MetaTrader 5
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003 - Weekly Day Reversal - Experte für den MetaTrader 5
ich bin Sergey Yermolov — ich entwickle seit über 15 Jahren Trading-Systeme und Algorithmen.
Mein Ansatz im Trading besteht nicht darin, nach einem „Heiligen Gral“ zu suchen oder schnelle Gewinne zu versprechen.
Ich verkaufe keine „Geld-verdienenden Roboter“.
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Expert Advisor zum Testen von Marktmustern nach Wochentagen.
Strategielogik: Der Expert Advisor analysiert die Richtung des vorangegangenen Handelstages und kann am folgenden Tag Positionen entweder in Richtung einer Fortsetzung oder in Richtung einer Umkehr eröffnen. Es kann jede Kombination von Wochentagen getestet werden, was die Bewertung wiederkehrender Marktverläufe und kalenderbasierter Effekte ermöglicht.
Positionen können am Ende des Handelstages geschlossen werden, um den reinen Wochentagseffekt zu isolieren, oder mithilfe optionaler Stop-Loss-, Take-Profit- und zusätzlicher Filter verwaltet werden. Dies ermöglicht den Vergleich des zugrunde liegenden Musters mit optimierten Regeln für das Handelsmanagement.
Der EA wurde als Forschungsrahmen entwickelt, um Hypothesen zum Wochentagseffekt systematisch über verschiedene Märkte hinweg zu testen, darunter Devisen, Rohstoffe und Aktienindizes.
Parameter
- LotType – Methode zur Positionsgrößenbestimmung.
Fixed Lot – festes Handelsvolumen.
% Risk from Start Balance – Positionsgröße, berechnet anhand eines vordefinierten Risikoprozentsatzes. - Lots – Feste Lotgröße, die verwendet wird, wenn der Modus „Fixed Lot“ ausgewählt ist.
- Risiko – Risiko pro Handel in Prozent. (Wird nur verwendet, wenn die risikobasierte Positionsgrößenbestimmung aktiviert ist.)
Wochentag
- Wochentag – Der Wochentag, dessen Richtung wir bewerten
- Richtung – Direkt- oder Revers-Trade
ATR-Filter
- FilterATR – Aktiviert oder deaktiviert den Volatilitätsfilter.
- DailyATRPeriod – ATR-Periode, berechnet auf Basis des Tages-Timeframes.
- MinCheckDayATR – Mindestspanne am Montag, ausgedrückt als Vielfaches des ATR.
Example:
ATR = 100 Punkte
MinCheckDayATR = 1,5
Ein Trade wird nur eröffnet, wenn die Spanne am Montag 150 Punkte übersteigt.
Positions-Einstellungen
- kDailyATR – Stop-Loss-Abstand, ausgedrückt als Vielfaches der täglichen ATR (0 deaktiviert den Stop-Loss).
Beispiel:
ATR = 100 Punkte
kDailyATR = 0,5
Der Stop-Loss wird 50 Punkte vom Einstiegskurs entfernt gesetzt.
- rrTP – Risiko-Ertrags-Verhältnis zur Berechnung des Take-Profit (0 deaktiviert den Take-Profit).
Beispiel:
Stop-Loss = 50 Punkte
, rrTP = 2,0
Der Take-Profit wird 100 Punkte vom Einstiegskurs entfernt gesetzt.
Position schließen
- CloseHour – Stunde , zu der alle offenen Positionen zwangsweise geschlossen werden.
Wenn weder Stop-Loss noch Take-Profit erreicht wurden, wird die Position zum Marktpreis geschlossen.
- MagicNumber – Eindeutige Kennung für die Positionen des EAs.
Wichtige Hinweise
- Der EA analysiert Tageskerzen unabhängig vom Chart-Zeitrahmen.
- Die Einstiegsbedingungen werden nur geprüft, wenn ein neuer Tagesbalken erscheint.
- Die ATR-Werte werden aus dem Tages-Zeitrahmen (PERIOD_D1) entnommen.
- Pro Symbol kann jeweils nur eine Position offen sein.
- Alle Positionen werden zu der in „CloseHour“ angegebenen Uhrzeit zwangsweise geschlossen.
- Wenn „Stop Loss“ deaktiviert ist (kDailyATR = 0), kann die risikobasierte Positionsgröße nicht berechnet werden. In diesem Fall wird die minimal zulässige Lotgröße verwendet.
Risikoberechnung
Bei Verwendung von „% Risiko vom Startguthaben“ wird die Positionsgröße anhand des Kontostands zum Start des EAs berechnet, nicht anhand des aktuellen Kontostands.
Dieses Verhalten ist beabsichtigt und wurde entwickelt, um das Testen von Strategien konsistenter zu gestalten. Das Risiko bleibt während des gesamten Tests konstant und ändert sich nicht, wenn der Kontostand steigt oder sinkt.
Wenn Sie den traditionellen Ansatz auf Basis des aktuellen Kontostands oder Eigenkapitals bevorzugen, kann die Logik zur Positionsgrößenbestimmung in der Funktion „CalcLot()“ angepasst werden.
Backtest-Ergebnisse
Die Strategie wurde im Zeitraum 2016–2026 auf EURUSD, XAUUSD und SP500 getestet.
XAUUSD nach Hinzufügen des ATR-Filters und der Regeln zum Positionsmanagement änderten sich die Ergebnisse:
- Profitfaktor: 1,31
Vollständiger Forschungsbericht, Kapitalkurven und Testergebnisse: https://www.mql5.com/en/blogs/post/771715
Der Quellcode ist offen – Sie können ihn gerne anpassen, an anderen Instrumenten testen und darauf aufbauen.
Dieser EA wurde entwickelt, um Handelshypothesen zu testen, und nicht, um ohne zusätzliche Recherche und Validierung mit echtem Geld zu handeln.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/74137
Session Boxes
„Session Boxes“ ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5, der farbcodierte rechteckige Kästchen in den Chart einzeichnet, die die Hoch-Tief-Spanne der Handelssitzungen in Asien, London und New York darstellen. Der Indikator verwendet intern H1-Daten und unterstützt konfigurierbare Handelszeiten in GMT sowie einen Parameter für den Broker-Server-Offset.
MACD im TradingView-Stil für MT5
MACD-Indikator, der den visuellen Stil von TradingView für MT5 nachbildet. 4-farbiges Histogramm, auf dem SMA basierende Signallinie – die Werte stimmen Bar für Bar mit denen von TradingView überein.
Daily Range Tracker
Tages-Spannen-Tracker – Aktuelle Tages-Spanne im Vergleich zur durchschnittlichen Tages-Spanne. Der Tages-Spannen-Tracker zeigt Ihnen auf einen Blick, wie viel von der typischen täglichen Kursbewegung des Wertpapiers heute bereits stattgefunden hat – so können Sie besser einschätzen, ob der Tag noch Spielraum für weitere Kursbewegungen bietet oder bereits ausgeschöpft ist.
Swap Meter
Swap Meter zeigt die aktuellen Swap-Sätze für VERKAUF und KAUF für Ihr aktuelles Chart-Symbol in einem übersichtlichen, farbcodierten Fenster an – und benachrichtigt Sie sofort, sobald Ihr Broker einen der beiden Sätze ändert.