記事"カルマンフィルタを用いた価格方向予測"についてのディスカッション - ページ 3

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再帰カルマンフィルターの使用例として非常に興味深い。

自己回帰を "スケッチ "したり、行列表現の代わりに終値を 使ったりと、多くの簡略化にもかかわらず、この手法の明確な使用例が得られた。

もちろん、これは取引システムの小さな構成要素に過ぎず、タスクセット（ノイズの除去）は完全には解決されていない。

しかし、これが伝統的な分析業界の厄介な点である。現代の分析手法には、「トレンド」、「ノイズ」、「フラット」という概念の（プロセスの本質に関わる）明確な定義がないため、各執筆者は独自の方法でフィルタリングの問題を解決している。

 
Aleksey Vakhrushev:

またしても、赤い線が0バーに引き直された、たぶんそうあるべきだ。


サイトの不具合で、あなたの前のメッセージに返信していたのですが、なぜか私の返信も空になっています。

インジケーターでは、意図的に再描画をしませんでした。もう一度確認します。

 

これが私のリドロー

 
Aleksey Vakhrushev:

このようなオーバードローが発生します。


インジケータのパラメータを指定できますか？

 
Dmitriy Gizlyk:

インジケータのパラメータを指定できますか？


Bars 144 Shift 10000

標準設定でも再描画されます。
 
高名な科学雑誌に掲載された論文を読もうとしているとしよう。地球は平らで、3頭のクジラの上に立っている。あなたはその記事の残りの言葉をどう感じるだろうか？私が言いたいのは、著者が「外挿（予測）」という言葉を使っていることだ。予言は占星術師の好きな娯楽であり、科学的アプローチとは何の関係もないことをお忘れなく。そして外挿とは、「過去に確立された傾向を未来の期間に拡張すること」を意味する予測手法のひとつに過ぎない（唯一ではない）。そして、著者の脚注を引用すると、「カルマンフィルターは、確率密度によって ダイナミクスが記述されるベクトルの概念で動作する。理想的には、このベクトルは確率の高い方向だけを示してくれる。方向の確率が50/50や75/25だとしても、方向以外に、振幅と進入時間が必要だ。X+Y+Z=17のような問題を解く必要があり、この問題は1回のアクションでは解決できないことがわかった。そして最後に。著者の言葉を引用すると、「為替や株価のチャートでは、常に周波数や振幅の異なる価格変動を目にする。だから、振幅-周波数復調装置を作れば、物事は前進するのではないか？しかし、私としては、振幅-位相のものの方がいいと思う。
 
例え話をしよう。携帯電話の位置は1つの電波塔で特定できるが、おおよそでしかない。2つのタワーを使えば、ベクトルの交点で簡単に見つかる。つまり、カルマンフィルターは 1つのベクトル（1つのタワー）でしかない。それは良いことだが、十分ではない。最低でも2つ、できれば3つのタワーが必要だ。発見される確率が何倍にもなる。
 
MetaQuotes Software Corp.:

新しい記事トレンド予測におけるカルマンフィルターの使用 が掲載されました：

著者ドミトリー・ギズリク

EAを提供していますか？
 
Pedro Henrique Vieira:
EAを提供していますか？
はい、ご利用いただけます。
 

"ここで、システム状態の実測値は、システムの実際の状態と測定誤差を考慮して規定される。"

これは反科学的であるだけでなく、無教養でもある。

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