Kutip wang
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- Version: 1.0
- Activations: 10
Kutip Wang est un système d'arbitrage à matrice synthétique conçu pour la plateforme MetaTrader 5. Le moteur construit une matrice synthétique multi-actifs pour identifier et exploiter les déséquilibres directionnels sur un large éventail de symboles. Il utilise une architecture de qualité institutionnelle pour gérer les corrélations d’actifs complexes et la logique d’exécution.
Le système se concentre sur un univers d’actifs synthétiques comprenant XAU, XAG, EUR, GBP, AUD, NZD, USD, CAD, CHF, JPY et SGD. En analysant les relations entre ces actifs, Kutip Wang vise à capturer de l’alpha grâce à une exécution vectorielle précise et un filtrage mathématique avancé.
Fonctionnalités
Le moteur intègre une suite complète d’outils analytiques pour surveiller les états du marché et gérer les risques :
Matrice synthétique multi-actifs : Surveille simultanément plusieurs paires de devises et de matières premières pour trouver des opportunités de trading.
Noyaux mathématiques avancés : Utilise le Z-Score, la corrélation de Pearson et le filtrage de Kalman pour le traitement des signaux.
Détection de régime de marché : Employe la commutation d’état bayésienne et markovienne pour s’adapter aux conditions changeantes du marché.
Prévision de la volatilité : Inclut les processus GARCH(1,1) et d’Ornstein-Uhlenbeck pour une gestion proactive de la volatilité.
Allocation intelligente du capital : Comprend le critère de Kelly et le f optimal de Ralph Vince pour le dimensionnement algorithmique des positions.
Gestion complète des risques : Inclut des stops suiveurs basés sur l’ATR, une réduction des risques CVaR et des garde-fous systémiques sur les capitaux propres.
Paramètres
Les paramètres suivants permettent une configuration détaillée du moteur. Ils sont organisés en blocs logiques pour faciliter l’utilisation.
Paramètres d’exécution de la matrice
Mode d’exécution : Sélectionnez entre les préréglages Manuel, Préservation, Équilibré ou Agressif.
Matrice d’actifs : Définit les symboles utilisés dans l’univers d’actifs synthétiques.
Biais directionnel : Définit le biais du marché sur Neutre, Long uniquement ou Short uniquement.
Nœuds exclus : Spécifie les nœuds de matrice à exclure du fonctionnement.
Variété d’exécution vectorielle
Protocole de drawdown : Choisissez entre une logique de récupération linéaire ou non linéaire adaptative.
Distance de pas vectoriel : Définit la distance entre les pas d’exécution en termes nominaux.
Échelle de progression des pas : Sélectionne la méthode de mise à l’échelle des pas (Fixée, Géométrique ou Exponentielle).
Adaptation des pas : Active l’expansion dynamique des pas basée sur la volatilité ATR.
Intervalle d’exécution : La mémoire tampon de temps minimale entre les événements d’exécution.
Contrôle de l’alpha et des risques
Logique de réalisation de l’alpha : Détermine si les profits sont capturés indépendamment par canal ou de manière agrégée.
Objectif de rendement alpha : Le seuil de profit cible pour réaliser les gains.
Limite maximale de drawdown : Le drawdown systémique maximal autorisé avant l’activation des protocoles d’atténuation.
Protocole d’atténuation des risques : Définit l’action entreprise lorsque les limites de drawdown sont atteintes.
Variété d’intelligence et de mathématiques
Suite d’intelligence : Active les modules de filtrage neuronal et mathématique.
Type de filtre de signal : Choix entre des filtres tels que Z-Score, Kalman ou protocoles hybrides.
Seuils mathématiques : Paramètres ajustables pour les filtres d’exposant de Hurst, d’entropie et de corrélation.
Niveau mathématique avancé : Active l’analyse spectrale (FFT) et la logique de veto par machine à vecteurs de support (SVM).
Capital et préservation
Limite de pourcentage de risque : Pourcentage des capitaux propres risqués par nœud de matrice.
Garde-fou des capitaux propres : Active la réduction des risques basée sur la moyenne mobile des capitaux propres du compte.
Plafond d’exposition global : Une limite maîtresse sur le nombre total de lots autorisés dans l’ensemble du système.
Limites quotidiennes de pertes/bénéfices : Stoppers durs en pourcentage pour la performance quotidienne du compte.
Interface visuelle et système
Interface visuelle de la matrice : Active l’affichage graphique des métriques des nœuds neuronaux et de l’état du système.
Sentinelle de marché : Protège le système pendant les tampons de volatilité à l’ouverture et à la fermeture du marché.
Alertes mobiles : Active les notifications push pour les événements système critiques et les changements d’état.
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