記事"モンテカルロ法を適用したトレーディング戦略の最適化"についてのディスカッション

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新しい記事 モンテカルロ法を適用したトレーディング戦略の最適化 はパブリッシュされました:

トレード口座でロボットを起動する前に、通常はテストを行い、ヒストリー上で最適化します。 しかし、ここで合理的な質問が発生します: 過去の結果は、未来で役に立つだろうか。 この記事では、モンテカルロ法を適用してトレード戦略の最適化のカスタム基準を構築するメソッドについて説明します。 さらに、EA の安定性基準を考慮します。

上記のすべてをチャートで説明しましょう。 資本曲線を示します。 各々は、トレードの生成されたシーケンスによって決定されます。 利便性のため、異なる色で曲線をマークします。 実際には、その数ははるかに大きい-数千万です。 それぞれについて、必要なパラメータを計算し、その全体に基づいて統計的結論を下します。 明らかに、特性上の最も重要な最終利益があります。

生成された資本曲線

その他にも、確率論的定式化と EA 操作モデル化へのアプローチも可能です。 たとえば、トレードのオーダーではなく、価格オーダーをシミュレートし、EA が取得した総計の利益を調査することができます。 価格シリーズの生成の原則は、解決したいタスクに応じて選択することができます。 ただし、このメソッドでは、より多くのコンピューティングリソースが必要です。 また、メタトレーダーは現在、ランダム EAを使用するための正規のメソッドを提供していません。

作者: Aleksey Nikolayev

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