記事についてのディスカッション - ページ 3

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Maxim Romanov:

商品の数が増えれば、エクイティのドローダウンは減少する。図9にその例を示しました。2008年から1つの商品をテストすると、ドローダウンはもっと大きくなり、何十倍にもなりますが、これがこのアルゴリズムのポイントの一部です。現在のバージョンを本格的にアップグレードした後は、取引商品数を100まで拡大する予定です。そして、改善すべき点、改善できる仕組みはたくさんあります。オーバーステイかどうかは重要ではない。それよりも、理論的に最大ドローダウンを計算し、さらなる作業を予測できるモデルを持つことの方がはるかに重要です。

マキシム、楽器の増加はあなたを "欺く "ことができる、それは、既存の履歴上の平滑化された株式を表示します。しかし、実生活では、相乗効果は簡単に相乗効果を失う。そしてマーフィーの法則が働き、ネガティブな影響が増大する。

 
Mikhail Mishanin:

マキシム、楽器の増加はあなたを "欺く "ことしかできない。しかし、現実の生活では、シナジーは簡単にディスシナジーになる。そしてマーフィーの法則が働き、ネガティブな影響が増大する。

本番とテストはどう違うのか？
 
Maxim Romanov:
本番とテストの違いは何でしょうか？

テスト結果を時間軸で重ね合わせたことがありますか？株式/フリーファンド/バランスを時間軸で同期させ、全ポートフォリオの商品を同時にテストした場合、どのような結果が得られるでしょうか？

実際の例ですが、知人のアメリカ株トレーダーは、市場をうまく区分けしてポートフォリオを組み、年末に取引に成功しました。損失率は覚えていない。

 
Mikhail Mishanin:

テスト結果を時間軸で重ね合わせましたか？エクイティ/フリーファンド/バランスを時間軸で同期させ、全ポートフォリオの商品を同時にテストした場合、どのような結果が得られますか？

実際の例ですが、知人のアメリカ株トレーダーは、市場をうまく区分けしてポートフォリオを組み、年末に取引に成功しました。損失率は覚えていない。

というわけで、一度に28の商品でテストです。そう、株式はすでにすべて重なっている。
通貨ペアの場合、すべてが一方向に動くということはありえません。ペアは8つの通貨で構成され、1つが下落すれば、もう1つも下落し、3つ目は静止します。
株式では、このようなことは起こりえますが、この影響を軽減するメカニズムを開発することができます。しかし！株でペアを作ることを妨げるものは誰もいない。
 
Maxim Romanov:
つまり、一度に28の商品をテストすることになる。そう、すべての株式はすでに重なっているのです。
通貨ペアの場合、すべてが一方向に動くということはありえません。ペアは8つの通貨で構成され、1つが下落すればもう1つも下落し、3つ目は静止します。
株式では、このようなことは起こりえますが、この影響を軽減するメカニズムを開発することができます。しかし！株でペアを作ることを妨げるものは誰もいない。

私たちは相関関係について話しているのではなく、単なるシステム効果について話しているのです。あなたが "パイル "で作業するときにすべてが考慮されていることを確認している場合は、 - 成功したリアル！

 
Mikhail Mishanin:

相関関係ではなく、システム的な効果なのだ。あなたが "パイル "で動作するときにすべてが考慮されていることを確認している場合は、 - 成功したリアルを持っています！

このロボットが本物になるには時期尚早であり、まず収益性を上げ、ドローダウンを減らす必要がある。
 
Maxim Romanov:
このロボットが本物になるには時期尚早で、まずは収益性を上げ、ドローダウンを減らす必要がある。

私の経験では、3人に1人（顧客、批評家、実行者）しかいない状況での完璧主義は、より有害である。実施する前に、そしてすでに実際の結果を得る前に、少なくとも否定的（うまくいかない）または肯定的（利益、経験）には、かなり満足のいく中間バージョンに到達しません。技術的な可能性があり、最小限の時間がかかる場合 - デモでテストするために置く。

 
Mikhail Mishanin:

私の経験では、3人に1人（顧客、批評家、実施者）は、より有害である。実装する前に、すでに少なくとも否定的な（動作しません）または肯定的な（利益、経験）実際の結果を得ることは非常に満足のいく中間バージョンに到達しません。技術的な可能性があり、時間が最小にかかる場合 - デモでテストするために置く。

ロボットはリアル口座 用に書かれており、もちろん私はデモでそれをテストし、あなたがすべてのティックモードでテストした場合、取引は完全にテスターと一致しています。バックアップのシステムも実装されています。つまり、サーバーがクラッシュした場合、別のサーバーに取引を移すことができます。この知識は私にとって十分です。つまり、私はアルゴリズムを開発するとき、常にテスターがデモとリアルに一致していることを確認します。一致しない場合は、その理由を探します。本番に届かないということについては......。私は初日からリアルに到達したわけではありません。最後のロボットは2年間リアルで取引し、安定し、毎月プラスになった。しかし！それはすべて間違っている。少なくともカレンダースプレッド戦略と同じくらい信頼できるアルゴリズムを開発したい。

コメントには、「このメカニズムは利益をもたらさないから、あなたには使えない。そうすれば、私がどこかで間違っているのかどうかが分かるから。

 
Maxim Romanov:

このロボットはリアル口座 用に書かれており、もちろんデモでテストしましたが、すべてのティックモードでテストすれば、取引はテスターと完全に一致します。バックアップのシステムも実装されています。つまり、サーバーがクラッシュした場合、別のサーバーに取引を移すことができます。この知識は私にとって十分です。つまり、私はアルゴリズムを開発するとき、常にテスターがデモとリアルに一致していることを確認します。一致しない場合は、その理由を探します。本番に届かないということについては......。私は初日からリアルに到達したわけではありません。最後のロボットは2年間リアルで取引し、安定し、毎月プラスになった。しかし！それはすべて間違っている。私は、少なくともカレンダースプレッド戦略と同じくらい信頼できるアルゴリズムを開発したい。

コメントには、「このメカニズムは利益をもたらさないから、あなたには使えない。 そうすれば、私がどこかで間違っているのかどうかが分かるから。

これについては少し考えていることがある。週末にここに投稿するつもりだ。記事は読んだよ。
 
Maxim Romanov:

ロボットはリアル口座 用に書かれており、もちろん私はデモでテストしました。


コメントには、「このメカニズムは利益をもたらさないから、あなたには使えない。そうすれば、私がどこかで間違っているかどうかがわかるから。

ここで、私があなたの間違いに気づく手助けをしよう。

私は記事を読んでいないし、それが何について書かれているのかさえ知らない。

まず、いくつかの質問をしたい。

1.どのサーバーでテストされたのですか？もしMetaQuotes-Demoサーバーであれば、スプレッドは非常に低く、手数料は無料です。スプレッドがゼロになることもあります。それを確認することができます。

2.すべてのティックモードという のは、"Every tick " モードのことですか？ もしそうなら、これは実際のティックではなく、シミュレートされたティックです。

実際のティックに基づく毎ティック」 モードでテストしてみてください。

しかし、これだけでは何の意味もありません。

あなたが抱えている主な問題は、最大ドローダウン です。収益性を高めようとすると、ストップ・アウトが発生します。

通常、証券会社や投資家が資金を管理するトレーダーを探している場合、主な条件の1つはこうです：3ヶ月間の取引で、毎月5％以上の利益を上げ、合計の最大ドローダウンを10％以下にすること。

もちろん、これはすべての人にとっての基準ではない。しかし、だいたいこんな感じだ。

自分のやっていることを見てください。

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