitetrader.com/et/threads/which-one-of-you-guys-made-this-reddit-post.323908/

最後に一言

私は、この業界に長く身を置き、資本市場に焦点を当てたMLと応用数学の最先端に取り組む、プロのクオンツポートフォリオマネージャーです - 最近では1億ドル以上を管理しています。このサブで数人と交流するために、/r/algotradingに書き込むためにこのアカウントを作りましたが、見ての通りこのサブは素人だらけで、毎日フィードを読んでいても煩わしいだけです。私は自分のアカウントを削除するつもりですが、ここで何人かの人の助けになればと思い、いくつかの点を残しておきたいと思います。

BTCをはじめとする暗号コインは、もうひとつの資産に過ぎない。台座に乗せたり、何か違うと思うのはやめましょう。

金融市場に適用する場合、MLは超難関で、誰でも簡単に理解できるものではありません。ほとんどのアマチュアはRNNで遊んで、降下戦略を持つことができますが、それが何か特別なものを与えてくれるとは思わないでください。戦略を立てるための道具箱の中の、もうひとつの道具に過ぎないのです。

MLを使えば、素晴らしい自動売買システムを作ることができますが、99.999%の人には無理でしょう。MLは非常に長い間、トレーディングのために行われてきました。以前はアクセスできなかったツールやリソースがたくさんあるため、ちょうど今、それに触れているところです。tensorflowやsklearn、<ここにライブラリ名を入れてください>と言えば、魔法のようにお金を稼いでくれるとは思わないでください。多くの夢想家が考えているようなレベルにまで自動化するには、非常に長い時間、つまり何十年もかかるのです。

ここにいる皆さんは、ほとんどがソフトウェアエンジニアです。そのような考え方はやめてください。新しいバックテストツールやトレーディングフレームワークを書くことは、時間を無駄にするだけです。言語の話はやめてくれ、本当にどうでもいいんだ。αに取り組む。そう、その作り方がわからないということ、そこを何とかしてください。トレーディングフレームワークはその後になります。

日中の時間枠で動くものはすべてHFTとみなされる。低遅延のものしかないと考えるのはやめてください。しかし、ほとんどの人が避けている、アルファというものを見つける必要があります。ほとんどの人はここで成功できないので、ほとんどの人は自分のために、日足以上の時間枠を取引してください、それはあなたのフラストレーションを軽減することができます。

資本があるなら、いくつかの素敵な資産のポートフォリオを作りましょう。管理会計の原則に基づき、ある資産と他の資産の価値を比較することから始めてください。
どこから始めればいいのか、自分のものがどのように機能するのか、人に聞くのはやめましょう。ここにはMONEYが絡んでいて、誰も何も助けてはくれない。私が上記の数点で述べた以上のことは、誰も教えてはくれません。TAはデタラメだとか、MLはうまくいかないとか、HFTはレイテンシーに敏感なだけだとか、否定的なことを言う人がいますが、そのほとんどは、自分が何を言っているのか分かっていないバカです。TAはでたらめではなく、数学的変換と予測力を含むかもしれない特徴に過ぎず、MLは大金を稼ぐために非常にうまく使うことができます。HFTは日足以下の時間枠で何でもあり、多くの戦略はレイテンシーの影響を受けません。

最後に、世界には非常に頭のいい人たちがいて、ここにいるほとんどの人たちが想像もつかないような技術的、科学的進歩を研究し、構築し、創造することに一生を捧げています。この人たちはこの業界で働いていて、ものすごく儲かっている。70年代、80年代に多くの人がお金を稼いだというドキュメンタリーを見て、彼らのようになりたいと思ったことは嬉しいことです。すみません、世の中が変わっていて、情報が手に入りやすく、教育水準も上がっているので、この業界で優秀であるためのハードルはとてもとても高いのです。だから、今の時代、優秀な科学者であったり、そういうメンタリティを持っていないと、この業界では通用しないんです。この業界の一流の人たちのようになりたいと思うのは素晴らしいことなので、まずは謙虚になることから始めてください。
とにかくがんばってください、さようなら。

- xxzam




ロシア語翻訳

最後の遺言

私はこの業界で非常に長いキャリアを持つプロの定量的ポートフォリオマネージャー、特に資本市場に焦点を当てた機械学習と応用数学で、今日私は1億ドル以上を管理しています。 私はこのトピックで複数の人に連絡できるように、Rとアルゴトレーディングについて書くためにこのアカウントを作成しましたが、、このスレッドはアマチュアでいっぱいで、しばしば迷惑しています。私は自分のアカウントを削除するつもりですが、一部の人の助けになればと思い、最後にいくつかの言葉を残したいと思います。

ビットコインをはじめとするアルトコインは、単なる資産のひとつに過ぎない。他の金融商品とは根本的に違うものだと思い込むのはやめましょう。

機械学習は金融市場に適用するのは非常に難しく、誰でも簡単にできるものではありません。ほとんどの初心者は、RNNで遊んで、イライラするような戦略を得ることができます。トレーディングシステムを構築するためのツールボックスの1つに過ぎないのです。

MLを使えば素晴らしいトレーディングシステムを手に入れることができますが、それは99.999%の人には不可能です。アルゴリズム取引にMLが使われるようになってから、とてもとても長い年月が経ちました。以前は公開されていなかったリソースやツールがたくさんあるので、今やっているんですね。tensorflow、sklearn、<ここにライブラリ名を入れてください>と取れば、魔法のように大金が手に入るとは思わないでください。夢のような品質と自動化のレベルに達するには、非常に長い時間、つまり数十年が必要です。

ここにいる皆さんは、ほとんどがプログラマーです。同じように考えるのはやめましょう。新しい放射型バックテスターや取引プラットフォームを書くことは、時間を浪費する以外の何ものでもありません。言語について考えるのはやめてくれ、本当に重要じゃないんだ。αに取り組む。そう、それはやり方がわからないことだ、努力しろ。トレードフレームワークは後回しにする。

日中の時間枠で動作するものは、高頻度取引と考えることができます。HFTを注文執行速度に極めて敏感なナノ秒取引と考えるのは止めましょう。それはお金を稼ぐための時間枠の一つに過ぎません。多くの人がやっていますが、ほとんどの人が避けているもの、つまりアルファを見つけなければなりません。ほとんどの人はHFTで成功しないので、中期的な時間枠(日、週)でトレードすることをお勧めします。

資本があれば、いくつかの良い資産で小さなポートフォリオを作る。管理会計の原則から始めて、ある資産が他の資産より優れている点は何か、そこから探っていきます。

どこから始めればいいのか、そのアルゴリズムがどのように機能するのか、国民に問うのはやめてください。MONEYが絡んでいるので、誰も助けてはくれません。私がすでに前項で述べた以上の価値のあることは、誰も教えてくれません。テクニカル分析をボロクソに言って、MLは機能しないとか、HFTは注文執行速度にしか依存しないとか言う奴も、まあ大半は何も分かってない馬鹿なんだろうけど。TAはくだらないものではなく、データと記号を数学的に変換したもので、予測力を含んでいるかもしれません。MLは非常に生産的に使用でき、多くのお金を動かすことができます。

最後に、地球上には非常に頭の良い人々がいて、他のほとんどの人が理解できないほどの科学技術の進歩を研究し、創造し、構築することに人生を費やしています。この人たちはこの業界で働いていて、たくさんのお金を稼いでいます。70年代、80年代の人々の取引の様子を記録したドキュメンタリーを見て、彼らのようになりたいと思うようになったのは嬉しいことです。申し訳ないが、世の中が変わってしまったので、この分野に入るための敷居は高くない。ですから、優れた科学者であるか、それに近い精神力がないと、この業界ではやっていけないのです。その道の一流の人のようになりたいと思うのは良いことですが、まずは謙虚になることから始めなければなりません。

とにかく、頑張って、さようなら。

 
mytarmailS:

いいですか、私はこのようなことにはあまり興味がないんです、正直言って全く・・・でも、あなたは市場はランダムだと言いますが、そうではありません。

市場の動きは、市場参加者の行動、売買に依存するのですね?

もちろんそうだ。参加者は行き当たりばったりの取引をし、理性や論理を欠き、人ではなく、沸騰した水の中で混沌とした何かをする原子である。

マキシム、市場での取引はランダムなのか?

いや、履歴をネットで鍛えて、統計的な優位性を利用して取引を成立させるんだ、みんなやってるって、いわゆる「マーケットメモリー」だよ。

また、市場にはレベルというものがあり、例えば100で買ったものが99でストップ安になり、75で損切りした場合、価格が戻ることを祈って損切りしている状態です。それはレベルであって、極限ではないのです。

もちろん、同じポイントで+や-に入る人たちもいるので、そこで一人になることはありません。

価格がブラウン運動で動くかどうかを検証する際、水準は考慮されません。

それはすべて正しいのですが、あなたが宣言したよりも多くの要因があり、あなたが言う投機的なものは、特にFXでは無視できない影響力を持っています。これは、「純粋な」ファンダメンタルズとインサイダー情報へのアクセスのレベルの階層についてだけ話している場合です。アウトサイダー」については、主な理由は、彼らが市場に影響を与えないからです。特にFXでは、「純粋な」ファンダメンタル、インサイダー情報へのアクセスレベルの階層、市場の状況に関係なくしばしば行われる純粋にランダムな大きな取引について話すと、それにインターバンクブローカーではなくストップとオープンレベルを撤回できる資本で動く異なる「アンチTA」戦略を追加すれば、実際の市場で見られるようにすべてが非常に「効率的」でほとんどランダムなものになるのです。

 
mytarmailS:

私たちは知らない、私もそう思う、しかし間接的に私たちは識別しようとすることができる......

1)ビッグプレーヤーは、群衆のカウンターエージェントであり、彼は群衆なしで入力することはできません、ポジションを開いて閉じるために誰もありません。

2) 群衆は「市場の記憶」という統計に基づき、「今すぐ やれ、過去にやって 儲かったから」という原理で動く。

しかし、この点については、我々は再生することができ、間接的に群衆が何か曖昧なことを行う領域を識別することができます。


例えば、市場はほぼ丸一日、買えと言っていて、落ちることは昨日すでに分かっていました。

緑のドットは買われすぎ、昨日は一日中買われ続けた


一日中、そのようなことが起こるのは非常に珍しいことです

このインジケータの作業中の部分を既にWizardに見せたのですが、まともに取り合ってもらえませんでした。 MaksimにMT4での協力を依頼しましたが、彼も業務に支障をきたしているようです。

予測はできるのですが、難しいですし、いつもできるわけではありません。

群集心理」を見抜くという発想は白髪交じりで、残念ながら過去のパターンの相関関係を検索して「勝ち組」の未来を推定するよりも、おそらくどのアルゴリズム・トレーダーもやっていることで、実際には効果的ではありません。その理由は、「群衆」は非常に不均質であるため、我々が望むように首尾一貫して行動しないことがほとんどであり、さらに1時間先の方向を予測する際に、多くのデータとトップアルゴリズムのMLを使用しても、統計的に有効ではなく、対戦するものがない、そしてその純粋な形で古典的TAがノイズである。

 
ザ・グレイル

言葉ばかりで、水ばかり...。群衆を喜ばせるための常套句

zyです。掲示板のこの人じゃなくて、あなたのことを言ってるんですよ。

 
グレイル

近隣の掲示板で発見。


ええ、大丈夫です。

この分野では、何事も一生懸命に取り組まなければなりません。あとは、生まれつきの能力にもよりますね。もちろんMOヌーバミの議論も面白い。彼自身が基本を学び始めて、賢くなろうとしたことを思い出すと、同じだ

 
mytarmailS:

言葉ばかりで、水ばかり...。群衆を喜ばせるための常套句

zyです。掲示板のこの人じゃなくて、あなたのことを言ってるんですよ。

8行まるまるではない:)

私も短くすることができます:市場の "群衆 "は、それに対して再生する統計(含むMO)と検出することはできません

まだあなたにとって超貴重なアイデアだから、私を突いて、私の批判を感情的に非難しているのでしょうが、自分で確認すれば静かに納得できるはずです。

理由: