Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 41
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Denaturazione Wavelet
Ecco l'esempio di possibilità di denoisig utilizzando matlab e simulink.
Le immagini sono autoesplicative.
Krzysztof
trading del rumore di gauss con l'inversione media
Ecco una definizione
I valori dell'esponente di Hurst sono compresi tra 0 e 1. Un valore di 0,5 indica una vera passeggiata casuale (una serie temporale browniana).
In una passeggiata casuale non c'è correlazione tra qualsiasi elemento e un elemento futuro. Un valore di esponente di Hurst H, 0,5 < H < 1 indica un "comportamento persistente"
(per esempio, un'autocorrelazione positiva). Se c'è un aumento dal passo temporale ti-1 a ti ci sarà probabilmente un aumento da ti a ti+1.
Lo stesso vale per le diminuzioni, dove una diminuzione tenderà a seguire una diminuzione. Un valore dell'esponente di Hurst 0 < H < 0,5 esisterà per una serie temporale con
"comportamento anti-persistente" (o autocorrelazione negativa). Qui un aumento tenderà ad essere seguito da una diminuzione. Oppure una diminuzione sarà seguita
da un aumento. Questo comportamento è talvolta chiamato "mean reversion".
da questo sito
Stima dell'esponente di Hurst
e l'immagine qui sotto dal pdf allegato. Quindi dobbiamo stare molto attenti a cercare di scambiare il rumore di gauss con l'inversione media. Deve avere esponente di Hurst < 0,5,
altrimenti non ci sarà mean reversion. Penso che il picutre lo confermi. Quindi senza un buon indicatore ben testato possiamo essere f.....up.
http://www.columbia.edu/~ad3217/fbm/thesis.pdf
Così il mio rumore gauss levigato ha un H aroud 1 quindi non dovrebbe significare revert
ma non sono sicuro che sia ancora rumore gauss dopo lo smoothing.
Krzysztof
Pietra
Sì... ma come usarla? Possiamo portare tutte le pietre che vogliamo... ancora non c'è soluzione
... non funziona per il commercio.
Hogen, un maestro Zen cinese, viveva da solo in un piccolo tempio in campagna. Un giorno apparvero quattro monaci viaggiatori e chiesero se potevano accendere un fuoco nel suo cortile per riscaldarsi.
Mentre stavano costruendo il fuoco, Hogen li sentì discutere di soggettività e oggettività. Si unì a loro e disse: "C'è una grande pietra. La considerate dentro o fuori dalla vostra mente?".
Uno dei monaci rispose: "Dal punto di vista buddista tutto è un'oggettivazione della mente, quindi direi che la pietra è dentro la mia mente".
"La tua testa deve sentirsi molto pesante", osservò Hogen, "se ti porti dietro una pietra come quella nella tua mente".
Indice frattale indi test
Ho messo i dati di riferimento per il moto browniano qui
https://www.mql5.com/en/forum/178285
Con questi dati è possibile testare un indicatore disponibile per MT4 che calcola l'indice frattale, credo si chiami LT_FDI2. Da parte mia cercherò di
fare un indicatore in MATLAB basato sulla funzione wbfmestiwhich misura l'esponente Hurs per vedere se è utilizzabile in tempo reale. Calcola H abbastanza bene sulla base di serie browniane generate in MATLAB
Krzysztof
Esponente di Hurst
Ho messo i dati di riferimento per il moto browniano qui
https://www.mql5.com/en/forum/178285
Con questi dati è possibile testare un indicatore disponibile per MT4 che calcola l'indice frattale, credo si chiami LT_FDI2. Da parte mia cercherò di
fare un indicatore in MATLAB basato sulla funzione wbfmestiwhich misura l'esponente Hurs per vedere se è utilizzabile in tempo reale. Calcola H abbastanza bene sulla base delle serie browniane generate in MATLAB
KrzysztofKrzysztof,
1-Ho provato LT_FDI2 (100 periodi) sulla tua serie grezza di rumore gaussiano (Gold1)...il risultato finale è che ha dato un risultato che va da 1.9 a 2.0...quindi, nessuna autocorrelazione, proprio il contrario (esponente di Hurst vicino a zero) ....IMO avrebbe dovuto dare un risultato vicino a 1.5 (H=0.5)
2-Ho provato sul tuo file gold15, 2 cicli 100 e 20 periodi, e LT_FDI2 ha dato un risultato tra 1 e 1.03 (esponente Hurst vicino a 1), quindi, stava indicando una tendenza... IMO, avrebbe dovuto dare un risultato vicino a 2 (H=0), dal momento che il grafico è chiaramente antipersistente.
Probabilmente l'inversione media del rumore gaussiano ha distorto i risultati.
Saluti
Simba
Stima di Hurst e Synapse
https://www.mql5.com/en/forum/173071
La media H da selfis era 0,41 per il rumore di gauss, quindi sembra che l'indicatore non sia accurato, dovrebbe mostrare come 1,5 per il rumore di gauss (valore dell'indice frattale)
Ho appena fatto due grafici ora per GOLD15 (0105sincos), funzione ACF e tutti gli Hursts. Difficile dire come interpretare questo perché i valori H variano tra 3 (??) e 0.28. ACF sembra essere positivo e negativo ma il valore medio
sarà positivo penso, ma come interpretare Hursts è una chiave qui.
Includo i dati grezzi che erano un input per i file GOLD in modo da poterli leggere con SELFIS.
Synapse Peltarion --- cool, strumento molto buono e ottimi tutorial, ne ho già fatti due. Quindi hai fatto qualche modello per Synapse per il FOREX?
Penso che la chiave sia alimentare NN con dati adeguati per la formazione. Penso che nel caso di Synapse il problema sarà anche l'interazione con MT, può esportare
MS NET dll ma non sono sicuro di come MT dovrebbe comunicare con esso. Sapete
forse? Nel caso di usare MATLAB è facile ci sono articoli che lo descrivono.
Alcuni articoli
Previsione di serie temporali finanziarie - Articoli MQL4
Previsione dei prezzi utilizzando le reti neurali - Articoli MQL4
e questo come hanno fatto soldi con questo.
Notizie - Campionato di trading automatizzato 2008
Krzysztof
Esponente di Hurst e strategie di trading
Ciao,
Molto tranquillo, nessuna azione qui. Quindi qualcosa da discutere. Ho un nuovo giocattolo chiamato Neuroshell e ha alcuni indicatori interessanti. Dai un'occhiata. Tre grafici con indicatori frattali prima, EURUSD, rumore di gauss e segnale chiaro
Krzysztof
risultati delle strategie di test
Strategie di teststocastico risultato per sopra. Aiuto per gli indicatori allegato.
Krzysztof
Krzysztof,
Sul tuo test stocastico GOLD15, come hai combinato Hurst e FDI nella tua strategia stocastica?
sei giunto alla conclusione che GOLD15 era il timeframe più privo di rumore e hai applicato la strategia stocastica?
test stocastici
Ciao,
GOLD15 e GOLD1 sono segnali artificiali generati da me a scopo di test. La strategia stocastica è una strategia standard costruita in NS e non usa indicatori frattali, volevo solo mostrare la relazione tra il valore dell'esponente di Hurst per diverse serie e l'efficienza della strategia standard. La strategia è stata ottimizzata con l'algoritmo genetico in tutti i casi. Per GOLD1 (rumore di gauss) H=0.4-0.5, per GOLD15 (nessun rumore) H è circa 1 e per EURUSD è quando si misura credo. La semplice conclusione è che quando H scende nella direzione del 'Random walk' (H=0.5) si fanno sempre meno soldi. Altra spiegazione da DSP === S/N scende e più errori durante le decisioni di trading.
Nel prossimo post cercherò di valutare la significatività dei parametri di Hurst e del rapporto S/N in confronto ad altri parametri nel testare la strategia usando la stessa alg genetica. Date un'occhiata anche ai PDF allegati.
Krzysztof