Monday Dip EA- Index Mean Reversion D1 - MetaTrader 5EA

该专家顾问直接在所挂载的任何交易品种图表上进行交易（无硬编码的交易品种）。它每周最多执行一笔交易，且所有策略决策均仅基于服务器时间的日线（D1）收盘K线数据进行计算。

⚡ 核心规则

• 规则 1 — 入场： 在周一收盘时，将收盘价与上一交易日（通常为周五）的收盘价进行比较。仅当周一收盘价严格低于前一交易日的收盘价时，才会触发做多头寸。此检查每周仅进行一次。
• 规则 2 — 平仓： 无论盈亏如何，持仓将在周三日线收盘时自动平仓（于下一个交易日的首个报价点执行）。若错过周三收盘，则任何后续日线收盘（周四、周五或周末收盘）都将触发平仓。
• 规则 3 — 止损与安全： 建仓时将应用基于百分比的止损（InpStopLossPercent），并遵守经纪商的最小止损距离（SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL）。 如果连续5次尝试设置或修改止损均失败，EA将尝试立即以市价平仓以确保资金安全。注意：本策略不设止盈目标——平仓完全基于时间和止损条件。

🛡️ 可选入场过滤器

这两个过滤器均为可选开关，仅能进一步限制入场条件（它们绝不会自行创建入场机会，也不会放宽规则 1）：

• 内部K线强度（IBS）过滤器： 计算周一K线的IBS = (收盘价 - 最低价) / (最高价 - 最低价)。仅当IBS <= InpIBSMax时才允许入场。若最高价等于最低价，则忽略该日并记录日志。
• 移动平均线（MA）过滤器： 要求周一收盘价严格位于基于包含周一在内的日线（D1）收盘K线计算出的简单移动平均线（InpMAPeroid）下方。

⚙️ 关键规格

• 图表周期： 与周期无关（内部使用 D1 系列）。建议附加到 D1 图表上，以便清晰地监控日志。
• 符号兼容性： 支持多指数（US500、UK100、GER40 等）。
• 风险管理： 严格执行单仓位限制，并具备强大的订单执行重试逻辑及紧急平仓机制。

输入参数

三个代码片段中的核心逻辑

以下代码片段直接摘自提交的源代码。这些是决策逻辑的精选片段，并非完整的可运行程序。信号（规则 1）：

//--- 规则 1 ------------------------------------------------------
   // 决定 D8：“低于”属于严格比较，若收盘价持平，则该周不进行交易。
   if(!(bar.close < refBar.close))
      return(StringFormat("SKIP - rule 1: the Monday close %s is not below the previous trading day's close %s (equal or above).",
                          DoubleToString(bar.close, _Digits), DoubleToString(refBar.close, _Digits)));

过滤器（IBS和长期移动平均线）：

//--- 过滤器 1：肠易激综合征 ----------------------------------------------
   if(InpUseIBS)
   {
      if(!haveIBS)
      {
         // 决定 D7
         return("SKIP - IBS filter: High == Low on the Monday bar, the ratio is undefined - no-trade day.");
      }
      if(!(ibs <= InpIBSMax))                        // 决定 D8：按规定使用“<=”
         return(StringFormat("SKIP - IBS filter: IBS %.4f is above InpIBSMax %.4f.", ibs, InpIBSMax));
   }

   //--- 过滤器 2：长期移动平均线 -------------------------------------
   if(InpUseMA)
   {
      if(!haveMA)
         return(StringFormat("SKIP - MA filter: not enough daily history to compute the MA(%d).", InpMAPeriod));
      if(!(bar.close < ma))                          // 决定 D8：严格解释“<”
         return(StringFormat("SKIP - MA filter: the Monday close %s is not below the MA(%d) %s.",
                             DoubleToString(bar.close, _Digits), InpMAPeriod, DoubleToString(ma, _Digits)));
   }

平仓（周三收盘及之后）：

   MqlDateTime dtBar;
   TimeToStruct(tBar, dtBar);                        // 决定 D18
   if(!BarIsAtOrAfterWednesday(dtBar.day_of_week))
      return;

   // 决策 D2：平仓由周三K线的收盘价触发，并且
   // 在其后的第一个时间点执行，并不断重试，直到头寸归零。
   // 决定 D24：“K线收盘”是MT5的定义——即下一根
   // 日线图的开盘时间以服务器时间为准，而非现货市场的收盘钟声。
   CloseOurPosition(StringFormat("rule 2 - the daily bar %s closed and it is a %s (Wednesday close reached)",
                                 TimeToString(tBar, TIME_DATE), WeekdayName(dtBar.day_of_week)));

周流程

图 1. 该 EA 的一个周周期——示意图，并非交易终端截图，亦非回测数据。