MetaTrader 5
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003 - Weekly Day Reversal - MetaTrader 5용 expert
저는 Sergey Yermolov이며, 15년 이상 트레이딩 시스템과 알고리즘을 개발해 왔습니다.
저의 트레이딩 접근 방식은 “성배”를 찾거나 단기간 수익을 약속하는 것이 아닙니다.
저는 “자동으로 돈을 벌어주는 로봇”을 판매하지 않습니다.
저는 모든 행동에 논리, 제약, 그리고 리스크 관리가 포함된 시스템을 구축합니다.
제가 만든 도구는 “버튼 하나로 수익을 내는” 것이 아니라, 다음을 위한 것입니다:
— 트레이딩에서의 불확실성과 혼란을 줄이고
— 감정의 영향을 최소화하며
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요일별 시장 패턴을 테스트하기 위한 전문가 자문가(Expert Advisor).
전략 논리: 이 Expert Advisor는 전 거래일의 추세를 분석하여, 다음 날 해당 추세가 지속되는 방향으로 포지션을 개설하거나 반전되는 방향으로 포지션을 개설할 수 있습니다. 요일의 모든 조합을 테스트할 수 있어, 반복되는 시장 행동과 달력 기반 효과를 평가할 수 있습니다.
순수한 요일별 효과를 분리하기 위해 거래일 종료 시 포지션을 청산하거나, 선택 사항인 손절매(Stop Loss), 익절(Take Profit) 및 추가 필터를 사용하여 포지션을 관리할 수 있습니다. 이를 통해 기본 패턴과 최적화된 거래 관리 규칙을 비교할 수 있습니다.
이 EA는 외환, 원자재, 주가 지수를 포함한 다양한 시장에서 요일 가설을 체계적으로 테스트하기 위한 연구 프레임워크로 개발되었습니다.
매개 변수
- LotType - 포지션 규모 결정 방법.
고정 랏(Fixed Lot) — 고정된 거래량.
초기 잔고 대비 위험 비율(%) — 미리 정의된 위험 비율을 기준으로 계산된 포지션 규모. - Lots - 고정 랏 모드가 선택되었을 때 사용되는 고정 랏 크기.
- Risk - 거래당 위험 비율(%). (위험 기반 포지션 크기 조정이 활성화된 경우에만 사용됩니다.)
주간 요일
- 요일 — 방향을 평가할 요일
- 방향 — 매수 또는 매도 거래
ATR 필터
- FilterATR - 변동성 필터를 활성화하거나 비활성화합니다.
- DailyATRPeriod - 일간 차트에서 계산된 ATR 기간.
- MinCheckDayATR - ATR의 배수로 표시된 월요일의 최소 변동 범위.
Example:
ATR = 100포인트
, MinCheckDayATR = 1.5
월요일의 변동폭이 150 포인트를 초과하는 경우에만 포지션이 개설됩니다.
포지션 설정
- kDailyATR - 일일 ATR의 배수로 표시된 손절매 거리(0은 손절매를 비활성화함).
예시:
ATR = 100포인트
kDailyATR = 0.5
손절매는 진입 가격에서 50포인트 떨어진 지점에 설정됩니다.
- rrTP - 테이크 프로핏을 계산하는 데 사용되는 리스크/리워드 비율 (0은 테이크 프로핏을 비활성화합니다).
예시:
손절가 = 50포인트
rrTP = 2.0
익절 주문은 진입 가격에서 100포인트 떨어진 지점에 설정됩니다.
포지션 청산
- CloseHour - 모든 오픈 포지션이 강제 청산되는시간
. 손절가나 익절가에 도달하지 않은 경우, 포지션은 시가로 청산됩니다.
- MagicNumber - EA의 포지션에 사용되는 고유 식별자.
중요 사항
- EA는 차트 시간대와 관계없이 일일 캔들을 분석합니다.
- 진입 조건은 새로운 일봉이 나타날 때만 확인됩니다.
- ATR 값은 일간 시간대(PERIOD_D1)에서 가져옵니다.
- 한 번에 하나의 심볼당 하나의 포지션만 열 수 있습니다.
- 모든 포지션은 CloseHour에 지정된 시각에 강제 청산됩니다.
- 손절매(Stop Loss)가 비활성화되어 있는 경우(kDailyATR = 0), 위험 기반 포지션 크기를 계산할 수 없습니다. 이 경우, 허용되는 최소 랏 크기가 사용됩니다.
위험 계산
'시작 잔고 대비 위험률(%)' 을 사용할 경우, 포지션 크기는 현재 계좌 잔고가 아닌 EA가 시작될 때의 계좌 잔고를 기준으로 계산됩니다.
이는 의도된 동작으로, 전략 테스트의 일관성을 높이기 위해 설계되었습니다. 리스크는 테스트 전반에 걸쳐 일정하게 유지되며, 잔고가 증가하거나 감소해도 변하지 않습니다.
현재 잔고나 순자산을 기반으로 하는 기존 방식을 선호하는 경우, CalcLot() 함수에서 포지션 크기 산정 논리를 수정할 수 있습니다.
백테스트 결과
이 전략은 2016년부터 2026년까지의 기간 동안 EURUSD, XAUUSD 및 SP500을 대상으로 테스트되었습니다.
XAUUSD에 ATR 필터 및 포지션 관리 규칙을 적용한 후 결과는 다음과 같이 달라졌습니다:
- 수익률(Profit Factor): 1.31
전체 연구 보고서, 자산 곡선 및 테스트 결과: https://www.mql5.com/en/blogs/post/771715
소스 코드는 공개되어 있습니다. 자유롭게 수정하고, 다른 상품에 적용해 테스트하며, 이를 바탕으로 발전시켜 보세요.
이 EA는 거래 가설을 검증하기 위해 제작된 것으로, 추가적인 연구 및 검증 없이 실제 자금을 거래하는 용도로 사용해서는 안 됩니다.
MetaQuotes Ltd에서 영어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/en/code/74137
Session Boxes
Session Boxes는 MetaTrader 5용 맞춤형 지표로, 차트에 아시아, 런던, 뉴욕 거래 세션의 고가-저가 범위를 나타내는 색상 구분된 직사각형 상자를 표시합니다. 이 지표는 내부적으로 H1 데이터를 사용하며, GMT 기준의 세션 시간 설정은 물론 브로커 서버 오프셋 매개변수도 지원합니다.
Trading Performance journal
An institutional-grade trading journal and behavioral analytics suite designed to run entirely inside MetaTrader 5. The application is built as a single-file, zero-dependency dashboard that replaces standard terminal objects with a high-performance, double-buffered vector graphics pipeline (CCanvas). It provides real-time quantitative analysis, behavioral risk auditing, a vertical scrollable monthly calendar, and interactive log cards with inline note editing directly on the chart.
Pivot SuperTrend / BhanuCodeLab
Pivot SuperTrend BhanuCodeLab is a trend-following indicator that combines confirmed pivot points with an ATR-based trailing trend line to identify market direction, trend reversals, and potential BUY or SELL signals.
SMMA Levels MTF / BhanuCodeLab
SMMA Levels MTF is a multi-timeframe Smoothed Moving Average indicator for MetaTrader 5. The indicator calculates SMMA values from several selectable timeframes and displays them together on the current chart.