Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 47
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detrending e denoising
Credo che questo articolo possa far capire meglio lo scopo del detrending.
Per quanto riguarda il denoising. Penso che lo scopo sia quello di estrarre un "ciclo pulito" e misurare
Rapporto S/N anche perché quando il rapporto S/N è alto allora ci sono maggiori possibilità di fare operazioni di successo e per questo dobbiamo misurare il 'rumore'.
Il rapporto S/N è anche ben descritto nel thread di Codebreaker.
Krzysztof
Credo che questo articolo possa far capire meglio lo scopo del detrending.
Per quanto riguarda il denoising. Penso che lo scopo sia quello di estrarre un 'ciclo pulito' e misurare
Rapporto S/N anche perché quando il rapporto S/N è alto allora ci sono maggiori possibilità di fare operazioni di successo e per questo dobbiamo misurare il 'rumore'.
Il rapporto S/N è anche ben descritto nel thread di Codebreaker.
KrzysztofHo letto il documento. È buono, ma non sono sicuro che detrending e denoising (cioè "filtraggio") siano una buona scelta come preprocessing per un analizzatore.
Come si denoise e detrending, si sta modificando lo spettro, quindi credo che sia meglio analizzare il segnale originale, forse con diverse finestre o anche con diversi analizzatori, e scoprire se i cicli sono riconosciuti in ciascuno di essi.
È davvero fantastico! :-)) Funziona bene con il 40 e il 44 :-)
Come scegliamo le valli per D1 e D2? Se c'è un picco accanto al picco che useremo per definire P1 e P2, dobbiamo prendere il valore tra i due?
Hai qualche esempio su quali valori potremmo usare per il metodo 2?
Come facciamo a scegliere i due picchi all'interno e i 2 picchi sull'ordine. Ci sono delle configurazioni ideali?Ciao dvarrin,
Ti allego un esempio. Nella prima sottofinestra c'è il grafico a barre e il segnale filtrato. Il segnale è filtrato con il filtro che ho postato ieri. I valori sono scelti dall'analisi MESA su una breve finestra di 200 barre, con un ordine di autoregressione di 150. Potete vedere la forma dello spettro nella seconda sottofinestra e i valori dei picchi e delle valli nella terza sottofinestra.
Ho scelto per il filtro i valori P1=70 e D1=52.
Ciao
pdf
è qui - Meyers analytics
detrending
Salve,
Per favore guarda questo documento. Qui c'è un punto chiave a pagina 2
Questo non è molto utile! Cosa è successo? Questo è un esempio di quello che succede quando il trend e la media della serie non vengono tolti dalla serie temporale prima che venga fatta la FFT. L'andamento e la media impaludano completamente il dominio della frequenza in modo tale che nessuna delle caratteristiche che stiamo
cercare può essere trovata.
In parole povere. Abbiamo f=x+sinx, siamo interessati solo a sinx e non abbiamo bisogno di x
Krzysztof
NOXA CSSA ciclo EURUSD30
Ecco un ciclo che ho trovato utilizzando NOXA CSSA per 30 min EURUSD. Sembra essere molto redditizio > 400 pips in due giorni fuori campione, manterrò queste impostazioni e vedremo se guadagnerà soldi anche domani - dubito.
Si può considerare questo ciclo come un ciclo combinato, linea nel grafico superiore - tendenza pura senza componenti cicliche. Ciclo della finestra inferiore per entrate corte (rosse) e lunghe (blu) trovate usando l'ottimizzatore genetico.
Il ciclo è denoizzato e detrended ovviamente (teoricamente)
Quindi puoi confrontare i tuoi cicli con questo.
Krzysztof
I filtri digitali sono davvero utili?
Ciao,
Sto giocando con la creazione di filtri digitali da un po' di tempo, ma mi sto chiedendo se sono davvero di aiuto per migliorare le entrate nel trading rispetto all'utilizzo di alcune medie mobili.
Ho creato i filtri SATL, RSTL e STLM per EURUSD 30M
Ho trovato i picchi a 18, 42 e 79.
Poi, usando un semplice indicatore MACD, sto impostando l'EMA breve a 42/2 = 21, l'EMA lunga a 79/2 = 40 e l'EMA del segnale a 18/2 = 9. È anche possibile impostare l'EMA breve a 42 e l'EMA lunga a 79.
Guarda il grafico qui sotto. Il MACD sta attraversando la linea del segnale circa nello stesso momento in cui SATL sta attraversando RSTL.
dominio della frequenza
Si possono confrontare solo nel dominio della frequenza, ma penso che non sia affatto un problema. DFG ha la possibilità di confrontare i filtri e accetta i file .ex4, quindi mettici MACD e confronta la risposta all'impulso. Oppure si possono generare serie temporali con MACD e clonare come filtro e confrontare. È descritto nell'aiuto.
Altrimenti può per semplice fortuna corrispondere.
Krzysztof
sono utili ??
sono utili?
Questo è il problema di questo thread, è durato secoli ma non si è mai concluso correttamente con una risposta a questa domanda.
Comunque se vuoi dammi solo i parametri e dimmi quali sono i segnali di acquisto/vendita e farò una strategia con NS e vedremo. Possiamo confrontare anche la strategia MACD standard.
Stavo pensando di fare questo ma non ho mai avuto tempo.
Puoi preparare i parametri per esempio basati sui dati fino a venerdì scorso, quindi lunedì e martedì e oggi saranno fuori dal test del campione. Poi posso trovare i parametri ottimali dei filtri e vedremo cosa è stato impostato male.
Krzysztof
Ciao,
Sto giocando con la creazione di filtri digitali da un po' di tempo, ma mi sto chiedendo se sono davvero di aiuto per migliorare le entrate commerciali rispetto all'uso di alcune medie mobili.
Ho creato i filtri SATL, RSTL e STLM per EURUSD 30M
Ho trovato i picchi a 18, 42 e 79.
Poi, usando un semplice indicatore MACD, sto impostando l'EMA breve a 42/2 = 21, l'EMA lunga a 79/2 = 40 e l'EMA del segnale a 18/2 = 9. È anche possibile impostare l'EMA breve a 42 e l'EMA lunga a 79.
Guarda il grafico qui sotto. Il MACD sta attraversando la linea di segnale circa nello stesso momento in cui SATL sta attraversando RSTL.Dvarrin,
Alcune domande.
1. Come hai creato il tuo RSTL? Non assomiglia a nessuna RSTL che abbia mai creato.
2. Negoziare il giro di STLM non è il modo corretto di usare i filtri digitali IMHO. STLM+SATL definisce la "direzione" in cui fare trading.
Ci sono solo un sacco di "regole" per quanto riguarda questi particolari filtri che sono nel documento ATCF in questo thread che penso valga la pena leggere. Non importa quale sia la strategia di trading, penso solo che sia importante conoscere le intenzioni di alcuni indicatori (vedi il mio commento sul CCI).
cl