Strategie di trading basate su filtri digitali - pagina 46
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Ecco il mio filtro digitale
Ciao clahn04,
Avete mai fatto una statistica e un vero e proprio test fuori campione per il metodo dei filtri digitali? Mi chiedo solo quali sarebbero i risultati.
Come si definisce il rumore? In Fourier/Goertzel è semplice ma con MESA ??
Conoscete questo.
Il sistema adattivo di trasformata discreta di Fourier a N cicli di Goertzel
Qualche commento?
KrzysztofKrzysztof,
Non ho codificato nessuna strategia meccanica come quella di cui parla Richcap. Ho passato molto tempo con il metodo ATCF mesi fa.
Non uso Mesa per definire il rumore. Ad essere onesti, non "definisco" il rumore di per sé. Filtrare il prezzo è ciò che intendo per rumore (come i vostri tipici filtri passa-basso, Jurik, ecc.).
cl
Ciao Clahn04,
Ecco come ho creato l'indicatore di ciclo per il grafico M30 su EURUSD.
Dopo aver eseguito l'analisi Spectrum, posso vedere che il picco maggiore è a 42. Quindi userò 41 e 43 per P1 e P2 e 25 e 66 per D1 e D2.
L'indicatore è in allegato.
Poi sul grafico M30 capita spesso che il comportamento del prezzo sia invertito rispetto all'indicatore di ciclo. Cosa significa questo? Ho sbagliato qualcosa?
Uno dei problemi di Mesa è che, a seconda del numero di barre che si sceglie, si ottengono spettri diversi. Se eseguo un test su 2000 barre sarà drasticamente diverso da uno con 5000 barre. Quindi, o hai bisogno di denoise i dati prima di eseguire lo spettro, o eseguire lo spettro su più dimensioni del campione / frame di tempo per ottenere cicli armonici comuni.
Se il tuo ciclo è armonico, verrà fuori. Ti incoraggerei ad ampliare il passa-banda però. 41-43 non c'è spazio per l'errore, quindi quello che mi dice è che stai tappando qualcosa di importante, ed è per questo che è invertito. Prova con 40 e 44, lasciando gli altri numeri uguali ;-)
cl
Ciao Clahn04,
Ecco come creo l'indicatore di ciclo per il grafico M30 su EURUSD.
Dopo aver eseguito l'analisi Spectrum, posso vedere che il picco maggiore è a 42. Quindi userò 41 e 43 per P1 e P2 e 25 e 66 per D1 e D2.
L'indicatore è in allegato.
Allora sul grafico M30 capita spesso che il comportamento del prezzo sia invertito rispetto all'indicatore di ciclo. Cosa significa questo? Ho sbagliato qualcosa?grande che è diventa vivo
Ciao,
E 'bello che questo thread viene vivo. Penso che ho finito con CSSA su TRADE2WIN
così posso contribuire anche io. Ho un doppio envirnoment ora Neuroshell + MT4
e tutti gli indicatori per i filtri digitali per NS pure. Nel prossimo post mostrerò alcuni cicli di NOXA CSSA per EURUSD30 min in modo da poter confrontare con MESA. Ho anche avanzato gli indicatori di Fourier in modo da poter confrontare anche con loro. Ma forse qualcuno confronterà con i cicli di Goertzel? Non ho questo ind per NS, l'ultimo Goertzel per MT4 è al thread Codebreaker su ForexFactory
Krzysztof
denoise e detrend
Per avere un buon spettro è necessario denoise e detrending. Ci sono molti metodi diversi di detrending, parametrici e non parametrici. Il più semplice è il log difference. Altro filtro Hodrick - Prescot
Krzysztof
Filtri HP
Filtri HP indicatori MT4 sono anche al thread Codebreaker. La domanda è cosa fa DFG
MESA fa con i dati di input. Lo prende come dati grezzi o fa qualche detrending
internamente. Non lo so, ma è facile da controllare. Se avete installato SPECTRA
(MESA avanzato, SSA ecc.) sotto Linux, è sufficiente confrontare lo spettro,
o con un altro MESA dove sei sicuro di cosa sta facendo.
Krzysztof
Uno dei problemi con Mesa è che, a seconda del numero di barre che si sceglie, si ottengono spettri diversi. Se faccio un test su 2000 barre sarà drasticamente diverso da uno con 5000 barre.
Sì. È vero.
Ma non sono sicuro che una finestra più lunga sia meglio. Dipende da qual è il vostro obiettivo.
Se volete trovare i cicli dominanti su un lungo periodo, va bene avere una finestra lunga e usare MESA con un dato ordine (il mio analizzatore MESA permette di scegliere l'ordine di autoregressione, nel software fin-ware credo sia fissato a 150).
Ma questi cicli non sono sempre presenti. Quindi bisogna avere uno strumento per catturare il ciclo non appena è presente. Con una lunga finestra di osservazione questo è impossibile. Quindi bisogna accorciare la finestra e utilizzare l'analizzatore di spettro appropriato (forse un semplice oscillatore potrebbe andare bene) per innescare un sistema di trading.
Come si fa a denocciolare?
Se il tuo ciclo è armonico, verrà fuori. Ti incoraggerei ad ampliare il passa-banda però. 41-43 non c'è spazio per l'errore, quindi quello che mi dice è che stai tappando qualcosa di importante, ed è per questo che è invertito. Prova con 40 e 44, lasciando gli altri numeri uguali ;-)
clSì, sono d'accordo. Tieni anche presente che se P1 e D1 sono troppo vicini, il filtro può risultare molto lungo e si possono introdurre più errori alle frequenze vicine a quella che vuoi preservare.
Uno dei problemi di Mesa è che, a seconda del numero di barre che si sceglie, si ottengono spettri diversi. Se eseguo un test su 2000 barre sarà drasticamente diverso da uno con 5000 barre. Quindi, o hai bisogno di denoise i dati prima di eseguire lo spettro, o eseguire lo spettro su più dimensioni del campione / frame di tempo per ottenere cicli armonici comuni.
Se il tuo ciclo è armonico, verrà fuori. Ti incoraggerei però ad ampliare il passa-banda. 41-43 non c'è spazio per l'errore, quindi quello che mi dice è che stai tappando qualcosa di importante, ed è per questo che è invertito. Prova con 40 e 44, lasciando gli altri numeri uguali ;-)
clQuesto è davvero fantastico! :-)) Funziona bene con il 40 e il 44 :-)
Come scegliamo le valli per D1 e D2? Se c'è un picco accanto al picco che useremo per definire P1 e P2, dobbiamo prendere il valore tra i due?
Avete qualche esempio su quali valori potremmo usare per il metodo 2?
Come scegliamo i due picchi interni e i 2 picchi sull'ordine? Ci sono delle configurazioni ideali?
Filtri HP MT4 indicatori sono anche al thread Codebreaker. La domanda è che cosa DFG
MESA fa con un dato di input. Li prende come dati grezzi o fa qualche detrending
internamente. Non lo so, ma è facile da controllare. Se avete installato SPECTRA
(MESA avanzato, SSA ecc.) sotto Linux, è sufficiente confrontare lo spettro,
o con un altro MESA dove sei sicuro di cosa sta facendo.
KrzysztofInfatti, la prima operazione nell'analisi MESA è quella di calcolare l'autocorrelazione della serie temporale, dopo aver sottratto la media dalla serie stessa. Questo non significa che sia detrended, ma solo che è zero-centrato. Forse che un pre-processing di detrend aiuta a ottenere un'analisi migliore, chi lo sa?
Ma cosa intendi per denoise? Capisco che ci sono molti algoritmi di denoising. Ma per cosa?
È una rimozione di alte fequenze indesiderate? È una rimozione di una banda nota con un segnale indesiderato?
Il MESA dovrebbe eliminare il rumore bianco gaussiano. Il fatto è che è ben noto che le serie temporali del mercato non sono influenzate da quel tipo di rumore.
Di nuovo, uno dei problemi è cosa intendiamo per rumore.
Darò un'occhiata a codebreaker 3d asap