記事"カルマンフィルタを用いた価格方向予測"についてのディスカッション

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新しい記事 カルマンフィルタを用いた価格方向予測 はパブリッシュされました:

トレードで成功するには、ノイズ変動と価格変動を分けることができるインジケーターが必要です。 この記事では、最も有望なデジタルフィルタ、カルマンフィルタを検討します。 フィルタを描画して使用する方法について説明します。

チャート上のトレードの詳細な分析は、この戦術の次の2つの弱点を明らかにしています。

  • レンジ相場における一連の負けトレード
  • オープンポジションからの決済の遅延

価格表のテスト結果

作者: Dmitriy Gizlyk

 

私の端末には、あなたのExpert Advisorが表示されません。実験したかったのですが。

 
Aleksey Olupkin:

私の端末には、あなたのExpert Advisorが表示されません。実験したかったのですが。

MQL5.zipアーカイブの中身を解凍し、ターミナルのデータフォルダーへのパスを保存した場合、Expert Advisorは"/Experts/Kalman_Gizlyk "にあるはずです。テスターに表示されない場合は、ターミナルを再起動してみてください。

 
Dmitriy Gizlyk:

MQL5.zipアーカイブの中身を解凍し、ターミナルのデータフォルダーへのパスを保存した場合、Expert Advisorは"/Experts/Kalman_Gizlyk "にあるはずです。テスターに表示されない場合は、ターミナルを再起動してみてください。


PCを再起動。表示されました。ありがとうございます。

 

>テストの 結果、49.33％の利益が出た。

しかし、これは極めて低い。統計上の確率は50％です。

 
gedd:

>テストの 結果、49.33％の利益が出た。

しかし、これは極めて低い。統計的確率は50％です。

カルマンフィルターは1ステップ、つまり1バー単位で動きを予測します。これはトレンドの方向をよく捉えます。そして、一方向の動きがなく、ほぼすべてのバーで価格が転換するようなフラットな動きでは、負けるトレードが行われます。テスト結果を見ればわかるように、平均的な負けトレードは平均的な利益トレードよりも少ない。次回は、フラット・ロスへの対処法をお伝えする予定です。
それでは、
ドミトリー
 

すべてが正しいフォルダにあり、エラーもなくコンパイルされていますが、エキスパートタブに2つのメッセージが表示されます：

CMoneyFixedLot::ValidationSettings: ロット量は 0.500000 から 100000.000000 の範囲でなければなりません。

CExpert::ValidationSettings:エラーマネーパラメータ

とログメッセージ：

エキスパート Kalman_expert (AUDCAD,H1) が正常にロードされました。

Experts Expert Kalman_expert (AUDCAD,H1) initializing failed
Experts Expert Kalman_expert (AUDCAD,H1) removed

 
repper:

すべてが正しいフォルダにあり、エラーもなくコンパイルされていますが、エキスパートタブに2つのメッセージが表示されます：

CMoneyFixedLot::ValidationSettings: ロット量は 0.500000 から 100000.000000 の範囲でなければなりません。

CExpert::ValidationSettings:エラーマネーパラメータ

とログメッセージ：

エキスパート Kalman_expert (AUDCAD,H1) が正常にロードされました。

Experts Expert Kalman_expert (AUDCAD,H1) initializing failed
Experts Expert Kalman_expert (AUDCAD,H1)が削除されました。

Expert Advisorのデフォルトの取引量は0.1ロットです。あなたのメッセージから判断すると、あなたのブローカーの最小取引量は 0.5ロットです。パラメータでブローカーが要求するサイズまで取引量を増やしてみてください。
 
Dmitriy Gizlyk:
Expert Advisorのデフォルトの取引量は0.1ロットです。メッセージから判断すると、ブローカーの最小取引量は 0.5ロットです。パラメータで取引量をブローカーが要求するサイズまで増やしてみてください。

はい、ありがとうございます。

 

同じバーでフィルターが下落を予測し、EAが売りで市場に入り、その数分後に同じバーで買いで反転した場合、何が起こるべきか教えてください。

 
repper:

同じバーでフィルターが下落を予測し、Expert Advisorが売りで市場に入り、その数分後に同じバーで買いに反転した場合、何が起こるのでしょうか。

Expert Advisor はローソク足の始点でのみ機能します。したがって、1本のローソク足で2つの取引を行うことはありません。
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