記事"インジケーターへのエントリの解決"についてのディスカッション - ページ 3

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Andrey Khatimlianskii:

理解できない。

ストラテジーのインジケーターの選択について話しているのであれば、数量はそれと何の関係があるのでしょうか？的中率のことだろうか？

数学から言えば、パーセンテージは何かの100分の1です。トレード数という のは、他人のシステムをリバースエンジニアリングするときに、トレードの利益を合計する必要はなく、数を数えるだけでいいという意味です。最大トレード数（理想的にはフルヒット）がある場合、そのシグナルは使用されているストラテジーに近い。もちろん、最大取引回数は最大ヒット率に対応する。単純に、パーセンテージを分析する方が便利な場合は、チャートを作成する際に、シグナルを受信した取引回数を総取引回数で割って100倍する必要があります。
 
Dmitriy Gizlyk:

分析する際には、特定の取引ではなく、比較可能な指標における取引の利益の 合計が示される。特定の値の合計のすべての取引が利益を上げているわけではないことは明らかです。しかし、分析された期間では、EAシグナルとフィルターの読み取り値の一致が 利益をもたらします。


そして、取引を削除してフィルターだけを残すと、他の入力があります。それらは利益になりません。


例えば、12:00に買いシグナルが出て、20:00にポジションが決済された。
しかし、14:00と16:00にさらに2つの買いシグナル（すでにポジションが開いていたため約定しなかった）があった可能性があります。つまり、フィルターが12:00のエントリーをキャンセルしても、次のエントリー（14:00または16:00）をキャンセルしなければ、収益性とフィルターとの組み合わせがまったく分析されなかった別の取引が存在することになります。

これが、フィルタを埋め込んで最適化した場合と結果が異なる理由です。

 
Dmitriy Gizlyk:
数学では、パーセンテージは何かの100分の1である。取引数について 言えば、他人のシステムをリバースエンジニアリングする場合、取引で得た利益をまとめる必要はなく、ただ数を数えるだけでよいという意味である。最大取引数（理想的にはフルヒット）がある場合、そのシグナルは使用されているストラテジーに近い。もちろん、最大取引回数は最大ヒット率に対応する。単純に、パーセンテージを分析する方が便利な場合は、チャートを構築する際に、シグナルによる受信トレード数を総トレード数で割って100倍する必要があります。

数量だけでは十分ではありません。トレードが元と一致していることが必要です。

これが私の言うヒット率（シミュレーションしたトレードと実際のトレードが重なる）です。

 
Andrey Khatimlianskii:

量だけでは十分ではありません。トレードがオリジナルと一致する必要がある。

これが、私が言いたかったヒット率（シミュレーションしたトレードと実際のトレードの重なり）です。

これはインジケーターのセットを定義した後の次のステップになります。
 
Andrey Khatimlianskii:


そして、もしトレードを削除してフィルターだけを残せば、他のインプットが存在することになる。それらは利益になりません。


たとえば、12:00に買いシグナルが出て、20:00にポジションが決済された。
しかし、14:00と16:00にさらに2つの買いシグナル（すでにポジションが開いていたため約定しなかった）があった可能性があります。したがって、フィルターが12:00のエントリーをキャンセルしても、次のエントリー（14:00または16:00）をキャンセルしなければ、収益性とフィルターとの組み合わせがまったく分析されなかった別の取引が存在することになります。

これが、フィルタを埋め込んで最適化した場合と結果が異なる理由です。

はい、私はフィルターの読みとトレードのマッチングを分析しました。そして、フィルターがある取引をキャンセルし、後で別の取引をミスした場合、新しい取引が利益をもたらす可能性が非常に高い。これは統計分析から導かれることであり、記事の最後に行ったポストテストでも確認されている。
 
Dmitriy Gizlyk:
はい、私は取引とフィルターの読み取り値の一致を分析しました。フィルターがある取引をキャンセルしても、その後に別の取引をミスすれば、高い確率で新しい取引が利益をもたらす。これは統計分析から導かれることであり、記事の最後に行ったポストテストでも確認されている。

あなたはまだ私を理解していないが、それは構わない。

 

いい戦略でもいつもうまくいくとは限らないし、状況も考慮しなければならないと思う。

 
Ivashka222:

良い戦略でも常に機能するとは限らず、状況も考慮しなければならないと思います。

手動で取引するのであれば、状況を考慮することは間違いなく必要です。Expert Advisorでトレードする場合、Expert Advisorを作成する 際にすべての状況を考慮することは不可能です。だからこそ、可能な限り状況に依存しないアルゴリズムを構築するのです。もちろん、負けトレードで普遍性の代償を払わなければなりませんが、ストラテジーは長い時間間隔で利益を与え、過去の損失を現在の利益でカバーする必要があります。
 

実行 しようとしているのですが、できません。

StaticMACD.mqhでエラーが出ます。

2017.12.29 08:11:23.672 2017.12.14 18:16:59 'StaticMACD.mqh'の配列が範囲外です (375,45)

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