Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
Метод группового учёта аргументов Метод группового учета аргументов (МГУА) — семейство индуктивных алгоритмов для математического моделирования мультипараметрических данных. Метод основан на рекурсивном селективном отборе моделей, на основе которых строятся более сложные модели. Точность моделирования на каждом следующем шаге рекурсии...
このスレッドに命を吹き込み、ニューラルネットワークの売買シグナルであなたのポケットを満たしたい、私は与える。
Grailの入力データを準備するためのアルゴリズム
1.ティック気配値（OPEN/CLOSE M5アナログ）の300以上の注文のアーランフローは、増分で安定したラプラス分布を持っています。
2.このような増分のモジュールの和は、xy二乗分布になる。
極限では、正規分布になる。
3.したがって、ある流量に対するモジュールの和は、スライディングウィンドウ、例えば1440個の値＝週（チェビシェフ不等式から定義）において、既知の分位関数と期待値を持つほぼ正規の分布を形成することになる。
4.きっと、このようなプロセスから想像もつかないようなキャッシュネットが引き出されるのだろう。
では、このアルゴリズムを使って、伏字や外れ値などの無意味な計算をすればいいのでは？
はい、1回の取引にかかる待ち時間が非常に長いからです。窓は1週間!いや、そんな忍耐力はない。
そして、ニューロネットは、そのような入力に急いで聖杯を持ってくるだけです。
皆さん、頑張ってください。
ああ、せっかく、チックとストラテジーテスターについて 書いたのに、無駄だった...。聖杯はここにある、自分で見つけるよ、見て。
1. ティッククォートはすべての情報を含んでいない可能性がある - 異なるデータフィードからのティックフィルタリング、およびティッククォートは分析プロセスに関連しない追加情報を含む可能性がある - 証券会社からのスムージングフィルタ、および注文追加アルゴリズム
2,3,4 ストラテジーテスターとストラテジーテスターアゲイン
と、ステップ1〜4を完了しても、聖杯は現れず、分析されたプロセスの数理モデルだけなので、「儲ける」ための戦略を練る必要があります。
では、メールにコードを書いて送ってください。個人使用なのか、誰でも自由にアクセスできるのか？
メール
異なるモデル（予測因子）を試す。例えば、多くのモデルを構築し、最適なモデルを選択する、異なる変換された入力データで。アカウントからパスワードを選ぶようなものです。対象やパターンに関するアプリオリな知識がない場合。
手作業によるハンドメイド。
ワプニックの英語版動画はこんな内容でした。マキシム イワフネンコの文章を読むと、あなたが言っているようなことが書かれていますが、構造化され、最適化された、最高の形になっています。
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1034678
私は、この原則に基づいて非常に優れたロボットを作った人を知っています（個人的にではありません）。
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これが彼のロボットの仕事です。
マキシム イワフネンコの作品は、あなたが言っているようなものですが、構造化され最適化された形になっています。
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1034678
私は、この原理に基づいて非常に優れたロボットを作った人を知っています（個人的にではありません）。
ありがとうございます、読んでみます。まず相関のある記号のシステムを構築しました。これは、予測変数が例えばEURUSDに対するドルインデックスなど類似の商品であり、システムがそれらの間のパターンを見つけようとしたことを意味します。これまでのベストリザルトは、トレイの長さからOOSが100％くらいで、モグラの誤差も同じくらい、それから徐々にシステムが壊れ始める（急には壊れませんが）
異なる変換を行った場合、OOSではせいぜい0.1程度の誤差しか生じない。インプットだけでなく、アウトプットも変える必要があるのは当然で、これにはリソースが必要です。
マキシム イワフネンコの作品は、あなたが言っているようなものですが、構造化され最適化された形になっています。
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1034678
私は、この原則に基づいて非常に優れたロボットを作った人を知っています（個人的にではありません）。
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というのが、この人のロボットの取引です。
基本的には核兵器である
ありがとうございます、読んでみます。私はまず、楽器を相関させるシステムを作っていました。つまり、予測変数は、例えばEURUSDに対するドルインデックスなど、類似の商品であり、システムはそれらの間のパターンを見つけようとしました。これまでのベストリザルトは、トレイの長さからOOSが100％くらいで、モグラの誤差も同じくらい、それから徐々にシステムが壊れ始める（急には壊れませんが）
異なる変換を行った場合、OOSではせいぜい0.1程度の誤差しか生じない。インプットだけでなくアウトプットも調整しなければならないのは当然ですが、すでにリソースを消費しているのです。
私もやったことがあります、DAX（欧州）とSP500（オランダ）を予測変数として、ニューラルネットワークではなく、隠れマルコフモデル（HMM）でユーロドルを予測しようとしましたが、うまくいきませんでした))
予後予測システム構築のアプローチ に何か根本的な間違いがあり、壁にぶつかっているような気がするのです
要するに核兵器である
核融合装置とは？わからない(
核融合装置とは？わからない(
生データから様々な多項式を構築し、Reshetovは彼の予測器でもそれを使っています。
予測型システム構築の ビジョンに根本的な何かが欠けていて、そのために壁にぶち当たっているような気がしています。
アレシェンカとコルドゥン（ニューラルネットワーク取引で一定の成功を収めている唯一の人物のようだ）は、入力データの準備に多くの時間を費やしていることを思い出してほしい。
正直なところ、私は彼らがそこで何をしているのか知らないし、わざと、私の書き込みで彼らを刺激しているのです :))) 。残念ながら、そのことは秘密にしておいてください...。
まあ、生データから別の多項式を作るのですが、Reshetovの予測器は同じように
レシェトフは？そうそう、彼はMSUAに詳しいんですよ、と言っていたことがありました。
ブルートフォース予測器がモデルを作り、さらに複雑なモデルを作っていくという考え方は、非常に正しいと私は思っています。
でも、予測因子を列挙するのではなく、自分の環境でのシステムソリューションを交換するとかした方がいいのかも...。