記事についてのディスカッション - ページ 2

[Evgeniy Ilin]

Maxim Dmitrievsky:

スプレッドはカスタムテスターで考慮され、その後MT5テスターでモデルがチェックされる（連載第1回参照）。

つまり、ロジックは（比較的）簡単に、ほぼ自動的にMT5に転送されます。

はい、すでに見ました。平均価格(ask+bid)/2を分析に使うのですね。あなたのソフトウェアでそれを見たので、私のソフトウェアにも追加しようと思います。このスプレッドはすべてを台無しにし、多くのペアのスプレッドノイズは平均ローソク足のサイズよりも大きくなっています。ここに解決策があります）。しかし、HighとLowのピークで、それは同様にそれらを修正するために、より多くの広がりであろう）。あなたはすべての4つのポイントまたは唯一のオープニングとクロージングで補正を持っていますか？ または多分それは私に思える）））。もしお持ちでなければ、追加してみてください。すぐに価格系列が滑らかになり、スプレッドの内側にあるバリアントはほとんど一度に落ちます。

[Evgeniy Ilin]

0:00のポイントに近いスプレッドが、ほとんどのバリアントで上昇するため、テスターでテストすると、スプレッドが予想よりも高くなる )))。このフィルターの導入で、すべてが劇的に変わると思います )))

[Maxim Dmitrievsky]

Evgeniy Ilin:

はい、もう見ました。平均価格(ask+bid)/2も分析に使うんですね。あなたのソフトで見たので、私のソフトにも追加しようと思います。このスプレッドはすべてを台無しにし、多くのペアのスプレッドノイズは平均ローソク足のサイズよりも大きくなっています。ここに解決策があります）。しかし、HighとLowのピークで、それは同様にそれらを修正するために、より多くの広がりであろう）。あなたはすべての4つのポイントまたは唯一のオープニングとクロージングで補正を持っていますか？ または多分それは私に思える）））。もしお持ちでなければ、追加してみてください。すぐに価格系列が滑らかになり、スプレッドの内側にあるバリアントはほとんど一度に落ちます。

いいえ、始値 です。スプレッドはモデル学習の段階で設定され、スプレッド以下の取引は破棄されます。

[Evgeniy Ilin]

Maxim Dmitrievsky:

スプレッドはモデルの学習段階で設定される。スプレッドはモデルの学習段階で設定され、スプレッド以下の取引は破棄される。

Open[]の値を調整することはありません。一般的に、私がこれらすべてを誤解していたという事実が、私に正しい考えを与えてくれました。OpenX[i]=Open[i]+(Spread/2)*_Pointとなります。ちょうどAskとBidの中間です。）スプレッドのノイズは分析から除外されるため、この系列はより信頼できます。

[Maxim Dmitrievsky]

Evgeniy Ilin:

しかし、Open[]の値は調整しない。一般的に、私はこのすべてを誤解していたので、私は正しい考えを持っていましたDDD。OpenX[i]=Open[i]+(Spread/2)*_Pointとなります。ちょうどAskとBidの中間です。）スプレッドのノイズは分析から除外されるため、この系列はより信頼できます。

特徴空間 内のクラスタを移動させるなど、他の方法で補正しようとしたこともありますが、それはまた別の話です。

[Evgeni Gavrilovi]

Maxim Dmitrievsky:

ロジックは（比較的）簡単にMT5に移行でき、ほぼ自動で行われる。

このモデルのEAをタイミング付きで公開してもらえますか？

[Maxim Dmitrievsky]

Evgeni Gavrilovi:

このモデルのEAをタイミング付きで公開してもらえますか？

答えは2番目の記事と同じですが、ターミナルに時間による取引開始の制限を追加する必要があります。

曜日や 異なる組み合わせでも同じです。また、MT5では時間のカウントダウンは右に1つずれます。つまり、パイソンで4時間目なら、MTでは5時間目です。

MqlDateTime hours;

void OnTick() {
//---
   if(!isNewBar()) return;
   TimeToStruct(TimeCurrent(), hours);
}

if(hours.hour == 5 && countOrders() == 0 && CheckMoneyForTrade(_Symbol,LotsOptimized(),ORDER_TYPE_BUY)) {
      if(sig < 0.5)
         OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(), Ask, 0, Bid-stoploss*_Point, Ask+takeprofit*_Point, NULL, OrderMagic);
      else if(sig > 0.5)
         OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(), Bid, 0, Ask+stoploss*_Point, Bid-takeprofit*_Point, NULL, OrderMagic);
      return;
   }

[Evgeni Gavrilovi]

Maxim Dmitrievsky:

答えは2番目の記事と同じですが、ターミナルに時間による取引開始の制限を追加する必要があります。

曜日や 異なる組み合わせでも同じです。また、MT5では、時間のカウントダウンは右に1つずれます。つまり、Pythonで4時間目なら、MTでは5時間目です。

ありがとうございます。

[削除済み]

ブラボー！素晴らしいアイデアだ。 君の独創性と創造性には脱帽だよ！

[Dmi3]

興味深い身近な話題です。

標準的なMT5テスターの最終的なエクイティを、あなたが選んだFORTS商品で、この方法を適用することによって得られるエクイティを見てみたいと思います。

フィードバックとして、選択した商品における私の季節的アルゴリズムのエクイティを掲載する用意があります。）