Мы привыкли анализировать рынок при помощи свечей или баров, которые "нарезают" ценовой ряд через равные промежутки времени. Но насколько сильно такой способ дискретизации искажает реальную структуру рыночных движений? Дискретизировать звуковой сигнал через равные промежутки времени — это приемлемое решение, потому что звуковой сигнал — это функция, меняющаяся от времени. Сам по себе сигнал — это амплитуда, зависящая от времени и это свойство в нем, является фундаментальным.
これらは例えば固定値である。市場に関することはほとんどすべて、アルゴリズムで勝手に修正されます。分析するブロック数のような固定値もあり、私は24～32ブロックの範囲を使って います。しかし、これらの値は市場とは関係なく、アルゴリズム自体のパラメータであり、実際にはアルゴリズムが機能する精度 です。そんなところだ。今はオーバーウェイトのパーセンテージは固定ですが、近代化されるでしょうし、重要なパラメーターではありません。一般的に、トレードの質を許容できるレベルまで引き上げるためには、改善すべき点がある。
17-29の 範囲を取るべきだったのでは？
マーケットは常に変化し、通貨ペアも常に行動を変えます。
あなたがプログラマーでないことは分かる。そうだろう？
あるいは、17-29の 範囲を取るべきだったか？
市場は常に変化し、通貨ペアも常に行動を変える。
あなたがプログラマーでないことはわかる。そうだろう？
分析にブロック数は関係ないからだ。大きさが決定的なのだ。ブロックの数が多ければ多いほど、価格の数値化は正確になり、小さければ小さいほど粗くなる。ブロックは価格を便利にするための条件表現にすぎない。そして、17は合わない。粗すぎるし、これらのパラメーターはある理由によって正当化されている。すべてのパラメーターには理由がある。私は推測が必要なパラメーターは作らない。非常に小さなものを1000個取っても、大きなものを10個取っても、それはまったく問題ではない。
2008年から取引戦略を開発されているようですね。私も2008年からFXを始めました。しかし、私はプログラマーであり、単純なプログラマーではありません :)
では、「秘密」をお教えしましょう。どんなプログラムも何も考えていません。いくつかの初期値を 設定し、何をすべきかを明確に指示 する必要があります。そうでなければ、プログラム自身は何も考えない。
これが取引戦略の唯一の欠点であり、入力パラメーターの固定値を設定した場合である。 それが時間であろうと、バーの数であろうと、いくつかのレベルであろうと、その他であろうと関係ない。
簡単な例を挙げよう：
例えば、テイクプロフィット（TP）を30ポイント（5znで300）に設定したとします。
価格が25ピプス、あるいは29ピプスのレベルに達すると、TPは機能せず、価格は戻り、最終的にマイナスでクローズします。
質問：自己適応型アルゴリズムが ある場合、注文がマイナスで決済されるのを防ぐためにアルゴリズムに何ができますか？ 結局のところ、トレイリングストップは解決策ではありません。
2008年から取引戦略を開発されているようですね。私も2008年からFXを始めました。しかし、私はプログラマーであり、単純なものではありません :)
では、"秘密 "を教えましょう。どんなプログラムも何も考えていません。いくつかの初期値を 設定し、何をすべきかを明確に指示 する必要がある。そうでなければ、プログラム自身は何も考えない。
これが取引戦略の唯一の欠点であり、入力パラメーターの固定値を設定した場合である。 それが時間であろうと、バーの数であろうと、いくつかのレベルであろうと、その他であろうと関係ない。
簡単な例を挙げよう：
例えば、テイクプロフィット（TP）を30ポイント（5znで300）に設定したとします。
価格が25ピプス、あるいは29ピプスのレベルに達すると、TPは機能せず、価格は戻り、最終的にマイナスでクローズします。
質問：自己適応型アルゴリズムが ある場合、注文がマイナスで決済されるのを防ぐためにアルゴリズムに何ができますか？ 結局のところ、トレイリングストップは解決策ではありません。
でも、僕はプログラマーだし、簡単なことではないんだ。）
非常に怪しい発言だが...。
私はアルゴリズムの仕組みを知っているし、それを開発しているし、私に秘密はない。あなたは過去2回の記事を読んでいない。
いや、読んでいない。でも、いくつかのブロックの数が書いて ありましたね。
もしプログラムに固定値があるのなら、その値を変えるたびに違う結果が出ることになる。
いや、読んでいない。でも、いくつかのブロックの数が書いてありましたけど、もしかして小節の数の ことですか？
もしプログラムに固定された値があれば、その値を変更するたびに異なる結果が得られるでしょう。
そこがポイントで、それに答えるには30ページの文章を書かなければなりません。それを読んで、意味があるかどうか見てください。棒グラフのことではありません。私が棒グラフを使わない理由も、ここに書いた。https://www.mql5.com/ja/articles/8136 すべてを詳細に、一貫して。
そこがポイントなんだ。答えるには30ページ分の文章を書かなければならない。読んでみて、意味があるかどうか確かめてくれ。そして、私は棒グラフのことを言っているのではない。棒グラフを使わない理由も、ここに書いた。https://www.mql5.com/ja/articles/8136 すべてを詳細に、一貫して。
あなたはこう書いている：
時間間隔と ランダム成分による価格系列の離散化の特殊性
どのような原理で時間間隔を決めるのですか？
履歴に基づいて決定されるこれらの規則性は、実際の取引では使用できません。なぜなら、あるパターンがいつ始まり、どこで終わるかを決定することは不可能だからです。
1年で機能の半分を完成させ、その後問題を抱えるのではなく、それを素早く行う専門家がいれば、開発は間違いなく早く進むだろう。
私もそう思う。待つしかないか、効率化のために過剰に支払うしかない。
!!!
チョーザ・キノコ!!!
コメントを書き続けること2時間。送信した。そして、そこにあったのに、消えた。消えた。
i.m.wshockerbyl...。