Тестер стратегий позволяет тестировать и оптимизировать торговые стратегии (советники) перед началом использования их в реальной торговле. При тестировании советника происходит его однократная прогонка с начальными параметрами на исторических данных. При оптимизации торговая стратегия прогоняется несколько раз с различным набором параметров...
Good day, Andrey. 最初の点についてですが、フィルタを使用した結果、履歴に利益を与えるようなパターンが見つかりました。したがって、オリジナルのExpert Advisorのシグナルとフィルターのシグナルが一致したときに取引が開始された場合、そのような取引は統計に従って利益をもたらすはずです。
これは、分析前にExpert Advisorに変更を加えない一般的な方法です。このアプローチでは、最適化のために各EAを調整する必要がなく、単一のEAビルドで異なる戦略を分析することが可能です。
記事によると、研究結果に応じてExpert Advisorに追加されるため、Expert Advisorのソースコードが利用可能であることが前提となっている。
そのため、ソースEAで情報を交換するには、ソースEAに1行だけ追加する必要があります - すべてのEAに対してすべてが一度だけ記述されるincludnikです。
この記事によると、EAのソースは研究結果に追加されているため、利用可能であると仮定されています。
そのため、ソースEAで情報を交換するには、ソースEAに1行だけ追加する必要があります。インクルードニク（includnik）と呼ばれるもので、すべてのEAに対して一度だけすべてが記述されます。
このトピックをもっと広く見てみよう。ハンドトレードをする人は、自分なりの戦略を持っている。収益性を高めたいという願望を持つことができるだろうか。自分の戦略を最適化するために、取引履歴を分析できるだろうか？ 取引履歴を保存 し、それを分析すれば、このアプローチは彼を助けることができる。ただし、解析クラスを少し調整する必要があるだろう。
しかし、スクリプトを実行し、便利で変更されないフォーマットで即座に履歴を取得できるのに、なぜGUIツールを使って取引履歴を保存するのだろうか？
しかし、スクリプトを実行すれば、便利で変更不可能なフォーマットで即座に履歴を取得できる可能性があるのに、なぜGUIツールを使って取引履歴を保存しなければならないのだろうか。
GUIツールは誰でも利用でき、普遍的なものである。スクリプトは人によって異なり、異なるフォーマットで情報を出力する。いずれにせよ、私は普遍的な変種を提案したのであって、無条件に適用することを主張するものではない。誰もが自分にとって便利なものを選ぶ権利がある。この記事では、技術を提案し、その応用について詳しく説明している。必要であれば、スクリプトであれ、インクルードファイルであれ、他のものであれ、誰もが自分のニーズに合わせて調整することができる。
こんにちは、ドミトリー。私が理解していないことがあるかもしれませんが、「買い40回、売り40回」というのは ストラテジーのテスターにとって 問題なのでしょうか？
こんにちは、ディミトリ。ストラテジーのテスターにとって、「買い40回、売り40回」というのは 問題なのでしょうか？
Expert Advisor にフィルターを組み込んで最適化した場合とは異なり、事後的にフィルターを接続した場合の結果は、予想されたものとは異なる可能性がある。
一般的に、これは非常に贅沢な......の変形であることが判明した。フィッティング。
私の意見では、可能な限り正確に戦略を記述する指標（と、もちろんそのパラメータ）を見つける方がはるかに有用である（他人のシステムのリバースエンジニアリング）。この目的のためには、提案されている方法論の方がはるかに適している（投資へのアクセスがない場合には、レポートの解析を含む）。
Expert Advisor にフィルターを組み込んでから最適化した場合とは異なり、フィルターが事後的に接続された場合の結果は、予想されたものとは異なる可能性があります - フィルターされた取引の代わりに、別の取引が（フィルターが「解放」される少し後に）オープンされるかもしれません。
一般に、これは非常に贅沢な......の変種であることが判明した。フィッティング。
私の考えでは、可能な限り正確にストラテジーを説明するインジケーター（そしてもちろんそのパラメーター）を見つける方がはるかに有用である（他人のシステムのリバースエンジニアリング）。この目的のためには、提案されている方法論の方がはるかに優れているでしょう（投資へのアクセスがない場合のレポートの解析を含む）。
Good day, Andrey.
最初の点についてですが、フィルタを使用した結果、履歴に利益を与えるようなパターンが見つかりました。したがって、オリジナルのExpert Advisorのシグナルとフィルターのシグナルが一致したときに取引が開始された場合、そのような取引は統計に従って利益をもたらすはずです。
この場合、利益ではなく、取引数 で統計を分析する必要がある。
第一に、フィルターを使用した結果、そのようなパターンが見つかり、履歴上利益が出る。したがって、元のExpert Advisorのシグナルとフィルターのシグナルが一致したときに取引を開始すれば、そのような取引は統計に従って利益をもたらすはずです。
発見されたパターンは、分析された瞬間にのみ利益をもたらす。
2つ目の点については、このようなバリエーションも可能です。この場合、利益ではなく、取引回数で 統計を分析する必要があります。
これは理解できませんでした。
ストラテジーのインジケーターの選択について話しているのであれば、数はそれと何の関係があるのでしょうか？的中率のことですか？
発見されたパターンは、分析された瞬間にのみ利益をもたらす。
分析する際には、特定の取引ではなく、指標の比較可能な瞬間における取引の利益の 合計が表示される。すべての取引が特定の合計値で利益を上げているわけではないことは明らかである。しかし、分析された期間において、EAシグナルとフィルターの読み取り値の一致は利益をもたらします。その結果、このようなパターンを取引に使用することができます。より広い視野に立てば、ローソク足パターンであれ、移動パターンであれ、どのような戦略もこの原則に基づいて構築されています。お気づきかもしれないが、この記事では8ヶ月間テストした。これでは不十分だと思われる方は、期間を長くすることもできます。