Backtesting/ottimizzazione - pagina 88

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grande differenza tra l'ottimizzazione MT4 e i risultati del backtesting

Salve,

potete aiutarmi a capire una cosa legata all'ottimizzazione e al backtesting in MT4? In sintesi: i risultati del backtesting e dell'ottimizzazione sono molto diversi.

Ho fatto ottimizzazione e backtesting sullo stesso VPS con la stessa istanza di MT4 sul mio conto reale con lo stesso broker.

L'ottimizzazione è stata eseguita per una gamma di tre valori (FVB 3-7; SVB 50-72; VF 1-6). Tutte le altre cose erano le stesse - periodo (era un anno intero), deposito iniziale, timeframe M15, coppia di valute EURUSD, modo di ottimizzazione (senza algoritmo genetico, con modello 'every tick') e dimensione del lotto - erano le stesse per l'ottimizzazione e due backtest.

Sulla base dell'ottimizzazione ho trovato questi due valori:

165 3405.39 80 2.29 42.57 1160.97 22.53% FVB=7 SVB=70 VF=3 LotSize=0.3

83 -423.42 547 0.98 -0.77 3460.25 52.65% FVB=5 SVB=60 VF=2 LotSize=0.3

Il primo è il miglior risultato, il secondo (in realtà era molto più in basso nella lista dei risultati) erano le impostazioni di default di EA.

C'erano gli stessi avvertimenti nel diario. C'erano cinque avvertimenti del primo tipo (quindi non molti di quelli):

2013.02.18 19:33:26 TestGenerator: unmatched data error (il valore basso 1.33561 al 2013.02.15 21:45 non è raggiunto dal timeframe minimo, prezzo basso 1.33584 non corrisponde)

E davvero molti avvertimenti esattamente uguali collegati ad una sola data 2012.06.22:

2013.02.18 19:33:07 TestGenerator: unmatched data error (volume limit 457 at 2012.06.22 20:45 exceeded)

Quindi credo che questi avvertimenti non dovrebbero influenzare i backtest e l'ottimizzazione.

Ho eseguito il backtest durante il fine settimana e l'ottimizzazione il lunedì, quindi alcune cose potrebbero essere diverse. Tuttavia, questo sistema non è lo scalper quindi non dovrebbe influenzare molto questi risultati.

I risultati del backtesting sono stati i seguenti:

FVB=7 SVB=70 VF=3 profitto netto totale: 4307.70

FVB=5 SVB=60 VF=2 profitto netto totale: 4976.00

Come potete vedere, nel primo caso (le migliori impostazioni) il profitto è stato superiore a quello dell'ottimizzazione del 26%.

Nel secondo caso (che era molto lontano dall'ottimale sul backtest - indicava una perdita) c'era un profitto più alto che nel caso del backtest delle migliori impostazioni! Quale potrebbe essere la ragione?

Sulla base del forwardtest posso dire che non era una perdita.

Posso anche caricare le stampe dell'ottimizzazione (tutti i grafici risultanti dall'ottimizzazione, tabella con i risultati dell'ottimizzazione) e dei backtest (report, grafici, tabella con i trade).

Ho anche i dati del forwardtest in modo da poter confrontare il backtest sullo stesso periodo e con le stesse impostazioni del forwardtest.

Grazie in anticipo per le linee guida!

 
akhmadfx:
Oggi ho creato un EA su ogni nuovo modello di barra EA,

Ho testato l'EA sul modello di prezzo aperto di strategy tester e il risultato è molto buono,

ma penso che nel trading reale ci troviamo di fronte ad ogni movimento di tick sul prezzo, così ho deciso di testare su ogni modello di tick, e il risultato è molto molto male.

Questo è una sorta di bug di MT4 o no. ancora non capisco, qualcuno risponda per favore

Prova a far lavorare il tuo EA solo a prezzo aperto e a testarlo in questo modo. Poiché nella "modalità prezzo aperto" viene utilizzato solo il prezzo all'apertura della barra (l'open), se i test sono andati bene, allora i risultati del tuo test in avanti dovrebbero assomigliare ai risultati del tuo test posteriore.

Il "each tick mode" invece sta simulando i tick ed è molto, molto lontano da ciò che è realmente accaduto con i tick e gli spreads (prezzi bid e ask). Dicono che sia il metodo più preciso ma il mio consiglio è di prenderlo con il 90% di dubbio quando si tratta di essere "più preciso"

 

Il risultato è un tick e un prezzo aperto diversi?

Oggi ho creato un EA su ogni nuova barra modello EA,

ho testato questo EA sul modello di prezzo aperto di strategy tester e il risultato è molto buono,

ma penso che nel trading reale ci troviamo di fronte ad ogni movimento di tick sul prezzo, così ho deciso di testare su ogni modello di tick, e il risultato è molto molto brutto.

Questo è una sorta di bug di MT4 o no. ancora non capisco, qualcuno per favore risponda

 
mladen:
Prova a far lavorare il tuo EA solo a prezzo aperto e testalo in questo modo. Dato che nella "modalità a prezzo aperto" viene usato solo il prezzo all'apertura della barra (l'open), se i test sono andati bene, allora i risultati del tuo test in avanti dovrebbero assomigliare ai risultati del tuo test posteriore. La "modalità ogni tick" d'altra parte sta simulando i tick ed è molto, molto lontana da ciò che è realmente accaduto con i tick e gli spreads (prezzi bid e ask). Dicono che sia il metodo più preciso ma il mio consiglio è di prenderlo con il 90% di dubbio quando si tratta di essere "più preciso"

Ok, grazie per la tua spiegazione Mladen,

Su ogni nuova barra, il trailing stop è attivo quando si forma una nuova barra,

ma quando faccio il test su ogni tick, il trailing stop è sbagliato perché il mio EA è in modalità EVRY NEW BAR.

gentilmente controllare il mio allegato sopra per i dettagli, grazie

 

Si prega di condividere l'esperienza per il risultato del backtest con M1 99,9% la qualità del modello è la stessa o quasi la stessa del conto reale?

 

Scusa,

quale è il miglior broker per il Back testing con MT4 per voi?

Grazie

Stefano

 
stelore:
Mi dispiace,

quale è il miglior broker per il Back testing con MT4 per voi?

Grazie

Stefano

Non esiste il miglior broker per il back testing. La cosa migliore che puoi fare è fare back test sui dati del tuo broker e in questo modo avrai un quadro più ampio di come si comporteranno alcuni EA sul tuo broker (poiché tutti i broker hanno dati diversi - non troverai un solo broker che abbia esattamente gli stessi dati di qualche altro broker)

 

Ciao a tutti.

Sono ancora relativamente nuovo nel forex trading. Ho letto di diversi EA. Ho imparato a conoscere diverse logiche EA. Così ho scoperto che i back test funzionano in modo diverso per i diversi tipi di logica. Per alcuni EA ti danno effettivamente l'idea di come funzioneranno sul tuo conto live, e per un altro potrebbero solo aiutarti a capire l'algoritmo e capire le migliori impostazioni. Bene, questo è come vedere la situazione.

 

Backtest in realtà

Salve,

So che c'è così tante minacce che parlano di questo, ma non ho trovato una buona dove posso trovare chiarire e semplice la soluzione.

Ho provato a seguire questi passi: Forex Tick Data | Birt's EA review ma non riesco ad ottenere la cronologia per utilizzarla.

Riesco a scaricare i dati da dukascopy (in CSV) e uso l'Expert Advisor per convertirli nel formato giusto (formato Metatrader).

Dopo di che, se vado a vedere i dati nella cronologia (Cntrl + F2) posso vedere i dati, ma non tutti (ho scaricato un anno in 1M).

Per questo motivo, non so come ottenere un buon tick di dati per ottenere il 99% di backtest o almeno, più del normale.

Grazie in anticipo, e se si sposta il mio thread, per favore, fatemi sapere per conoscere la risposta.

C'è qualche app? O qualche video che posso imparare veloce e semplice?

Grazie ancora e scusate il mio inglese.

Hermo

 

Aiuto per iltester di strategia

Ciao a tutti,

Ho appena eseguito un tester di strategia su IBFX per 6 mesi di dati (gennaio - giugno 2010) e dopo 2 settimane di funzionamento su un computer potente (OMG che MT4 strategy testing cosa in lento), ho ottenuto un rapporto che NESSUN trade è stato collocato. In pratica non ha fatto nulla.

In secondo luogo, mi ha detto che la qualità dei dati era del 90%.

Non sono sicuro del perché sia successo, ma lo stesso EA funziona sul conto demo.

Qualche consiglio? In secondo luogo, c'è una piattaforma migliore, uno strumento, un processo o qualcos'altro per accelerare il test della strategia e migliorare la qualità complessiva?

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