Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 54
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Ecco il confronto con i risultati di NOXA sullo stesso segnale. Hanno raggiunto il 100% su
segnale CHIRP pulito, 72,2% su _2 e 90,9% su _1.
Quindi decisamente peggiore anche se è di tipo curve fitter. Si può fare anche su GOLD5?
KrzysztofMi dispiace ma non ci sono abbastanza barre per avere una simulazione significativa.
Mi dispiace ma non ci sono abbastanza barre per avere una simulazione significativa.
Di quante barre ha bisogno?
Krzysztof
Di quante barre ha bisogno? Krzysztof
Immagino che 4000 (come l'altro chirp) sia sufficiente, ma più sono, meglio è.
Comunque, penso che AWGN (che immagino sia il rumore che si mescola al segnale) sia troppo facile da battere in una strategia (come ho fatto io).
Si può mescolare una distribuzione di rumore di altro tipo?
tipo di rumore
Credo che 4000 (come l'altro chirp) sia sufficiente, ma più è, meglio è.
Comunque, penso che AWGN (che immagino sia il rumore che si mescola al segnale) sia troppo facile da battere in una strategia (come ho fatto io).
Puoi mescolare la distribuzione del rumore di altro tipo?Sì, posso mescolare con altri rumori, penso che il mercato intraday abbia un rumore di Poisson. Preparerò il segnale e lo posterò.
Krzysztof
Risultati degli EAs di GOERTZEL e risultati della competizione finale
Ecco i risultati degli EAs basati su Goertzel V2. Non ho questi EAs quindi non conosco la logica con cui vengono fatti i segnali di acquisto/vendita ma so che sono basati sul cycle finder basato sul segreto
Goertzel V2. I test sono stati fatti sullo stesso segnale chirp estratto dai grafici NOXA e mi sono stati forniti solo i risultati.
così per il segnale _1 ha colpito 66,7% con PF 5,56 e per il segnale _2 ha colpito 53,2% con PF 1,43 e 66,07% con PF 2,72.
Quindi sembra che in questa competizione abbia vinto MESA, 2° NOXA e terzo GOERTZEL come chiaro underperformer.
Comunque, ora abbiamo una panoramica di come tre diversi metodi di analisi spettrale si comportano in termini di denaro almeno per il segnale chirp con rumore gauss uguale in tutti i casi.
Krzysztof
a richcap
grazie per il tuo bel lavoro!
per esempio, voglio fare spectr sui dati dal 2008.07.01 al 2009.01.01, di quali parametri ho bisogno?
Scusa per il mio inglese...
Sì, posso mischiare con altri rumori, penso che il mercato intraday abbia un rumore di Poisson. Preparerò il segnale e lo posterò. Krzysztof
Ciao Richcap,
Prova questo
t = (0:5000)';
f0 = 0.075;
ph0 = pi/6;
f1 = 0.125;
ph1 = -pi/6;
x = 10+0.1*t+2.5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + 4 * randn(size(t));
Ha tendenza lineare, componente DC, 2 componenti cicliche e rumore. Più tardi sostituirò randn con il rumore di Poisson. Forse il 'team' Goertzel farà anche un test su questo segnale in modo da poter confrontare nuovamente le prestazioni?
Lo spettro FFT è completamente ucciso dalla tendenza lineare e dalla componente DC.
Krzysztof
Ciao dvarrin, non c'è di che, non ho nessun doc specifico, ma il codice è commentato. Se conosci AT&CF (puoi leggere i due documenti sul sito fin-ware) puoi capire come funziona. Per la maggior parte dei cross e dei timeframe i parametri sono abbastanza adatti. Devi solo trovare una strategia che si adatti al tuo modo di fare trading.
Quindi gli indicatori che hai implementato sono basati su MESA e anche DFG è basato su MESA? E il numero di barre che possiamo scegliere in DFG è lo stesso del numero di barre che stai usando nel tuo indicatore per eseguire l'analisi dello spettro?
Riguardo al numero di barre da usare. Perché vuoi prendere la storia del prezzo più recente? Sembra davvero rumoroso senza un ciclo ben definito in esso. Quello che sto facendo è prendere sempre più barre, aumentando di 1000 o 2000 barre, finché l'analisi dello spettro non sembra quasi la stessa. Questo significherebbe che i picchi in quello spettro sono stati significativi per un lungo periodo e poi non dovrebbero essere così male?
Se guardiamo l'indicatore adattivo che mostra i valori di P1 e D1, possiamo vedere che la curva è abbastanza liscia, eccetto in alcuni punti dove i valori fanno un grande salto verso un altro valore, prima di tornare a quello normale. Non pensate che la cosa migliore sia ignorare questi salti?
Secondo l'analisi del ciclo, il tempo trascorso tra due minimi del prezzo non sta diminuendo o aumentando molto rispetto al tempo trascorso in precedenza.
Ciao Richcap,
Prova questo
t = (0:5000)';
f0 = 0.075;
ph0 = pi/6;
f1 = 0.125;
ph1 = -pi/6;
x = 10+0.1*t+2.5 * cos(2*pi*f0*t + ph0) + 3 * cos(2*pi*f1*t + ph1) + 4 * randn(size(t));
Ha tendenza lineare, componente DC, 2 componenti cicliche e rumore. Più tardi sostituirò randn con il rumore di Poisson. Forse il 'team' Goertzel farà anche un test su questo segnale in modo da poter confrontare nuovamente le prestazioni?
Lo spettro FFT è completamente ucciso dalla tendenza lineare e dalla componente DC.
KrzysztofKrzysztof,
forse sarebbe meglio avere un segnale più lento per una simulazione significativa.
Come puoi vedere, MESA può estrarre perfettamente i picchi del segnale, anche senza denoising o detrending, ma succede che sono troppo veloci per una strategia di trading basata sui cicli.
Se avete un periodo di 8 barre (frequenza 0.125) o anche un periodo di 13.3 barre (frequenza 0.075), significa che avete 4 (6.5) barre per un uptrend veloce e 4 (6.5) per un downtrend veloce. Anche un filtro digitale spettacolare introduce un certo ritardo, diciamo almeno 2 barre, quindi avete solo 2 (4,5) barre per negoziare un trend veloce. Somma il tutto con un rumore di ampiezza maggiore del segnale (4 verso 3) e hai un segnale completamente non-cycle-tradable.
Mi piace l'idea di testare un segnale con 2 o 3 sinusoidi + componente DC+trend lineare+rumore di diverso tipo. Suggerirei qualcosa come 20bars (0.05 freq), 50 bars (0.02 freq), 100 bars (0.01 freq).
a richcap
grazie per il tuo bel lavoro!
per esempio, voglio fare uno spettro sui dati dal 2008.07.01 al 2009.01.01, di quali parametri ho bisogno?
scusa per il mio inglese...Devi pensare in termini di barre. Quante barre sono le tue serie temporali dal 2008.07.01 al 2009.01.01? Ovviamente dipende dal timeframe. Per un timeframe giornaliero dovrebbe essere qualcosa come 120-140 barre (che sono poche). Per un H4 dovrebbe essere qualcosa intorno alle 480-500, che va bene.
Metti il numero di barre nel parametro 'lunghezza'.