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エキスパート

003 - Weekly Day Reversal - MetaTrader 5のためのエキスパート

Sergey Ermolov
Sergey Ermolov

Sergey Ermolov

4.3 (345)
こんにちは、
Sergey Yermolov（セルゲイ・エルモロフ）です。
15年以上にわたり、トレーディングシステムとアルゴリズムの開発に携わっています。
私のトレードに対する考え方は、「聖杯」を探すことでも、短期間での利益を約束することでもありません。
「自動で稼ぐロボット」を販売しているわけでもありません。
私は、すべてのアクションにロジック・制約・リスク管理が組み込まれたシステムを構築しています。
私のツールは「ボタン一つで利益が出る」ものではなく、以下を実現するためのものです：
— トレードにおける無秩序の排除
32 プロダクト 5 シグナル 1 記事 4 コード 9 トピック 25 コメント
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曜日に基づく市場パターンを検証するためのエキスパートアドバイザー。

戦略ロジック：このエキスパートアドバイザーは、前営業日の相場の方向性を分析し、翌日にそのトレンドの継続方向、あるいは反転方向のいずれかでポジションを建てることを可能にします。あらゆる曜日の組み合わせをテストできるため、繰り返し発生する市場の挙動やカレンダーに基づく影響を評価することが可能です。

ポジションは、曜日そのものの影響を純粋に抽出するために取引日の終了時に決済することも、オプションのストップロス、テイクプロフィット、および追加フィルターを使用して管理することも可能です。これにより、基礎となるパターンと最適化されたトレード管理ルールを比較することが可能になります。

本EAは、FX、商品、株価指数など、さまざまな市場において曜日に関する仮説を体系的に検証するための研究フレームワークとして開発されました。


パラメータ

  • LotType- ポジションサイジング方法。
    Fixed Lot— 固定取引量。
    % Risk from Start Balance— あらかじめ定義されたリスク率から計算されたポジションサイズ。
  • Lots- 「Fixed Lot」モードが選択されている場合に使用される固定ロットサイズ。
  • Risk- 1取引あたりのリスク（パーセント）。（リスクベースのポジションサイジングが有効になっている場合にのみ使用されます。）

週の曜日

  • 週の曜日- 方向性を評価する曜日
  • 方向— トレンド順またはトレンド逆の取引

ATRフィルター

  • FilterATR- ボラティリティフィルターを有効または無効にします。
  • DailyATRPeriod- 日足タイムフレームで計算されたATRの期間。
  • MinCheckDayATR- ATRの倍数として表される、月曜日の最小レンジ。

Example:

ATR = 100 ポイント
MinCheckDayATR = 1.5

月曜日のレンジが 150 ポイントを上回った場合にのみ、取引が開始されます。

ポジション設定

  • kDailyATR- 日足ATRの倍数で表されるストップロス距離（0の場合はストップロスを無効にします）。

例：

ATR = 100 ポイント
kDailyATR = 0.5

ストップロスは、エントリー価格から50ポイント離れた位置に設定されます。

  • rrTP- テイクプロフィットを計算するために使用されるリスク／リワード比率（0に設定するとテイクプロフィットが無効になります）。

例：

ストップロス = 50ポイント
rrTP = 2.0

テイクプロフィットは、エントリー価格から100ポイント離れた位置に設定されます。

ポジションの決済

  • CloseHour - すべてのオープンポジションが強制決済される時刻 。
    ストップロスもテイクプロフィットも到達していない場合、ポジションは市場価格で決済されます。


  • MagicNumber- EAのポジションに割り当てられる一意の識別子。


重要な注意事項

  1. EA は、チャートの時間枠に関係なく、日足ローソク足を分析します。
  2. エントリー条件は、新しい日足バーが表示されたときにのみチェックされます。
  3. ATR 値は、日足タイムフレーム (PERIOD_D1) から取得されます。
  4. 1つの銘柄につき、一度に1つのポジションしか開くことはできません。
  5. すべてのポジションは、CloseHourで指定された時間に強制決済されます。
  6. Stop Loss が無効になっている場合（kDailyATR = 0）、リスクベースのポジションサイズ計算は行われません。この場合、許可される最小ロットサイズが使用されます。


リスクの計算

「開始残高からのリスク率（%）」を使用する場合、ポジションサイズは現在の口座残高ではなく、EA の起動時に取得された口座残高から計算されます。

この動作は意図的なものであり、戦略のテストの一貫性を高めるために設計されています。リスクはテスト全体を通じて一定に保たれ、残高が増減しても変化することはありません。

現在の残高やエクイティに基づく従来のアプローチをご希望の場合は、CalcLot() 関数でポジションサイズの算出ロジックを変更することができます。


バックテスト結果

この戦略は、2016年から2026年までの 期間において、EURUSD、XAUUSD、およびSP500 でテストされました。

XAUUSDに ATRフィルター およびポジション管理ルールを適用した後のXAUUSDの結果は、次のように変化しました：

  • プロフィットファクター：1.31




詳細な調査レポート、エクイティ曲線、およびテスト結果：https://www.mql5.com/en/blogs/post/771715


ソースコードは公開されています。自由に修正したり、他の銘柄でテストしたり、これを基に改良を加えてください。
このEAは、取引仮説を検証するために作成されたものであり、追加の調査や検証なしに実資金で取引を行うためのものではありません。

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/74137

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「Session Boxes」は、MetaTrader 5用のカスタムインジケーターであり、アジア、ロンドン、ニューヨークの各取引セッションの高値・安値の範囲を表す、色分けされた長方形のボックスをチャート上に描画します。このインジケーターは内部でH1のデータを使用しており、GMT単位で設定可能なセッション時間と、ブローカーサーバーのオフセットパラメータに対応しています。

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