Jurik - pagina 29
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Forse la domanda avrebbe dovuto essere se c'è una somiglianza tra i due.
Fractal dimension index (originariamente sviluppato da Carlos Sevcik A procedure to Estimate the Fractal Dimension of Waveforms) e corretto da Alex Matulich (se prendete un sorgente in basic dal sito di Sevcik, scoprirete che non supera quasi mai il valore 1.5, correggere quell'errore e rendere più veloce il codice è stato fatto da Matulich) ha molto a che fare con il coefficiente di Hurst ((2 - Fractal dimension index) = (coefficiente di Hurst)) ma niente a che fare con cfb
C'è stato un primo lavoro di Mark Jurik chiamato Fractal dimension (postato qui poiché è pubblicato sul sito open source di tradestation (aperto per chiunque Knowledgebase)) e anche quello non ha nulla a che fare con questo (si può facilmente confrontare la matematica utilizzata)
Quindi la mia risposta è ovvia: sono cose completamente diverse.
Vedi l'immagine per il confronto
CFB superiore, poi dimensione frattale e il più basso è l'indice di dimensione frattale - versione Matulich
saluti
mladen
Quindi qual'è la differenza tra la Dimensione Frattale di Eric Long İndex Traders Tips - Luglio 2003 e il Comportamento Frattale Composito di Mark Jurik?
Forse la domanda avrebbe dovuto essere: c'è una somiglianza tra i due?
L'indice di dimensione frattale (originariamente sviluppato da Carlos Sevcik A procedure to Estimate the Fractal Dimension of Waveforms) e corretto da Alex Matulich (se prendete un sorgente in basic dal sito di Sevcik, scoprirete che non supera quasi mai il valore 1.5, correggere questo errore e rendere il codice più veloce è stato fatto da Matulich) ha molto a che fare con il coefficiente di Hurst ((2 - Fractal dimension index) = (coefficiente di Hurst)) ma niente a che fare con il cfb
C'è stato un primo lavoro di Mark Jurik chiamato Fractal dimension (postato qui poiché è pubblicato sul sito open source di tradestation (aperto per chiunque Knowledgebase)) e anche quello non ha nulla a che fare con questo (si può facilmente confrontare la matematica utilizzata)
Quindi la mia risposta è ovvia: sono cose completamente diverse.
Vedi l'immagine per il confronto
CFB superiore, poi dimensione frattale e il più basso è l'indice di dimensione frattale - versione Matulich
Per quanto riguarda
mladenMatulich ci ha già giocato un bello scherzo con T3. Ricordate i nostri colloqui mladen?
:):)
In questo caso ha fatto un buon lavoro
Anche con T3 loro (Fulks e Matulich) hanno scritto cosa hanno fatto e perché, ma in qualche modo questo si è "perso nella traduzione" e improvvisamente è diventato l'"unica" versione di T3 per metatrader.
Beh, l'abbiamo ripulito così,:D
Matulich ci ha già fatto un bello scherzo con T3. Ricordi i nostri colloqui mladen?
Me culpa, mea maxima culpa
C'è una deviazione nella "mia" versione di cfb.
Poiché non mi piace la "mancanza di morbidezza" (l'indicatore cfb ha quello che chiama un fattore di lisciatura, ma anche con quello tende ad essere "irregolare").
E dato che stiamo cercando valori crescenti (tendenza in atto) o decrescenti (tendenza non confermata, o inversione), ho pensato che un po' di smussamento aggiuntivo non farà male.
Così, con un basso ritardo, lo smussamento aggiuntivo si è rivelato piuttosto utile.
Per quanto riguarda l'uso: perché non lo usi per rsx o indicatori simili (come Jurik stesso propone - potrebbe essere utile) Non sono sicuro che il modo di adattamento di JMAs sarebbe migliore se cfb come "adattatore" aggiuntivo (non lo stesso però) fosse applicato e con rsx avrebbe senso (segnale più veloce).
PS: la versione "inoltre non levigata" sulla foto.Jurik sta suggerendo di adattare il CFB ai suoi indicatori (RSX, DMI ecc.) Non ho letto alcun suggerimento di adattare il CFB al JMA proprio come hai detto tu, ma nell'esempio di Ehlers FRAMA, Ehlers sta usando FDI per rendere l'AMA più reattivo e veloce, dato che il JMA deriva dall'AMA, quindi questa idea è applicabile al JMA con FDI o CFB?
strategie adattive
Ecco una schermata di 5 strategie adattive che utilizzano le tecniche di Jurik e Ehlers
1) Filtro adattivo Median Avg di Ehler
2)JMA con CFB come adattatore di tendenza (SPAN=192)
3)JMA con HP come adattatore di tendenza
4)MAMA
5)MAMA E FAMA
tutte le strategie sono state fatte su 5m EURUSD con tempo di ottimizzazione 2 settimane e 1 giorno fuori campione (venerdì scorso)
I segnali di acquisto/vendita sono stati generati dall'incrocio della MA con se stessa ritardata di 1-4 barre tranne la strategia 5 dove è stato usato l'incrocio tra MAMA/FAMA. Il periodo di ritardo per le strategie 1-4 è stato scelto dall'ottimizzatore genetico
Date un'occhiata ai risultati e ai trade, è molto chiaro che le strategie basate su Jurik hanno la tendenza a sovrastimare, i risultati durante l'ottimizzazione sono molto meglio che durante il periodo fuori campione, quindi si verifica un adattamento indesiderato al rumore.
Sembra che le strategie di Ehlers fossero molto meglio
I commenti sono benvenuti come superare questo.
Krzysztof
screenschoot
File Jurik - Post 79
Forse qualcuno potrebbe prestare un po' di assistenza.... Quando importo i file Jurik...poi compilo... Ottengo un errore che dice che
"'3c_BB_Osc.mqh' - impossibile aprire il file di programma C:\Documents and Settings\Trader 1\Local Settings\Temp\wz9ccc\2 JJMASeries\JMASeries\indicators\3c_JTRIX.mq4 (94, 1)"
Ottengo lo stesso errore per tutti i file in MT4
Qualcuno sa perché ... o come correggere questo ????
Nuovi indicatori (con opzione di variabile di passo) da Nikolay Kositsin:Algoritmi di mediazione efficaci con lag minimo: Uso in indicatori e consulenti esperti - Articoli MQL4
Media mobile di tipo Jurik codificata a colori
Ciao a tutti,
Ho usato una grande media mobile di tipo Jurik per costruire vari indicatori di tipo stocastico e MACD.
Tuttavia, sto cercando di colorare la media mobile in modo che quando tende al rialzo l'indicatore sia colorato di bianco e quando tende al ribasso sia colorato di rosso.
I ragazzi di Paint Bar Factory hanno un indicatore molto simile che chiamano Fast2MA. Ho allegato un'immagine del loro indicatore qui sotto in modo che tutti voi sappiate cosa sto cercando di fare. Inoltre, il sito web di Jurik ha un'immagine del suo JMA codificato a colori.
Dimostrazione JMA
Quello che sto usando l'ho preso da un forum un po' di tempo fa. Si chiama JMA Starlight. Complimenti all'autore. Lo adoro, ma voglio codificarlo a colori in modo da poter individuare più facilmente le inversioni di tendenza. Penso che potrebbe essere un grande aiuto per tutti.
Qualcuno può aiutarmi?
Grazie.
Ho allegato una copia dell'indicatore che voglio colorare. E diverse immagini come riferimento.
Ciao a tutti,
Ho usato una grande media mobile tipo Jurik per costruire vari indicatori stocastici e MACD.
Tuttavia, sto cercando di colorare la media mobile in modo che quando tende al rialzo l'indicatore sia colorato di bianco e quando tende al ribasso sia colorato di rosso.
Quello che sto usando l'ho preso da un forum un po' di tempo fa. Si chiama JMA Starlight. Complimenti all'autore. Lo adoro, ma voglio codificare i colori in modo da poter individuare più facilmente le inversioni di tendenza. Penso che potrebbe essere un grande aiuto per tutti.
Ho allegato una copia dell'indicatore che voglio colorare. E diverse immagini per riferimento.quanto male si ridipinge? (quello che hai, usando, amore e allegato)