記事についてのディスカッション

新しいコメント
 

新しい記事「自己適応アルゴリズム(第IV部)：その他の機能とテスト」はパブリッシュされました:

引き続き、必要最小限の機能でアルゴリズムを実装して結果をテストします。収益性は非常に低いですが、連載では、完全に自動化された、根本的に異なる市場で取引される完全に異なる商品で収益性の高い取引モデルを示しています。

前回の記事では、アルゴリズムがポジションを開くためのシグナルを生成し、最大トレンドスケールを定義するために複数のスケールを同時に分析する方法を示しました。基本的な操作アルゴリズムについて説明しました。価格系列チャートは1つのスケールでは構成されていません。トレンドが同時に複数のスケールで存在しながら、他のスケールではレンジである可能性があります。利益を上げるためにはこの機能を使用する必要があります。

ここで、トレンドセクションはトレンド継続確率が50%を超えるセグメントであり、レンジセグメントはトレンド反転確率が50%を超えるセグメントです。つまり、前のブロックが上昇していた場合、トレンドセクションでは新しいブロックも50%を超える確率で上昇しますが、レンジのチャートでは、上昇するブロックの後に下降するブロックが続く可能性があります。提案された定義については、「トレンドとは何か、相場の構造はトレンドかレンジかで決まるのか？」稿で詳しく説明しました。

トレンド-レンジ

図1 さまざまなスケールでのトレンドとレンジ 

図1は、0.00061の32ブロックではっきりと見える弱気トレンドを示しています。このトレンドは、0.00131のスケールの32ブロックではほとんど見られません。ほとんどの場合、トレンドとレンジの両方を特徴とするスケールが同時に存在します。

作者: Maxim Romanov

 

このアプローチでは、結果は控えめだった。そして、マーチンゲールは通常、高いリスクを伴うが、収益性も高い。

エントロピーのような抽象的な考え方や、分布のような考え方は、市場にはあまり適していない。抽象的な概念は複雑になるが、結果はそうならない。

 
Maxim Dmitrievsky:

このアプローチでは、結果は控えめだった。そして、マーチンゲールは通常、リスクが高いが収益性も高い。

エントロピーのような抽象的なもの、分布のようなものは、市場にはあまり適していないことに私はずっと前から気づいていた。抽象的な概念は複雑になるが、結果はそうならない。

結果は控えめに見えるかもしれない。しかし、どのような市場でも、また大きな時間間隔でも、チューニングなしでリターンを示すことができるモデルがどこかにあるはずだ。
一般的に、様々な関数を修正すると結果は改善する。現在、私はすでに2-3回結果を改善しているが、記事には載せていない。
 
Maxim Romanov:
結果は控えめに見えるかもしれない。しかし、どんな市場でも、大きな時間間隔でも、調整なしで収入を示すことができるモデルがどこかにあるはずだ。
一般的に、様々な関数を修正すると結果は改善する。現在、私はすでに2-3回結果を改善しているが、記事には載せていない。

収入が銀行預金を叩くことを意味するのであれば、それは可能である。しかし、そこでは利息が常に発生し、ここでは利益よりも2-3倍のドローダウンが発生します。そして、報告期間の終わりには未知の結果となる。

私はスクリーンで見たことについて書いている。

 
Maxim Dmitrievsky:

収入というのが銀行預金に勝つという意味なら可能だ。しかし、そこでは利息が常に発生し、ここでは利益の2～3倍のドローダウンが発生する。そして、報告期間の終わりには結果がわからない。

私は銀行預金を大幅に上回るつもりです。はい、現在ドローダウンがありますが、彼らは大幅に削減することができます。最後の修正では、記事で示されたバージョンと比較して、同じパラメータで1つの商品のドローダウンを 10回減らす ことに成功しました。
すべては実現可能で、アルゴリズムを徐々に改良していくだけです。コンピューターも大きく非効率的で、時間とリソースの問題です。そして、重要なのはカスタマイズをしないことだ。過去に戻りたいと思えば、いつでもパラメーターを最適化して素敵な写真を見せることができる。でも、写真なんていらないよ、僕がいなくてもここには十分ある。
確かにPNBではないが）悪くはないと思う。）
 
Maxim Romanov:
銀行預金を大幅に上回るつもりだ。ドローダウンはありますが、大幅に減らすことができます。最新の修正では、記事で紹介したバージョンと同じパラメーターで、ある商品のドローダウンを10分の1に減らすことができました。
すべては実現可能で、アルゴリズムを徐々に改良していくだけです。コンピューターも大きく非効率的で、時間とリソースの問題です。そして、重要なのはカスタマイズなしである。過去に戻りたいと思えば、いつでもパラメーターを最適化して素敵な写真を見せることができる。でも、写真なんていらないよ、僕がいなくてもここには十分あるんだから。
確かにPNBではないが）悪くはないと思う。）

深く分析することなく、ただ見たことをコメントしただけだ :)

 
Maxim Dmitrievsky:

このアプローチでは、結果は控えめだった。そして、マーチンゲールは通常、リスクが高いが収益性も高い。

エントロピーのような抽象的なもの、分布のようなものは、市場にはあまり適していない。抽象的な概念は複雑になるが、結果はそうならない。

私もそう思う。

グリッドTSについては、まずテスターのチャート上のエクイティラインを見るべきで、残高を見るべきではありません。

 
Maxim Dmitrievsky:

深く分析することなく、ただ見たことをコメントしただけだ。）

何がなぜ行われているのか、どのようなゴールを目指しているのかは必ずしも明確ではない。外から見ることで、どこに間違いがあるのかを理解することができる。

 
Igor Makanu:

私もそう思う。

グリッドTSについては、まずテスターのチャート上のエクイティラインを見るべきで、バランスを見るべきではありません。

予測不可能ですが、56の取引商品で18年間のテストでは、最適化なしでプラスを示しています。予測可能な動作は、その後どうなりますか？

 
Maxim Romanov:

予測不可能ですが、18年間56の取引商品でテストした結果、最適化なしでプラスを示しました。では、予測可能な動作とはどのようなものでしょうか？

予想通り、この記事で議論されているTSは、単に開始預金に依存します。

SZY: 川岸に長く座っていると、通り過ぎる敵の死体が見えるということわざがあります。

 
Igor Makanu:

予想通り、この記事で論じられているTSは、単にスタート時の保証金に依存している。

SZY：川の土手に長く座っていると、通り過ぎる敵の死体が見えるということわざがあった。

なるほど、使用されているメカニックに対する建設的な批判はない：「私は何も理解していないが、私はそれが好きではない、歩留まりが低い」。
123456789
新しいコメント