記事"確率をトレードギャップに適用する"についてのディスカッション

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この記事では、トレード戦略の作成とテストに確率と数学的統計手法を適用します。 また、価格とランダムウォークの差を使用して、最適なトレードリスクを探します。 価格がゼロドリフトランダムウォークのように振る舞うならば、収益性の高いトレードは不可能であることが証明されています。

2017の年にEAをテストし、その結果に基づいて2018でトレードのリスク値を定義してみましょう。 2017のテスト結果に基づくバランス/エクイティグラフは以下の通りです。

リスクの計算に進む前に明確化をしなければなりません。 まず、適切なレベルのリスクを判断する必要性を正当化する必要があります。 第２に、この目的に理論を適用する利点を説明する必要があります。

投機的トレードは常に不確実性と関連します。 トレードシステムは、時々負けトレードを行います。 このため、リスクは大きすぎてはなりません。 そうでないと、ドローダウンは過剰になります。 一方、相場はいつでも収益性の高いシステムでも負けシステムに変える可能性があります。 したがって、システムの "有効期間" は有限であり、正確には不明です。 このため、リスクは小さすぎてはなりません。 そうしないと、 トレードシステムからすべての可能な利益を得ることができません。.

作者: Aleksey Nikolayev