Kutip wang
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- Versione: 1.0
- Attivazioni: 10
Kutip Wang è un sistema di arbitraggio a matrice sintetica progettato per la piattaforma MetaTrader 5. Il motore costruisce una matrice sintetica multi-asset per identificare e sfruttare gli squilibri direzionali su un'ampia gamma di simboli. Utilizza un'architettura di livello istituzionale per gestire correlazioni complesse tra gli asset e la logica di esecuzione.
Il sistema si concentra su un universo di asset sintetici che include XAU, XAG, EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY e SGD. Analizzando le relazioni tra questi asset, Kutip Wang mira a catturare l'alpha attraverso un'esecuzione vettoriale precisa e un filtraggio matematico avanzato.
Caratteristiche
Il motore incorpora una suite completa di strumenti analitici per monitorare gli stati del mercato e gestire il rischio:
Matrice Sintetica Multi-Asset: Monitora simultaneamente più coppie di valute e materie prime per trovare opportunità di trading.
Nuclei Matematici Avanzati: Utilizza Z-Score, correlazione di Pearson e filtraggio di Kalman per l'elaborazione dei segnali.
Rilevamento del Regime di Mercato: Impiega il cambio di stato bayesiano e markoviano per adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato.
Previsione della Volatilità: Include processi GARCH(1,1) e Ornstein-Uhlenbeck per una gestione proattiva della volatilità.
Allocazione Intelligente del Capitale: Presenta il criterio di Kelly e l'f ottimale di Ralph Vince per il dimensionamento algoritmico delle posizioni.
Gestione Completa del Rischio: Include trailing stop basati su ATR, riduzione del rischio CVaR e protezioni sistemiche del capitale.
Parametri
I seguenti parametri consentono una configurazione dettagliata del motore. Sono organizzati in blocchi logici per facilità d'uso.
Impostazioni di Esecuzione della Matrice
Modalità di Esecuzione: Seleziona tra i preset Manuale, Conservazione, Bilanciato o Aggressivo.
Matrice degli Asset: Definisce i simboli utilizzati nell'universo degli asset sintetici.
Polarità Direzionale: Imposta la polarità di mercato su Neutrale, Solo Long o Solo Short.
Nodi Esclusi: Specifica eventuali nodi della matrice da escludere dal funzionamento.
Varietà di Esecuzione Vettoriale
Protocollo di Drawdown: Scegli tra logica di recupero lineare o non lineare adattiva.
Distanza del Passo Vettoriale: Imposta la distanza tra i passi di esecuzione in termini nominali.
Scala di Progressione dei Passi: Seleziona il metodo di scaling dei passi (Fisso, Geometrico o Esponenziale).
Adattamento dei Passi: Abilita l'espansione dinamica dei passi basata sulla volatilità ATR.
Intervallo di Esecuzione: Il buffer temporale minimo tra eventi di esecuzione.
Controllo dell'Alpha e del Rischio
Logica di Realizzazione dell'Alpha: Determina se i profitti vengono catturati indipendentemente per canale o in aggregato.
Obiettivo di Rendimento Alpha: La soglia di profitto target per realizzare i guadagni.
Limite Massimo di Drawdown: Il drawdown sistemico massimo consentito prima dell'attivazione dei protocolli di mitigazione.
Protocollo di Mitigazione del Rischio: Definisce l'azione da intraprendere quando vengono raggiunti i limiti di drawdown.
Varietà di Intelligenza e Matematica
Suite di Intelligenza: Abilita i moduli di filtraggio neurale e matematico.
Tipo di Filtro del Segnale: Scelta tra filtri come Z-Score, Kalman o protocolli ibridi.
Soglie Matematiche: Impostazioni regolabili per i filtri di esponente di Hurst, entropia e correlazione.
Livello Matematico Avanzato: Abilita l'analisi spettrale (FFT) e la logica di veto della macchina a vettori di supporto (SVM).
Capitale e Preservazione
Limite Percentuale di Rischio: Percentuale del capitale a rischio per nodo della matrice.
Protezione del Capitale: Abilita la riduzione del rischio basata sulla media mobile del capitale del conto.
Tetto Massimo di Esposizione Globale: Un limite principale sul numero totale di lotti consentiti nell'intero sistema.
Limiti Giornalieri di Perdita/Profitto: Stop percentuali rigide per le performance giornaliere del conto.
Interfaccia Visiva e di Sistema
Interfaccia Visiva della Matrice: Abilita la visualizzazione grafica delle metriche dei nodi neurali e dello stato del sistema.
Sentinella di Mercato: Protegge il sistema durante i buffer di volatilità di apertura e chiusura del mercato.
Avvisi Mobili: Abilita le notifiche push per eventi critici di sistema e cambiamenti di stato.
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