Моделирование методом Монте-Карло было бы более полным, если бы имелась возможность подавать на вход советника не только имеющуюся историю цен, но и её копии, изменённые случайным образом. Это позволило бы изучать устойчивость советников более основательно, хотя и ценой увеличения объёма вычислений.
アレクセイ、資料をありがとう。考えさせられることがたくさんある。
私は「結論」ブロックの結論に感銘を受けました：
Моделирование методом Монте-Карло было бы более полным, если бы имелась возможность подавать на вход советника не только имеющуюся историю цен, но и её копии, изменённые случайным образом. Это позволило бы изучать устойчивость советников более основательно, хотя и ценой увеличения объёма вычислений.
実に興味深い挑戦だ！そして、それは解決可能だと思う。カスタムキャラクターの 助けを借りれば解決できると思います。
今、それは本当に興味深い挑戦だ！
MonteKarlathはGorokhの時代からまさにそれを行ってきました。Expert Advisorは、似たような統計的特性を持つ生成されたシンボルの束で実行されます。
妄想的な手法だが、本やセミナーには向いている。
MonteKarlathは、Gorokhの時代からまさにそれを行ってきました。このEAは、似たような統計的特性を持つ生成されたシンボルの束で実行されます。
妄想的な手法だが、本やセミナーには向いている。
モンテカルロ・シミュレーションは、データマイニングされたストラテジーや多重比較の場合には特に適用できない。実際、モンテカルロ・シミュレーションがデータマイニングされた戦略で使われるなら、それは開発者の経験不足を強く示している。一言で言えば、オーバーフィット戦略は通常、良いモンテカルロ結果を生成する。この方法が多重比較のループの中で使われると、その意義は完全に失われる。
https://towardsdatascience.com/validation-methods-for-trading-strategy-development-1efea8284b02
Dennis Kirichenko:
カスタムキャラクターで解決できると思っています。
おっしゃる通り、これを書いたときに考えていたことです。私はまだこの非常に広範なトピックに触れる準備ができていないので、それについて書きませんでした。
モンテカルロ・シミュレーションは、特にデータマイニングされた戦略や多重比較の場合には適用できない。実際、これらのシミュレーションがデータマイニングされた戦略で使われるなら、それは開発者の経験不足を強く示している。一言で言えば、オーバーフィットされた戦略は通常良いモンテカルロ結果を生成する。この方法が多重比較のループで使われると、その意義は完全に失われる。
https://towardsdatascience.com/validation-methods-for-trading-strategy-development-1efea8284b02
そう、モンテ・フォー・カルロだ。
https://medium.com/@mikeharrisNY/fooled-by-monte-carlo-simulation-eee0b312e489
妄想的な手法だが、本やセミナーには向いている。
おっしゃることには真実もあります。しかし、メソッドよりも本の書き手について言われている。賢明なアプローチで価格生成のメソッドを設計すれば、そのメソッドの恩恵を受けられることは間違いない。
モンテカルロ・シミュレーションは、特にデータマイニングされた戦略や多重比較の場合には適用できない。実際、これらのシミュレーションがデータマイニングされた戦略で使われるなら、それは開発者の経験不足を強く示している。一言で言えば、オーバーフィット戦略は通常、良いモンテカルロ結果を生成する。この方法が多重比較のループで使われると、その意義は完全に失われる。
https://towardsdatascience.com/validation-methods-for-trading-strategy-development-1efea8284b02
この本の宣伝としてはなかなか良い。しかし、具体的な論拠と、最も重要なことだが、モンテカルロの代わりに何が提案されているのかが知りたい。
あなたの言うことには真実がある。しかし、彼らはメソッドについてよりも、本の書き手について多くを語っている。価格を生み出す方法を設計するために賢明なアプローチを取れば、その方法から利益を得ることができると確信している。
斧で作ったおかゆが美味しくなるのと同じように。
本の宣伝としてはかなり良い。しかし、私は具体的な議論を見てみたいし、もっと重要なのは、モンテカルロの代わりに何が提案されているかということだ。
本？
fxsaber氏は他の記事で論拠を述べている。
他の方法については知りません。もし知っていたら、すでに添付しているはずです :)
斧で作ったおかゆが美味しくなるのと同じようにね。
今のところ、私はあなたに本質的な回答をする準備ができていない。
あなたが引用した記事の中で、著者はモンテカルロ法を放棄して他の方法に置き換える必要があるという結論には至っていない。より慎重になる必要性について述べているだけである。原理的には正しいが、新しいものではない。