I want to use the Monte Carlo Method described in Aronsons book Evidence based Technical Analysis to test if a given pairs trading strategy is useless. First step there is to randomize the returns of the underlying instrument. Second step is to calculate daily log returns of the strategy as a performence measure. For the first step: Is it...
Каждая торговая стратегия нуждается в объективной оценке ее эффективности. Для этого используется обширный ряд статистических параметров. Многие из них просты в расчете и показывают интуитивно понятные метрики. Другие сложнее в построении и в интерпретации значений. Несмотря на все это многообразие, есть очень мало качественных метрик для...
本？
fxsaberは彼の別の記事で議論を与えた
他の方法については知らない...もし知っていたら、すでに添付しただろう)
質問は、その記事の著者が提案した他の方法についてです。
書籍に関する記事では
1.Harris, M (2016), Limitations of Quantitative Claims About Trading Strategy Evaluation, SSRN,https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2810170
2.Harris, M (2015),Fooled by Technical Analysis: The perils of charting, backtesting and data-mining, Price Action Lab.http://www.priceactionlab.com/Blog/the-book/ で入手可能。
おそらく、最適化基準の妥当性を評価するこの方法には、生きる権利がある：
最適化基準は、TSのロバスト性の検証のためではなく、ロバストTSの必要な設定を見つけるために必要である。
質問は、記事の著者が提案した他の方法についてだった。
本についての記事の中で：
なるほど、結局何が言いたいのか理解できるまで、彼の記事をもっと読む必要がある。
ホワイト・リアリティの記事を拡張する予定は？https://quant.stackexchange.com/questions/21163/whites-reality-check-for-pair-trading?utm_medium=organic&utm_source=google_rich_qa&utm_campaign=google_rich_qa
まだない。 つの楽器でいくつかのアイデアを検討する必要がある。
まあ、彼の記事をもっと読む必要がある。
おそらく、最適化基準の妥当性を評価するこの方法には、生きる権利がある：
最適化基準は、TSのロバスト性の検証のためではなく、ロバストTSの必要な設定を見つけるために必要である。
最適化基準を最適化する必要があるかどうかはわからない。解決すべき問題に応じて選択すべきです。例えば、あなたが提案したように、システム・ロジックとの整合性が必要です。例を挙げましょう。固定したトレーリングストップでエグジットする場合、リターンの分布は指数関数に近くなります（シフトあり）。この分布は、平均という1つのパラメータによって定義されます。このパラメータは、このイグジット方法には最適であるべきですが、他の方法には不向きです。
おそらく、最適化基準の妥当性を評価するこの方法には、生きる権利がある：
最適化基準は、TSのロバスト性の検証のためではなく、ロバストTSの必要な設定を見つけるために必要である。
最適化がトレードに依存しないように、トレードの順番を変えてみましたか？
例えば、同時にオープンした取引の数をランダムな間隔でランダムに選択します。
最適化がディールに左右されないように、ディールの順番を止めようとしたことはありますか？
例えば、同時にオープンした取引の数をランダムな間隔でランダムに選択する。
まったく理解できない。
一方では、取引は独立していると仮定される。
一方では、トランザクションが独立しているTSを想像する ことは難しい。
例えば、すでにオープンポジションを持って いる場合、取引を決定する際にこの状況を無視することはできない。
モンテカルリムは非ランダム値であることがわかりました。それとも、私が何か理解していないのでしょうか？
ここに書いてありました。
シグナル（乱数、オプティマイザーの実行ごとに異なる）で複数の取引を開くことができるという意味です。つまり、1つの取引がすでにオープンされている場合、ランダムな時間間隔の後、まだシグナルがあれば、最初の取引が終了するのを待たずに、もう1つの取引を追加することができます。つまり、すべての取引を時間的に前の取引から独立させる...あるいは擬似的に独立させることができる。これは、多くのトレードが近接して互いに続いている場合にのみ有効です。
単なる思いつきです。）